PortfolioAnalytics оптимизация портфеля по StdDev и ES

А как минимизирются сразу два показателя StdDev и Expected Shortfall?

Вопрос не по теме — а вы котировки где забираете?

Интересно было бы сравнить с портфелем из таких же компонентов, но взятых с равными весами. Может весь прирост за счет отбора акций, а не оптимизации.

Если честно — too good to be true. В глаза бросается явный selection bias — взяли тикеры, которые за этот период все росли лучше рынка (поправьте если не прав) + возможно которые «хэджируют» просадки друг друга. Однако в будущем это вряд ли будет так. Сделайте честнее — возьмите все тикеры (или все ликвидные для вас), и сделайте выбор торгуемых тикеров автоматически (в том же скользящем окне), результаты должны получиться более честные.
+ недельные данные — не очень честный бэктест, если вы считаете, что смотрите клоуз и сразу по нему торгуете, тут бы поточнее надо сделать — например, если посмотрели клоуз, то считаете, что торгуете только по опену следующего дня в лучшем случае (а более консервативно — по клоузу следующего дня)

1. Поскольку выбрано всего 10 бумаг (кстати, почему ровно 10 и именно этих?), сделайте 10 графиков весов по каждой из них, чтобы увидеть, как после каждой ребалансировки менялся во времени вес этой бумаги.

2. В подобных системах важную роль играют издержки на торговлю и то, как эта торговля эмулируется. Когда у вас известен сигнал на ребалансировку и когда делаются соответствующие сделки? Какие заложены издержки на сделки?

Использую оптимизацию марковица, но не по стакам отдельно, а по стратегиям, например есть какая то страта и ее ретерны на разных инструментах, применяю оптимизацию портфеля к этим ретернам.