Дoмклик oпepaтивнo пoдoгнaл дeкaбpьcкиe цeнники пpoдaвцoв квapтиp. Дaвaйтe пocмoтpим cитyaцию нa кoнeц гoдa в кpyпныx гopoдax.

B oбзope yчacтвyют Mocквa, Caнкт-Пeтepбypг, Hoвocибиpcк, Eкaтepинбypг, Kaзaнь, Kpacнoяpcк, Hижний Hoвгopoд, Чeлябинcк, Caмapa, Уфa, Pocтoв-нa-Дoнy, Kpacнoдap, Oмcк, Bopoнeж, Пepмь, Boлгoгpaд (yпopядoчeны пo нaceлeнию).

B цeлoм, пpoдaвцы квapтиp пepeпиcывaют цeнники ввepx c плaвным ycкopeниeм:


Зa мecяц и зa гoд, cитyaция выглядит тaк:



( Читать дальше )

изначально план был прост — 10-15% за год в баксах на низком риске...

 и в конце января увидел перехай, а потом трамп пошлины — все летит вниз… я потираю ручки — типа рынок -15% а у мя всего -6% от хаев… щас закуплюсь дешовым хабаром и сдам по хаям...

 но распилило на дне… рынок начал метаться на 4-6% каждый день… боты входили в позу на хаях и скидывали ее на лоях… и уже -15% буквально за неделю… и как вишенка на торт неудач — на самом дне боты поняли что сливают и отключились… т.е отскок от дна боты проигнорировали, т.к ожидали дальнейшего падения… еще технический сбой — и еще -1% улетел...

 пара ботов слились… и я их выкинул … а остальные пришлось перенастроить и сделать новую логику… выжило без изменений 2 бота...

 вообщем по итогу залива год виделся мне как мелкий профит или около нуля… что собственно и случилось … три раза топтался у январских хаев… один раз 0.5% не хватило на перехай...

вот типичный бот этого года торгующий 60к баксов — у него неплохой резалт т.к не стопнул торговлю на дне и отскочил 

( Читать дальше )

Обычный трейдер смотрит на свечной график, но свеча — это уже тень прошлого, постфактум. Между тем настоящая динамика рождается в глубине торгового стакана — Limit Order Book, где борьба заявок определяет будущий импульс.

Проблема в том, что историю стакана почти нигде не увидеть: розничные терминалы для частных клиентов дают лишь текущую таблицу DOM ( Depth of Market ) и это статичный срез без прошлого.

Чтобы увидеть то, на что обычный трейдер не обращает внимание я собрал инструмент, который превращает исторические данные L2 Order Book (стакан заданной глубиной) и Trades Stream (обезличенные сделки) в тепловые карты и позволяет изучать эволюцию заявок на Московской бирже через браузер с Deep Zoom — плавно, как в Google Maps.

Знаете Bookmap?

( Читать дальше )

Иногда наблюдаю люто страшную картину, как у окружающих людей, так и внутри родственников. Люди держатся, терпят, превозмогают, страдают, ради пенсии. Для моих сверстников (до 35-40 лет) это вероятно, не самая актуальная тема, но на самом деле как раз для них и актуальна.

По наблюдениям люди попадают в ловушку после 45-50 лет. Почему?

🟢Когда тебе 20 лет, ты думаешь как кайфовать от жизни, у тебя все впереди, жизнь кажется бесконечной. В 27-30 у тебя хорошая карьера, высокий доход, даже если есть маленький ребенок, на доходе можно тащить. В ~35 карьерный пик, доход позволяет тащить детей, путешествия, машину и т.п.

🟡После 35 кажется, что ты опытный специалист и будешь востребован, но это работает для 1-2%. В реальности почти у всех нас уже к этому возрасту мозг не гибкий, тело заплывшее, психологическое истощение, в новые технологии намного трудней погрузиться. При этом растут расходы, дети растут — егэ, репетиторы, выпускные. Машина стареет — чаще ремонт. Тело стареет — расходы на болячки.

( Читать дальше )

Недавно купил книгу «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок», которую её автор Скотт Паттерсон написал ещё в 2010 году. Книга издана на русском языке в 2014, но я познакомился с ней только недавно и понял что в книге очень хорошо расписана хронология развития алгоритмической торговли и чем она заканчивалась. Спойлер: ничем хорошим в итоге, но в моменте очень выгодно для участников.

Решил сделать статью по мотивам книги — краткую выжимку идей о том, какими алгоритмами и в какое время зарабатывались деньги. Первая часть этой статьи — на основе этой книги, а вторая этой часть — на основе открытых данных из интернета.

Причём странная деталь — заказал книгу на обычном маркетплейсе, но книга шла из‑за рубежа и пришла даже без указания тиража — то есть какая‑то условно китайская копия — раньше с такими не сталкивался.

Моя книга

Ниже первая часть, которая написана на основе этой книги.

( Читать дальше )

Российский бизнес продолжает игнорировать один из самых ценных ресурсов на рынке труда — специалистов старше 45 лет. Системный эйджизм не только лишает карьерных перспектив миллионы людей, но, как считает испытавший проблему на себе менеджер в сфере телекоммуникаций Ярослав Кирьянов, наносит прямой финансовый ущерб компаниям, (https://www.forbes.ru/mneniya/547604-prigovor-dla-kar-ery-cto-teraet-rossijskij-biznes-iz-za-vozrastnoj-diskriminacii) пишет Forbes.
Три года назад я не мог предположить, что создание с нуля магистральной волоконно-оптической линии связи длиной 8000 км и ее последующая продажа крупному оператору станет для рынка труда менее значимым фактом, чем дата моего рождения в резюме. За последние три года поисков я отправил около 2000 адаптированных резюме и получил лишь 10 собеседований. В нескольких случаях я даже получал устное предложение выйти на работу от будущего непосредственного руководителя. Однако за день до выхода наступало его «исчезновение» или приходил формальный отказ с формулировкой «HR против» или «Руководство не одобрило кандидатуру».

( Читать дальше )

Всем, Добрый день!

Меня зовут Андрей Счастливый. Пишу на Python. Месяц назад разбираясь с одним пакетом для бэктестинга торговых стратегий на C был очень разочарован в низкой скорости. А ведь в пакете для бэктестинга самое главное скорость и вообще возможность массово пакетами тестировать торговые стратегии. Решил написать на Python свой бэктестер с GPU.

За месяц написал пакет и вот ближе к делу, хочу рассказать о нём. Тянуть не буду сразу в лоб, цифры в факты.

WarpTrade — высокопроизводительный GPU-бэктестинг торговых стратегий, написанный на Python с использованием Taichi. Проект построен на модульной архитектуре с универсальным движком, способным запускать любые торговые стратегии через систему регистрации ядер. В основе лежит алгоритм собственной разработки.

Писал и тестировал пакет на следующем железе, цифры будут относиться к тестам на данном железе: рабочая станция Lenovo P15, процессор Xeon W-10885M 8/16 ядер, 64 Gb ram, видео Nvidia Quadro RTX5000 с 16 Gb видеопамяти.

( Читать дальше )

Всем привет!

У меня давно зреет идея серьезно обсудить правило 4% для пенсионных инвесторов.
Уверен, что вы много о нем слышали. При этом мне кажется, что многие плохо представляют, что оно значит.
Давайте посмотрим на примере, что это на самом деле. Возможно, как и мне когда-то, этот взгляд поможет не наделать ошибок в будущем и правильно планировать цели.





Я бы хотел поделиться своими расчетами и мыслями на тему:

• Правило 4% не дает 100% гарантию выживаемости портфеля. И за примерами далеко ходить не нужно
• Что такое последовательность доходностей и когда нам это важно
• Какой есть безопасный сценарий?
• А есть ли альтернативы?

Рассматривать будем на примере SNP500 и инфляции в США. Я все понимаю, просто это удобный инструмент чтобы показать основы и проблемы.
Исходные данные:

• Приведенный индекс SNP с учетом дивидендов
• Данные по инфляции
• Старт 1 Января 2000 года
• Изъятия в начале года
• Каждое следующе изъятие индексируется на инфляцию
• Годовой рост портфеля индексируется на total return SNP (с реинвестированием дивидендов)

( Читать дальше )

Разбираем статистику демотрейдера GoldRiders(«smart-lab.ru/profile/GoldRiders/») или как он сам себя называет «инновационная финтехкомпания» разрабатывающая передовых торговых роботов для разных финансовых рынков: форекс, акций и криптовалют. Идём на MyFXBook(«www.myfxbook.com/members/goldenai»)

как предложено в его посте «smart-lab.ru/blog/1209976.php»

Смотрим статистику. Первое что радует мой глаз это вот такой момент

( Читать дальше )