15 февраля 2021, 13:48
Граальное закрытие позы
Предположим, ты готов рисковать ради прибыли. Поэтому, каждый день входишь в позу на закрытии дня в надежде заработать на активном утреннем движении. Но есть проблема — как рассчитать оптимальную точку выхода из позы? Оказывается, это не сложно.
Берем дневки сбера за 10 лет (~2500 свечей) и считаем процент отклонения хая и лоя от предыдущего закрытия. Результаты выглядят так:
Мы видим:
1000 свечей показали хай и/или лой на уровне 1.3% от предыдущего закрытия.
500 свечей показали хай и/или лой на уровне 2.0% от предыдущего закрытия.
И т.д.
Переведем полученные данные в рубли:
Мы видим:
Наибольшую прибыль мы получим, если будем выходить из позы в районе 1.2% от предыдущего закрытия.
Аналогичные расчеты можно сделать по любому инструменту и таймфрейму. Например, на часах сбер показывает пик доходности на отклонениях около 0.35% от предыдущего закрытия часа. Надеюсь, этот граальчик тебе пригодится))
P.S.
Из графиков, кстати, видно, что рынок симметричен, а не хаотичен))
Берем дневки сбера за 10 лет (~2500 свечей) и считаем процент отклонения хая и лоя от предыдущего закрытия. Результаты выглядят так:
Мы видим:
1000 свечей показали хай и/или лой на уровне 1.3% от предыдущего закрытия.
500 свечей показали хай и/или лой на уровне 2.0% от предыдущего закрытия.
И т.д.
Переведем полученные данные в рубли:
Мы видим:
Наибольшую прибыль мы получим, если будем выходить из позы в районе 1.2% от предыдущего закрытия.
Аналогичные расчеты можно сделать по любому инструменту и таймфрейму. Например, на часах сбер показывает пик доходности на отклонениях около 0.35% от предыдущего закрытия часа. Надеюсь, этот граальчик тебе пригодится))
P.S.
Из графиков, кстати, видно, что рынок симметричен, а не хаотичен))
Мелкие физики продают, надеясь купить дешевле — но откупить не могут( т.к. акцию включил в 3 уровень листинга(нужен квал. инвестор, многие об этом просто не знают) ) у них сейчас и отжимают акции. Кид...
23 апреля. RUSBONDS.RU — Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «АгроЭлита» (входит в красноярский агрохолдинг Goldman Group), говорится в материалах суда.
Матвей, трейдеры Потанина формируют положительный сентимент путем активного присутствия в стакане. Искусственно держат бумагу выше 3000.
Бумага дорогая и покупцов не впечатляет по текущим.
Николай Борисович,
Народу много набилось, сейчас выйдут и полетим
any_to_real, пока ставка была около 0, можно было самые разные чудеса творить. Эта эпоха еще попадет в учеюбники
Lora, СПРОС = 65,3 млрд куб. футов в день (-9,2% г/г) — ЖОПА
ДОБЫЧА 96,4 минус потребление (- 65,3 — 12,9) = 18,2 ИЗЛИШЕК за сутки.
1:03
Роман Бабанин,
конечно, а еще они за самокаты в серьез взялись, пока вуш и яндекс лапу сосали, юрент уже везде рассекал, а кроме того приложение хоть и для самокатов, но часть всей экосистемы. И...
А у нас все по плану
Polymetal
Многолетняя поддержка с даты ipo = 319,7
Исключение /пробой был лишь в 2022-м как началась СВО
Старт развороту /обратному отсчёту — дан
Напрашивается вопрос,-а может бумага стоить в десять раз больше?
К примеру 70-80 копеек
если знать направление входа, то прочие граали, включая этот, можно смело выкидывать на помойку
торгующие каждый день и так это знают.
эмпирически легко проверятся.
и собственно я это подтверждаю. заходить в сделку, брать 1,0% роста, выходить из сделки. это работает и закладывать больше прибыли в сделку имеет смысл если торгуешь не внутри дня.
работает не только на сбере, но и на других ликвидных наших инструментах.
а кто «инвестор», тем эта информация не интересна.
$100, ну не знаю даже.
покупать дешевле — продавать дороже.
или наоборот.
продавать дороже — покупать дешевле.
на пост явно не тянет. разжевывать конечно можно, но зачем? все равно каждый идет своим путем и своим опытом))
Т.к по логике вещей, суперликвидные инструменты типа Нефти, не могут
ходить горизонтально и закрываться одинаково каждый день. Т.е другими словами: всегда в 99% хай и лоу отличаются от предыдущего дня.
Вы, кстати, хоть раз имели дело с WFT? Попробуйте. Причем, попробуйте по-честному. Это отрезвляет. Сразу прекратите маяться дурью торговать.
Занимало у меня ничтожное количество времени. Просто ночью на открытии сессии поставил ордера и свободен. ) Но говорю, есть риски слить депо. Т.к торгуется такое либо без стопов, либо с огромными стопами.
но надо протестить его… посмотреть, есть ли в нем рыба… может быть, удастся вычислить оптимальные размеры тейка и стопа… чую, они должны быть разными в зависимости от направления игры.
собственно, поэтому и говорю, что рынок симметричен, а не хаотичен))
Оптимальный выход на дневках — около 0.7% от предыдущего закрытия
Остальные инструменты вы легко посчитаете сами… скрипт не сложный))
Удивительно! Думал будет 2 разных пика.