Предыдущие части:
Введение, Как работает дейтрейдинг 
Управление рисками и счетом 
Выбор акций 
Платформы и инструменты 
Свечной график 
Стратегии

-------------

Глава 8. Шаг за шагом

Сначала рассмотрим подробно одну сделку от начала до конца.

Список наблюдения (watchlist)

Утром 2 июня 2016 г. перед открытием рынка, сканер пометил SRPT. Акция упала на 14.5%, имеет низкой флоат — 36 миллионов — и высокий диапазон (ATR), 1.86$

План сделки: вход, выход, стоп

Я оценил график и решил подождать первые 10 минут после открытия, чтобы понять какое будет движение. Цена незначительно выросла, то есть интерес к покупке был небольшой. Я решил что буду использовать VWAP стратегию, которая должна была дать хороший шорт.

( Читать дальше )

Книга «Один хороший трейд».


Автор Майк Беллафиоре — соучредитель частной трейдинговой компании SMB Capital ( герой одной из серии «Wall Street Warriors») — он не просто рассказывает о каких-то принципах и техниках анализа рынка, а разбирает истории тех трейдеров, которые прошли через его проп-компанию.


Все эти трейдеры пришли в его проп-фонд торговать и он наблюдал за ними в течении некоторого времени, за их психологическим состоянием и поведением. Одни из них вынуждены были принять поражение и уйти, другие же добились высоких результатов. В книге показаны разные типы людей с разным мировоззрением и принципами. Если даже ты мастер спорта и смог достигнуть высоких результатов то трейдинг тебя может раздавить как каток и закатать в асфальт. Что лишний раз подтверждает что в этом виде деятельности нет званий и титулов, есть только ты и рынок. Есть победитель и проигравший и есть твоя статистика в цифрах. И кем бы ты ни был не имеет значение. 

Очень глубокая книга по раскрытию психологических портретов. Взгляд со стороны за разными трейдерами  и анализ их работы. Читается на одном дыхании... 

( Читать дальше )

Я тут свои наработки давние откопал, помню изучал пакет PortfolioAnalytics https://cran.r-project.org/web/packages/PortfolioAnalytics/PortfolioAnalytics.pdf в процессе прохождения курса по оптимизации портфеля https://www.datacamp.com/courses/intermediate-portfolio-analysis-in-r

Так вот, суть стратегии простая, берем недельные ретерны стоков, далее оптимизируем веса стоков в потрфеле минимизируя StdDev и Expected Shortfall. В качестве трейллинг окна берем 4 месяца, ребалансировка раз в месяц. Компоненты следующие AFLT, ALRS, GAZP, GMKN, LKOH, MGNT, ROSN, SBER, VTBR, NLMK.

Результат стратегии



( Читать дальше )

ВТБ 25 мая объявит о продаже «ВТБ Страхования» группе «Согаз», банк ожидает большую прибыль. Об этом в ходе годового собрания акционеров заявил глава банка Андрей Костин.

«Мы в пятницу объявим о том, что банк ВТБ продает «ВТБ Страхование» группе «Согаз». Мы получаем пакет акций, мы получаем денежные средства. Большая прибыль будет по этой сделке. И будем работать в рамках уже объединенной компании».

«Основной костяк» «ВТБ Страхования» во главе с руководителем (гендиректор компании Геннадий Гальперин — прим. ТАСС) перейдет работать в объединенную компанию.

По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), доля ВТБ в объединенной компании может достичь 37%, присоединение может пройти под брендом «Согаза».

Финанз

Сегодня турецкая лира теряла 5% в моменте, сейчас +4,2%. За май потери больше 20%! С момента инсценированного покушения в 2016 году лира потеряла больше 80%!


Вот что бывает, когда решаешь поиграть в местечкового царька, вводишь войска в Сирию, претендуешь на статус «империи», пытаешься усидеть на двух стульях или вставляешь ножи в спину. Наш рубль пока нефть держит, но в перспективе динамика рубля будет аналогичная. Авторитарные диктаторы после 10 лет правления поголовно начинают страдать хронической необучаемостью и сотни лет встают на одни и те же грабли, думая, что у него на этот раз будет всё по другому, а другие были просто дураки!))
Но жизнь всех расставляет по своим местам…

Руководитель аналитического отдела Sberbank CIB Александр Кудрин уволен «по соглашению сторон».
Кудрина уволили на следующий день после увольнения Фака.

пресс-служба Грефа:

Отчет выпустили с нарушением внутренних регламентов компании и с грубыми нарушениями этических норм.
Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это – безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать. Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому «Сбербанк CIB» принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться.

Фак кстати в октябре участвовал в обзоре «Rosneft: We Need to Talk About Igor», в котором они наехали на Сечина, после чего Сбербанку пришлось приносить извинения Игорь Иванычу.

Я решил посмотреть на отчет Фака по Газпрому и попытаться разобраться: объективная критика или недальновидный либерализм головного мозга, скованный плохим кругозором?


Что-то, а в некомпетентности точно Фака обвинить нельзя. Очень интересный отчет. Если в двух словах, то вывод можно сделать следующий: Путин чего-то хочет сделать, дает приказ. Газпром начинает исполнять, но исполнять за счет близких же к Путину контор (Тимченко и Ротенбергов) и об интересах акционеров, о рентабельности тут никто вообще не думает. Фак доказывает, что все стройки нерентабельны с экономической точки зрения, что они продиктованы лишь политической волей и интересами подрядчиков Газпрома, но никак не акционеров Газпрома. Ну и просто Фак убедительно доказывает тезис о том, что история с раздутыми капексами Газпрома может продолжаться до бесконечности при текущем положении дел. Интересно кстати, что сейчас активизировался Загорский трубный завод, который может начать делать трубы большого диаметра для ГП в рамках модернизации трубной инфраструктуры. Заводик по слухам принадлежит соратнику Путина Николаю Егорову.

Один из примеров непонятных трат — Амурский Газоперерабатывающий Завод стоимостью до $20 млрд. По расчетам Фака, он вообще не должен окупиться. Но зато от его постройки выиграет Сибур, который будет покупать этан, который опять-таки контролируется приближенными Путину лицами. Романтик Фак заботится о Газпроме и его акционерах, а Путину-то понятно, надо регион развивать, обеспечить создание инфраструктуры и рабочих мест. 

В общем, отчет выглядит объективным. Имя Путина нигде не звучит, но отчет этот можно воспринимать как критикующий Путина и подвергающий сомнению правильность его решений (За это и уволили аналитиков похоже)

Читаешь, и думаешь, что конечно отдает некой навальновщиной, хоть и весьма объективно с точки зрения акционеров, но возможно недальновидно с точки зрения граждан России.

Кстати говоря, что касается Газпрома, Фак отмечает, что при эффективном управлении, Газпром стоил бы в 4 раза больше. Об этом кстати не устает говорить и Олег Клоченок. Правда отчет Фака начинается с отсылкой в 2002 год, когда аналитики Тройки Диалог выпустили обзор под заголовком: «Что если бы Газпром лучше управлялся?» Прошло 16 лет, а воз и ныне там:)

Зачастую в интернете появляются высказывания людей наподобие: оставить в России центральные области, а все остальное продать близлежащим государствам; отдать Крым. Или последний опус-ликвидировать деревни. Так сказать эффект Даннинга-Крюгера в действие. Откуда все это? Да просто за годы после развала СССР в России сформировалось общество потребителей, которые не хотят что-то производить или просто не умеют, они умеют только потреблять. Они не создавали заводы, фабрики, не осваивали земли, не выпускали продукцию. Но они считают, что они очень умны и могут разложить все по полочкам. Вот и автор о ликвидации деревень. Почему он не прав, потому что он пытается разложить все на основе учебника по экономике который он когда-то прочитал. Он не понимает, что деревни существуют в рамках определенного государства. А безопасность и независимость любого государства начинается с того может ли оно обеспечить себя продуктами питания.  Он не понимает, что деревня это своего рода институт сельского хозяйства. Большая часть фермеров родились, выросли или прожили какой-то период жизни именно в деревне. Еще больше убеждаюсь, что многие из таких вот «экономистов» все дальше отдаляются от реальности.

P.s. Нашел пост который читал в 2013г. и во многом согласен с автором Зачем России сельское хозяйство?

 

Чтобы понять, как живет то или иное государство нужно посмотреть на уровень жизни, защищенности и уважении интеллигенции.
Круг лиц, которых можно отнести к интеллигенции довольно широк, но остановиться хочется на одной профессии.

ВРАЧ.

Чтобы стать доктором в России необходимо:
1. Окончить школу с очень высоким баллом ЕГЭ. (По старинке, основная масса студентов медиков — это медалисты);
2. Отучиться 6 лет в самом университете (тот объем информации, который необходим студенту мед ВУЗа многим даже не снилось.) Кстати в голове 200 отверстий и все нужно знать на латыни наизусть.
3. Окончив ВУЗ 1 год проучиться в интернатуре;
4. После интернатуры 2 года в ординатуре, а если педиатр, то 3;
Итого 8 лет только обучение.

Далее вы выходите на работу, где вам платят ставку в 15 тысяч, т.к. у тебя ни категории и выслуги и т.п. и неси полную ответственность, включая уголовную, за жизнь людей.

В больницах же, процент больных на голову (во всех возможных проявлениях) только растет.

( Читать дальше )

   Всем, доброго дня! Хотел поделиться, как наша команда поучаствовала в краудфандинге «известных» разработчиков софта для трейдинга.

   Осенью 2017 года разработчики ПО для трейдинга stocksharp  объявили о сборе средств для создания коннекторов к криптобиржам и арбитражного привода к ним http://crowd.stocksharp.ru/product/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8/.   
   Идея нам очень понравилась. Крипта, как сейчас говорят была на «хайпе», тема набирала оборот. Тогда наша команда активно трейдила крипту, а также выбирали наиболее привлекательные ICO. Стреляли практически все более-менее стоящие проекты. Пампили практически все, хотя было понятно, что рост не бесконечен и нужны рыночно-нейтральные стратегии, такие, как арбитраж.

   Чтобы сделать коннекторы к топовым биржам и хороший арбитражный привод нужна была хорошая команда разработчиков, с опытом и знаниями в трейдинге и крипте.

   И тут, по воли случая, появляется закрытый проект от stocksharp, с бюджетом 800т.р.

( Читать дальше )