Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Глава 7. Стратегии

Глава 7. Важнейшие стратегии для дейтрейдинга

В этой главе я расскажу о некоторых из своих стратегий, основанных на 3 элементах: движении цены (price action), технических индикаторах, свечах и паттернах.

Меня не волнует фундаментальный анализ, мне неинтересно что производит компания и как. Все, что мне нужно — это движение цены, индикаторы и свечи.

Существует миллион стратегий, но я выделил для себя только 9 сетапов, которые показывают наилучшие результаты, о них и пойдет речь. Во всех стратегиях участвуют отобранные по некоторым признакам акции, которые я называю Акции в игре (глава 4).

Управление сделкой и размером позиции

Под управлением я имею в виду то, что вы делаете между входом в сделку и выходом.

Начинающие трейдеры считают, что ничего не нужно делать, только ждать целевой цены или стопа. Профессионалы делают иначе. Когда вы открываете сделку, у вас мало информации относительно вашей идеи. Когда начинается движение по вашей позиции, вы либо получаете подтверждение, либо не получаете, и вы можете управлять свой позицией.

Размер позиции

Некоторые трейды настолько очевидны, что на них можно открывать сразу огромную позицию, или, как говорят, “загрузить лодку”. Некоторые выглядят многообещающими для открытия большой позиции. На некоторых вам захочется лишь “протестировать” небольшим объемом. Всегда помните о правиле 2% вне зависимости от того, насколько хорош сетап.

Объем, который я выбираю, зависит от цены, состояния депозита и уровня риска, но обычно не превышает 800 акций при цене 10$-50$, с которыми работаю следующим образом:

• Беру 400 акций

• Если сделка идет хорошо, добавляю еще 400 акций

• На первой цели продаю 400 акций и сдвигаю стоп

• На второй цели продаю 200 акций

• Остальные 200 акций я оставляю для ожидания еще лучшей цены или до закрытия по стопу.

Когда цена выше (50-100), я уменьшаю максимальный размер позиции до 400. Акции с ценой больше 100 торгуются редко.

Убыточную позицию я редко увеличиваю, обычно увеличиваю выигрышную.

Усреднение

Многие новички делают одну и ту же ошибку — усредняют убыточную позицию. Предположим, вы купили 1000 акций по цене 10$ с целью 12$. Потом цена упала до 8$ и вам нужно было выйти, но вместо этого вы покупаете еще 1000 акций в надежде что цена вернется хотя бы к 9$ и вы закроетесь без убытка. В 85% случаев так и происходит, но в оставшихся 15% у вас все есть шансы слить депозит. Запомните: не нужно усреднять убыточную позицию в дейтрейдинге.

Однажды в 2015 я открыл позицию на 100 акций LABU по цене 120$ на просадке. Но вместо того чтобы отскочить, цена упала до 100$. Я добавил еще 100, цена упала до 80$. Я добавил 200, цена упала до 60$. Тогда я добавил еще 400 и это были почти все мои деньги. Средняя цена стала 70$. Когда акция упала до 58$, я получил маржин кол. Это была моя самая крупная потеря. Через 2 дня LABU вернулась к 100$. Эх, если бы у меня было больше денег — подумал я. Знаете, что случилось с Брайаном Хантером? Можете загуглить его имя. Он торговал фьючерсами на газ. У него был хэдж-фонд размером 10 миллиардов в 2006 г. В ноябре цена опустилась с 15$ до 4$, но Хантер проигнорировал движение и продолжал усреднять позицию. Его брокер потребовал увеличить обеспечение, и когда обеспечение не пришло, закрыл позицию. Фонд потерял 6.6 миллиардов долларов и был раздавлен.

Стратегия 1: паттерн ABCD

Это давно известная и довольно распространенная стратегия, и она по-прежнему хорошо работает.

Паттерн начинается с сильного движения вверх. От точки А идет постоянное обновление дневных максимумов. Далее, в точке B те кто покупал вначале, начинают фиксировать прибыль. Когда падение останавливается в точке C, это означает, что цена нащупала уровень поддержки. Отсюда вы можете планировать трейд.

На графике — акции компании Ocean Power Technologies (OPPT), которая только что получила новый контракт на 50 миллиардов долларов. На открытии акции подскочили с 7.70$ (А) до 9.40$ (B). Далее, когда цена достигла 8.10$ и я убедился что уровень удерживается, я купил 1000 акций, поставив стоп ниже точки C. Ближе к точке D наблюдается пик объема. Позиция закрывается, когда будет получен новый минимум на 5-минутном графике. В данном случае акция дошла до 12$ и показала слабину на 11.60$, где я закрыл позицию.

Резюмируем:

1. Когда акция делает резкий скачок и существенный новый максимум дня (А — B), я отслеживаю, сформируется ли поддержка © на уровне выше A.

2. Во время консолидации в районе уровня C я выбираю размер позиции, стоп и тейк уровни.

3. Когда я убеждаюсь, что поддержка устояла, я открываю позицию с целью D или выше

4. Если дальше цена идет вниз, я закрываю позицию. Некоторые трейдеры дожидаются точки D и только тогда покупают. На мой взгляд это уменьшает отдачу, в то же время увеличивает риск.

5. Если цена дошла до точки D и продолжает расти, я продаю половину позиции и сдвигаю стоп на точку входа (безубыток)

6. Я продаю оставшуюся часть когда цена достигает выбранной цели или я вижу что сила покупателей падает — если цена показала новый минимум.

Стратегия 2: бычий флаг (Bull Flag Momentum)

В дейтрейдинге стратегия бычий флаг работает лучше всего на акциях с низким флоатом и ценой до 10$ (см.главу 4).

Пример формации бычий флаг.

На графике формируется одна или несколько длинных свечей (древко), а затем консолидация (флаг). Те трейдеры, которые не успели к началу гонки, ищут возможности войти, но это рискованная операция, т.к. цена уже высока. Вам нужно подождать когда закончится консолидация и цена пробьет зону консолидации, и только тогда покупать. Бычий флаг обычно показывает несколько периодов консолидации. Я стараюсь входить на первом или втором, на более поздних цена может быть сильно завышена.

Пример: RIGL 30 августа 2016г.

Вероятно, вы пропустите первый флаг, т.к. его трудно обнаружить, но вы должны успеть на второй флаг. В этом вам поможет сканер в реальном времени.

В случае с RIGL мой сканер показал необычный объем — в 120 раз превышающий нормальный. Я дождался окончания первой консолидации и когда цена показала новый максимум дня, я вошел. Стоп был установлен ниже уровня консолидации.

Резюмируем правило для этой стратегии.

1. Когда цена резко подскакивает (обнаруживается сканером или кто-то из чата обратил внимание), я жду консолидации

2. Во время консолидации я определяю размер позиции, уровни стоп и цели

3. Как только цена выходит из зоны консолидации, я вхожу в позицию, устанавливая стоп ниже зоны консолидации

4. Я продаю половину позиции (где? — UF) и сдвигаю стоп на точку входа

5. Я продаю оставшуюся часть когда достигнута цель или рост прекратился (новый минимум)

Стратегия Бычий флаг по сути разновидность паттерна ABCD, которая встречается чаще всего на акциях с низким флоатом. Но в этом случае трейдеры в основном покупают вблизи прорыва, т.к. эти акции быстро двигаются. Иными словами, Бычий флаг это скальпинг стратегия (momentum and scalping). .

Стратегии 3 и 4: Разворот (Reversal)

Эти стратегии основаны на принципе “все, что поднимается, должно упасть”. Я проиллюстрирую это на нескольких примерах.

Стратегия Разворот состоит из 4 элементов:

• Не менее 5 последовательных свечей в одном направлении на 5-минутном графике

• Экстремальный уровень индекса относительной силы (RSI, Relative Strength Index) — выше 90 и ниже 10. Этот индекс показывает состояния перепроданности и перекупленности акции. Я начинаю отслеживать акции когда мой сканер находит RSI ниже 20 и выше 80.

• Цена подбирается к важному дневному уровню поддержки или сопротивления

• Формируется неопределенная свеча, волчок или доджи. Вы должны быть готовы действовать к этому моменту

Свеча формы доджи — утренняя звезда или молот — указывает на возможное окончание тренда, когда силы ведущей стороны на исходе. Чтобы быть уверенным, что разворот состоялся, дождитесь первой свечи после доджи на 1-минутном или 5-минутном графике, она должна показать новый максимум около важного дневного уровня поддержки. Это будет точка входа. Стоп будет установлен на уровне предыдущей свечи или ниже уровня поддержки. Точка выхода будет по достижении скользящего среднего (9 EMA, 20 EMA или VWAP) или другого важного дневного уровня.

Если после входа в течении нескольких минут цена остается в боковике, я заново оцениваю ситуацию. Если я вижу, что сетап не состоялся, то выхожу. В противном случае, если я нахожусь в зоне профита, я сдвигаю стоп сначала на уровень безубытка, затем на предыдущую свечу, и т.д.

Основное преимущество стратегии разворот в том, что вам не нужно ловить большие движения в начале (это может быть непросто), но вы можете подготовиться к развороту

Еще один пример. Цена развернулась на уровне с объемом больше среднего. Здесь нет неопределенной свечи, но есть сильная бычья свеча. Иногда разворот происходит так быстро, что неопределенная свеча не успевает сформироваться.

Эта стратегия обычно показывает наилучшее отношение риск/прибыль.

Резюмируем правила для нижнего разворота

1. Я настраиваю сканер на поиск 4 последовательных красных свечей. При попадании акции в список, я оцениваю объем и потенциальные уровни поддержки чтобы понять хороший ли попался кандидат на разворот

2. Я ожидаю подтверждения в виде

1. доджи или сильной бычьей свечи

2. нахождение цены около сильного уровня поддержки

3. RSI ниже 10

3. Когда сформирован новый максимум на 1-минутном или 5-минутном графике, я покупаю

4. Стоп устанавливается на последнюю красную свечу или минимум дня

5. Цель

1. следующий уровень поддержки

2. объемно-взвешенное среднее (VWAP), 9 EMA, 20 EMA — что ближе

3. новый минимум на 5-минутном графике

Верхний разворот

Пример: несколько последовательных свечей, доджи — шорт и тейк профит на уровне взвешенного среднего.

Правила для верхнего разворота аналогичны.

Стратегии разворота одни из самых известных, и многие трейдеры торгуют только с ними. Для новичка они самые подходящие, для почти всегда можно найти хорошие сетапы, особенно поздним утром или после полудня.

Стратегия 5: тренд по скользящему среднему (moving average trend)

Пример. В 15:06 был сформирован бычий флаг. Я заметил, что консолидация прошла над уровнем 9 EMA, подтвердив динамический уровень поддержки. Тогда я открыл лонг и проехал до момента прорыва уровня в 15:21. Для торговли в этой стратегии используются 1-минутные и 5-минутные графики.

Пример нисходящего тренда по скользящему среднему.

Резюмируем правила стратегии торговли по тренду

1. Когда я замечаю формирующийся тренд около скользящего среднего, я смотрю график предыдущего дня, чтобы убедиться, что акция удерживается в рамках тренда.

2. Я выбираю наиболее подходящее среднее и открываю сделку со стопом на 5-10 центов ниже среднего или по свече

3. Я следую за трендом до пересечения скользящего среднего

4. Я не двигаю стоп

5. Если цена ушла далеко от среднего, обещая хороший профит, я закрываю всю или половину позиции, не обязательно дожидаясь пересечения. Если же цена откатывается обратно к среднему, я могу увеличить позицию и продолжить тренд

Я нечасто торгую с этой стратегией, т.к. это требует довольно длительного нахождения в позиции. Тренды иногда длятся часами. Но в этом можно видеть и преимущество, поскольку она не требует быстрого принятия решения.

Стратегия 6: объемно-взвешенное среднее (VWAP)

Описание этого индикатора не приводится, можете его загуглить. Смысл VWAP в том, что он показывает кто сейчас у руля — продавцы или покупатели. Обычно этот индикатор используют институциональные трейдеры для определения точки входа и выхода при торговле крупными позициями. Наблюдаем поведение цены после открытия. Если цена уходит выше среднего, вероятно, крупный участник начинает покупать, цена уходит выше среднего и это хороший момент для покупки. Если цена падает ниже среднего, вероятно, крупный участник продает и это хороший момент для продажи. Если акция торгуется недалеко от среднего, она не представляет интереса для этой стратегии.

Пример: SolarCity Corporation (SCTY) 24 июня 2016 г.

Около 10:30 я заметил, что цена обнаружила поддержку выше VWAP на уровне примерно 21$. Я купил 1000 с целью 22$ и стопом под свечой. Закрыл половину на 21.50$ и сдвинул стоп на безубыток. Остаток я закрыл на 22$, потому что знаю — уровни кратные 0.50$ часто выступают в качестве поддержки/сопротивления.

Другой пример: шорт SCTY 22 июня 2016 г.

Резюмируем порядок применения стратегии по взвешенному среднему

1. При формировании списка акций я оцениваю движение цены относительно VWAP. Если цена двигается в сторону VWAP, я ожидаю пробоя

2. При пробое я покупаю как можно ближе к VWAP со стопом на последней перед пробоем свече

3. Я держу позицию до целевой цены или до очередного уровня поддержки/сопротивления

4. Обычно я продаю половину позиции на целевой цене и сдвигаю стоп на безубыток

Стратегия 7: торговля от поддержки/сопротивления

Я не рисую диагональные линии тренда, как это делают некоторые трейдеры. Я считаю что только горизонтальные уровни поддержки и сопротивления имеют значение.

Поддержка это горизонтальная линия, соединяющая 2 или более минимума.

Сопротивление это горизонтальная линия, соединяющая 2 или более максимума.

Слабые (minor) уровни могут приостанавливать тренд, сильные (major) могут его разворачивать. Трейдеры могут покупать на поддержке и продавать на сопротивлении.

Перед открытием рынка, я определяю важные уровни поддержки и сопротивления по дневному графику.

Пример.

Если я не могу определить сходу уровни, возможно, и другие трейдеры не могут их определить, и тогда я считаю что их бессмысленно рисовать и использую другие стратегии.

Вот некоторые секреты нахождения уровней

1. Ищите неопределенные свечи

2. Для акций дешевле 10$ цены, кратные 0.50$ или 1.00$. Даже если вы их не видите на графике, можете считать из невидимыми уровнями для дейтрейдинга

3. Используйте близкий интервал (видимо, имеется в виду, что не нужно искать уровни на несколько лет назад, мы же говорим о дейтрейдинге — UF)

4. Чем больше минимумов и максимумов пересекает линия, тем она важнее

5. Ищите уровни вблизи текущей цены. Нет смысла искать их, скажем, на цене вдвое выше, т.к. такое движение в течение дня маловероятно

6. Уровни обычно представляю собой не линии а зоны

7. Должен быть четко виден отскок от уровня

8. Для дейтрейдинга, в отличие от спекуляций, линии уровней нужно проводить по хвостам

При торговле по уровням обратите внимание на рост объемов вблизи уровней поддержки/сопротивления. Это означает что уровни значительны и вы можете их использовать.

Резюмируем правила торговли по уровням

1. После того, как отобраны акции в игре, оцениваем уровни поддержки и сопротивления по дневным графикам

2. Отслеживаем движение цены возле уровней на 5-минутном графике Если сформировалась неопределенная свеча, это подтверждение уровня и от него можно торговать. Открываем позицию со стопом ниже уровня поддержки (в лонг)

3. На следующем уровне закрываем часть позиции

4. Оставляем позицию до целевой цены или до следующего уровня

5. Обычно я продаю половину позиции и сдвигаю стоп на безубыток

6. Если не удается определить очередной уровень, я предпочитаю считать уровнем следующее целое число

Стратегия 8: из красного в зеленый (red-to-green)

Как я уже упоминал, одним из индикаторов для меня является цена закрытия предыдущего дня. Она может выступать сильным уровнем поддержки/сопротивления. Когда акция показала гэп на открытии и после этого идёт большой объем при движении в сторону вчерашнего закрытия, покупаем (если был гэп вниз) или продаем (если был гэп вверх) с целью около вчерашнего закрытия.

Пример:

Резюмируем:

1. Анализируем после открытия движение около вчерашнего закрытия.

2. Если идет движение в сторону уровня закрытия на объёмах, я вхожу с целью на уровне закрытия

3. Стоп на ближайшем техническом уровне — среднее или важный уровень

4. Обычно я закрываю всю позицию на целевом уровне

Стратегия 9: прорыв диапазона (opening range breakout, ORB)

Стратегия лучше всего работает на акциях со средним и высоким флоатом, которые показали большой гэп. Логика стратегии такова: ловим крупную рыбу в определенных условиях.

Пример:

Резюмируем:

1. Оцениваем движение и объем в первые 5 минут торгов (можно также 15 минут).

2. Объем есть но цена двигается незначительно по сравнению с дневным диапазоном (ATR)

3. Если после первых 5 минут цена продолжает движение и выходит за рамки диапазона открытия, я открываю позицию в направлении движения

4. Стоп около VWAP

5. Цель — следующий важный уровень, среднее или цена вчерашнего закрытия

6. Если сразу не удается определить точку выхода, я закрываю позицию когда тренд выдохся: новый минимум (при лонге)

Другие стратегии

Я выбирал стратегии под себя. Под свой размер депозита, цели, склонность к риску, характер и удобное для меня время нахождения на рынке. Вам не следует копировать чьи-либо стратегии, вам нужно создать свой набор, с которым вам будет комфортно работать. Пробуйте разные стратегии, подстраивайте их под себя.

Многие трейдеры полагаются на большое количество индикаторов, таких как RSI, MACD, пересечение средних и т.д. Известны сотни различных индикаторов. Но для дейтрейдинга, я не рекомендую применять стратегии только на основе индикаторов (механически), нужно каждый раз принимать решение самостоятельно. Да, я использую RSI, но только для поиска акций, а не для определения точек входа и выхода.

Правило 10: индикаторы всего лишь индикаторы. Они не должны командовать

Разработайте собственную стратегию.

Найдите свое место на рынке. Это может быть 1-минутная, 5-минутная или даже недельная торговля (спекуляции, swing trading). Начните с освоения одной стратегии, изучите ее достаточно хорошо, чтобы выжить (сохранить депозит), и только потом двигайтесь дальше. Трейдинг это не спринт, это марафон.

Выбор стратегии на основе времени дня

Каждый трейдер должен вести записи, в каких случаях какие стратегии дают лучший результат. Для себя я разделил время на 3 зоны: открытие, середина дня и закрытие.

• На открытии (первые 1.5ч торгов) лучше всего работают стратегии Бычий флаг и VWAP.

• Середина дня — наиболее опасное время. Здесь я обычно уменьшаю размер позиции и применяю только сетапы с хорошим отношением прибыль/риск. Это стратегии Разворот, VWAP, скользящее среднее и поддержка/сопротивление.

• Закрытие (последний час торгов). В это время многие трейдеры закрывают позиции, чтобы не оставлять их овернайт. Хорошие результаты показывают VWAP, скользящее среднее и поддержка/сопротивление.