Анатомия интрадейной торговли 2

Задача: посмотреть в какие минуты чаще всего достигается минимум и максимум каждого часа, на фьючерсе индекса РТС.

Сначала общий график, по всем часам за все время существования индекса.

Из графика видно, что есть несколько экстремумов: начало часа, конец, и 30 минут.

Теперь будем рассматривать каждый час в отдельности

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Отсюда вывод – до середины  2010 года Фортс открывался в 10 30, а потом в 10 00.

Тут виден дневной клиринг (видать тоже не всегда в 14 00 был)

Вылезает выход статистики в Америке

Немножко вылезает открытие Америки

Вечерний клиринг

Выводы – чаще всего максы и мины ЛЮБОГО часа это либо первые либо последние минуты. Ну а как это использовать – решайте сами.