..., 

Не понимаю что изменится от ответов да? Монетку тоже можно два угадать, можно точно предсказать реакцию на ФРС, но это не отменяет случайности.

..., 

Тут мы вторгаемся в вопрос определений. Лично я не понимаю зачем плодить сущности, если есть четкий научный термин для прогноза, который не может всегда быть точным: статистический. Альтернативу в науке называют «точным прогнозом», т. е. тем, который при регулярном прогнозировании никогда не ошибается.

Барсуков Андрей, 

Причин для случайности в цене гораздо больше. Например, если прошлые цены были случайны (т. е. их невозможно было точно предсказать, когда они были будущими), то действия любого алготрейдера только на их основе тоже случайность (детерминированная функция от случайных величин — случайная величина). По той же причине, если новости — случайны, т. е. не могут быть предсказаны точно до их выхода, то действия любого новостного трейдера тоже случайны и т. д… А именно действия трейдеров определяют будущую цену и опять получаем, что будущая цена — функция от случайных действий, т. е. случайна.  

sicuro, 

Детерминированная функция от случайной величины тоже случайна. Если Вы считаете, что цена есть функция от новостей, то вопрос точного предсказания переносится с цены на новость. Если новость может быть предсказана точно, значит и и она и цена неслучайны. А если точный прогноз новости невозможен, то и она и цена — случайны.

Барсуков Андрей, 

А можно ли дать точный прогноз, что завтра сначала будет 99, а не 101? Если нельзя (принципиально нельзя), то это случайность. А наличие маловероятных событий или событий, вероятность появления которых нуль (невозможное событие) не отменяет наличие случайности.

Василий, 

Я проводил исследование, показавшее, что нет самоподобия между приращениями минуток внутри дня и приращениями дневных цен. А одномерные «тяжелые хвосты» есть практически на любом таймфрейме. Но это лишь доказывает, что не стационарной нормальности. Но не отрицает, например, наличия нестационарной нормальности.

Золото и евро на прошлой неделе выросли — вот и результат. ЦБ, кроме покупки физического золото и небольших интервенций в 2015, когда  рубль укрепился до 50 руб., ничего с резервами не делает, только переоформляет их из резервного фонда в свои с выдачей рублей правительству (у нас ЗВР= фонды ЦБ+валютные части Резервного фонда и ФНБ).

kbrobot.ru, 

Про глобальный пипец нефти я слышу с 70-х  годов 20-го столетия :) Все было и атомная, солнечная, ветряная электроэнергетика и электромобили. Да, развивается, но как-то медленно по меркам десятилетий. За это время прогресс в тех же бензиновых авто выглядит гораздо существеннее.

А с нефтью может и правильно постоять в стороне до нового ускорения производства (!) в мире. Нынешнее падение нефти — это результат стагнационных процессов в мировом промышленном производстве и пока не наметятся признаки слома этой тенденции, конечно рассчитывать на рост нефти не стоит.

Sergey Pavlov,
 
В рамках оценки условного распределения приращения цены на следующий день от объемов в лотах и приращений цен в пять предыдущих. Статистического отличия условного распределения с объёмами и без не находится.

Target,
 
В контртрендовых есть стоп на то, что начался тренд, но, во-первых, он не ставится сразу по открытию позы, во-вторых, очень далеко. Ну и наконец, в-третьих, позиции контртренда в тренде будут перекрыты позициями в трендовых системах. Зато в контртрендовых всегда есть тейк.

В трендовых системах ставлю, в контртрендовых — нет.

eagledwarf, 

Вот-вот, люди просто не понимают, что случайность — это невозможность точного прогноза. Но отсутствие точного прогноза не отменяет возможности статистического.

Психология как раз наука. Но именно, как наука, она говорит, что в такой деятельности, как трейдинг, нет единых для всех «рецептов» ее применения. А ложью является обратное.

Eu-Gin,
 
Вообще есть всего три случая будущего:

— случайно и абсолютно непрогнозируемо;

— случайно и статистически прогнозируемо;

— точно прогнозируемо.


Отсутствие случайности — это только третий случай. Что представляют из себя будущие приращения цен? Точно никто не знает. Мое чисто субъективное мнение: Цены в разные моменты времени могут быть одним из трех, но первые два случая доминируют. В какой пропорции? Ну это надо исследовать для каждого актива в отдельности. Единых цифр, думаю, нет и быть не может. В том числе эта пропорция может и меняться во времени. Не говоря уж о том, что случай «случайно и статистически прогнозируемо» может распадаться на подклассы, иногда противоположные (например, «тренд» и «флет» для цен) и пропорция между ними тоже может меняться со временем.

ves2010, это просто объяснить. В принципе большинство индикаторов, разработанных в прошлом, строились и применялись на графиках дневного масштаба. На дневках уже работает эффект поглощения (фильтрации) внутридневного шума, т.е. тенденция цен частично сглажена и избавлена от части лишнего шума.

Андрей Л, 

То, что он в 70-е заработал основной доход на вложениях в страховые компании, которые росли после принятия в начале 70-х законов об их госпоодержке.

А что будет с Теслой, если gigafactory окажется «мыльным пузырем»? Баффет все-таки в 60-70-х опирался на более надежный фактор: господержка тех, в кого он инвестировал.

Смотря что делать хотите. Выращивать зерно на сотне гектаров средней полосы России? Разве что только ячмень для местной пивоварни хорошо пойдет, на остальном прогорите. Мясо? С КРС на связывайтесь, у нас не те методы, чтобы с современными конкурировать, только птице- или свиноферма может быть успешной, но для них сотни гектаров только обуза. Овощи? Разве что тепличные смогут с южными конкурировать, для картошки гектаров маловато. Остаются фрукты — яблоки, груши, смородина, ну и летом клубника с земляникой. Еще молоком можно заняться.

Кстати, дотационное сельхозпроизводство только в ЕС, штатах с Канадой и Японии.

Vanuta, 

Справедливости ради Баффет успешно зарабатывал в «нехлебные» 60-70-е и если сравнивать с СиПи, то по отношению а последнему гораздо лучше, чем в растущие 90-е и 2000-е. Так что пиарить его начали «за дело». Другое дело, что реальные успехи Баффета в 60-70-е были основаны на правильной оценке последствий принимаемых законов о господдержке. Но Вы правы в том, что Баффет не заработал бы десятки миллиардов, если б не привлек деньги инвесторов под управление. Но штатам нужен был успешный пиар инвестиций для связывания печатного станка и Баффет прекрасно подошел на эту роль и успешно с нею справился.