Добрый день. Хотелось бы изучить спрос на алготрейдинг как услугу.

У вас есть идея для алготрейдинга, но нет необходимых навыков программирования и инфраструктуры?

Вы успешный скальпер или торгуете внутри дня, но надоело торговать руками?

Хотите попробовать себя в высокочастотном трейдинге?

Я предлагаю реализацию вашей стратегии. Проверку её на исторических данных, проверку на реальных данных с эмуляцией выставления заявок и реальную торговлю на реальных счетах.

Моя инфраструктура построена на прямом доступе к бирже,  время от получения котировки до отправки заявки на биржу меньше 1мс.

Торгуете вы на свои деньги, на своих счетах. Оплачивать необходимо только подключение ваших счетов к бирже (порядка 3000р за счет), что в разы меньше полной оплаты нормального коллокейшена. Вы сами включаете и выключаете робота. У вас полный контроль над параметрами стратегии.

Что я буду с этого иметь? Если ваша стратегия работает, то вы отдаете мне 20% месячной чистой прибыли (после уплаты всех комиссий), либо если совсем большие бюджеты, какую то максимально оговоренную сумму. Если стратегия не работает, вы мне ничего не платите.

Интересно? Давайте обсудим сотрудничество.

• во многих источниках называют кухней,
• была проблема с американским регулятором,
• везде пишут про юрисдикцию Мальты, но их договор составлен на Кипрскую компанию M and L Invest Union Markets Ltd, сама Exante в нем вообще не упоминается.
• недавно была смена юр. лица с Exante на XNT (представители Exante на смартлабе писали что это переименование, но я не уверен в этом).
• по телефону их представитель говорит что они скоро выпустят карту к брокерскому счету и будут начислять 4,55% годовых в евро.

Когда –то давно, где-то, возможно даже здесь увидел заметку казиношного вида.

«Если удвоить 1 доллар 21 раз, будет 1 млн. долларов — эта мысль не дает мне покоя»

Казалось бы, мечта, но если подойти к моменту серьезно? Кто пробовал? Да, это не работа – лотерея, но скуки ради можно попробовать. Тем более вход не большой. С 1 доллара конечно не начнешь, хотя если в какой-нибудь форекс-конторе с 1000-м плечом, с микросчета.

Скажем, можете на это дело потратить 500 баксов, начиная с 5 – у вас 100 попыток. 21 трейд в плюс, на всю котлету, и вы в шоколаде. Потом можно повторить. 21 суперсосредоточенных трейда. Можно наглотаться каких-нибудь колес, как в «Области тьмы». Предположим что вам хватит ликвидности на последних этапах, вас не задушит жаба, когда заработаете десятку, и не возникнет жлобское «Димон, чё то я очкую» когда у вас будет уже пару сотен тысяч. План разработать, где как на чем. Теоретически возможно, при наличии огромных плечей. Делимся мыслями.

Возвращаюсь к вопросу о лучшем способе расчета HV, поднятом в давнем посте «Об оценке будущей волатильности».
Проверим выводы статьи на новых данных и добавим другие способы расчета волатильности.
Как и раньше, в этом забеге не участвует IV, в следующий раз напишу о ней.
Период расчетов расширен до интервала 2010-2016.
Добавлены другие подходы к подсчету волатильности, учитывающие high/low, а также построенные на часовом таймфрейме.
Все методы:
RV0 — HV без дрифта,
Exp — экспоненциальная волатильность,
HV — простая HV,
Park — Parkinson,
Arch — HV без дрифта с линейно снижающимися весами,
RS - Rogers-Satchell,
GK - Garman-Klass,
GK-YZ - Garman-Klass с расширением Yang-Zhang,
YZ — Yang-Zhang, высоко ценимый некоторыми известными трейдерами,
AV — простое среднее RV0, Exp и YZ,
RV0H — HV без дрифта на часах,
ExpH — экспоненциальная волатильность на часах.
Последние показатели рассчитываются в часах за то же количество рабочих дней, но проверяются, как и все, на днях.
Расчеты произведены для основной торговой сессии.

Где скачать тики срочного рынка?
Есть Финам и МФД, оба источника в последнее время дают качественные данные.
Но у Финама есть ограничения по времени скачивания и объему одного файла.
МФД подвисает при подкачке за много дней.
Оказывается, есть еще один интересный источник данных для фьючерсов. 
Данные предоставляет Церих: ftp://athistory.zerich.com/.
Данные совпадают с Финамом и МФД, проверено несколько дней.
Причем там хранятся не только тики, но и заявки, и можно собрать стакан.
Данные хранятся в формате qsh от Qscalp (http://www.qscalp.ru/),
который нужно еще разархивировать.
На www.qscalp.ru/ можно найти некоторые утилиты для обработки данных и торговый привод.
Но мне этого показалось недостаточно, пришлось дорабатывать.
Ниже результат, интерфейс в виде красивых окошек сделать поленился, но и так все понятно.
Сначала программа скачивает данные в формате qsh, потом их конвертирует.
Имейте в виду, некоторые фьючерсы необходимо домножить на число.
Например, фьючерс РТС нормирован на число 10, фьючерс MIX — на 25.
Для работы программы нужен .NET Framework 4.0.
Регистрация по ссылке необязательна, можно так скачать.
Пользуйтесь!
www.dropbox.com/s/flz70pnf325405f/qsh_example.exe?dl=0