Задача: посмотреть в какие минуты чаще всего достигается минимум и максимум каждого часа, на фьючерсе индекса РТС.

Сначала общий график, по всем часам за все время существования индекса.

Из графика видно, что есть несколько экстремумов: начало часа, конец, и 30 минут.

Теперь будем рассматривать каждый час в отдельности

10 утра (за все года)


( Читать дальше )

Добрый день, коллеги. Я рада вновь «видеть» вас.

Как я уже отмечала, многие граждане получают доход от операций с ценными бумагами. По итогам года физическое лицо, которое занималось покупкой (продажей) ценных бумаг, обязано оплатить налог в бюджет.

А что делать, если по итогам года был получен убыток? Кто будет переносить убытки, и делать перерасчет? Сам гражданин (налогоплательщик), если он примет решение об учете убытков прошлых лет, будет подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ за тот год, в котором была получена прибыль. Брокер не учитывает убытки прошлых лет, сделать это необходимо непосредственно самому физическому лицу.

Но вот поступает интересный вопрос ко мне – если убыток был получен в 2013 году в сумме 500 тыс. руб., а прибыли 2014 года «не хватает», чтобы покрыть его (сальдировать). У человека прибыль за 2014 год очень маленькая, около 25 тыс. руб. и сумма НДФЛ, которую он сможет вернуть, тоже мала. И он спрашивает – ему надо «пропустить» такой низкоприбыльный 2014 год и подождать 2015 года (вдруг там выйдет прибыль в более крупном размере)?

( Читать дальше )

Данное высказываение у меня всегда вызывало улыбку, особенно когда я торговал на СМЕ, потому как иллюзии на тему " сделал с депозита 3000уе — 1500 уе за месяц  трансформируются  в 15000 тыс с депозита 30 000 " быстро прошли .
Я не хочу утверждать, что это не возможно, но есть ряд нюансов, которые будут серьезной преградой на пути реализации подобных идей

1)  С ростом епозита увеличивается рабочий лот и соответсвенно оперируемые суммы, текущие просадки и стопы в размере 100-300 долл при торговле 1 лотом  , превратяться в 1000-3000 $  при увеличении рабочего объема в 10 раз и контролировать свои эмоции станет гораздо сложнее .
Я долго торговал Евробонд  1-3 лотами  и лелеял идею выйти на сайз в 50-100 лот, делать 3-4 тика в день  , забирать пару тыс евро и заканчивать работу. 

( Читать дальше )

Добрый день всем. Я опять с вами и хочу на примере (на «живых» цифрах) рассказать вам, как правильно рассчитать сумму НДФЛ, которую вы сможете вернуть за убыточные годы, как получить вычет по ценным бумагам.

Итак, вспомним основные правила:

1) Сальдировать убытки по операциям с ценными бумагами и ФИССами можно в течение десяти лет;

2) Сальдировать убытки можно только по той прибыли, которая также получена от операций с ценными бумагами и ФИССами.

Пример 1

Гражданин за 2013 год получил прибыль, а вот 2014 год принес убытки. Можно ли ему вернуть налог за 2013 год, если прошлый год получился убыточный?

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую. 

Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.

Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается. 

Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:



( Читать дальше )

 
 
Подтверждаю свои предположения. Первое: математика —природа. Второе: всё, что нас окружает можно представить и понять с помощью чисел. Третье: если числа любой системы поставить в график, возникает система.
© Фильм «Пи»
 
Далеко не одному автору принадлежит утверждение, что вся суть биржевой игры сводится к игре с числами. Абсолютно не важно, ведутся ли операции с фьючерсами на кукурузу или акциями нефтяной компании. Вся игра заключается в сокращении убытков и увеличении прибылей, и лишь эмоциональная составляющая мешает не путать слова в данном постулате.
Не претендуя на истинность в последней инстанции, могу отметить, что все торговые системы, с которыми я имел радость ознакомиться за свою скромную карьеру «человека, знакомящегося с торговыми системами» работают. Проблема в том, что работают они лишь при тех условиях, которые ими предусмотрены. Но на рынке ситуаций такое бесчисленное множество, что всех переменных не учесть. Таким образом, отличаются системы лишь тем, насколько в них предусмотрено отсутствие заданного условия на рынке. Говоря простым языком, насколько грамотно налажен риск-менеджмент.


( Читать дальше )

( Читать дальше )