Когда анализировал свою табличку для фильтрации акций, то заметил одну закономерность.
У всех годных акций показатель Чистый Долг меньше показателя EBITDA (NetDebt<EBITDA).
Т.е. остальные показатели не требуются для фильтрации.
(я использую E, EV, EBITDA, BV, NetDebt и ДД)
Поэтому нужно взять фишки с требуемой ДД из таблицы Дивидендная доходность обыкновенной акции российских компаний ММВБ и применить к ним простейший фильтр NetDebt<EBITDA.
И портфель готов!
Фильтр действительно какой-то магический, ибо в портфель не попадают фишки с отрицательным значением BV и большинство фишек с завышенным соотношением EV\E.
При желании, можно удалить оставшиеся переоцененные фишки дополнительным фильтром EV\E<8.5

=


( Читать дальше )

      Приветствую не ватную часть смартлаба.От нечего делать и запила на сбере и Ri, решил спалить свои рабочие паттерны.Большинство из них всем известные, некоторые у гур позаимствовал.
      Узнал о трейдинге от брата в 2014 году.Он тогда познавал его в интрадейной торговле на Si и Ri.Получалось у него не очень, уровень знаний был слабоват и упорства не было.Лично я тогда заразился.Смотрел ролики Резвякова, тогда они вдохновляли.Только в 2016-2017 году, я осознал что это вода конкретная.Брокерский счет открыл в 2016 году в Сбербанке.Поначалу 1-2 контракта гонял.Получалось относительно неплохо(помню как-то за день 1300р с 1 контракта снял).На радостях уволился с работы и залил еще немного денег.Затем пошли ошибки и пересиживание убытка.В итоге через 4 месяца бессистемной дрочки, пришлось пойти на работу и временно завязать с трейдингом(просадка оказалась 25%, ну и часть денег ушла на жизнь).Через полгода опять решил залить денег, показалось что опять грааль нашел.Через 2 месяца в состоянии эйфории опять уволился и история с просадкой повторилась вновь.

( Читать дальше )

Кто-то не знает Линду Рашке? Если вдруг отыщется такой редкий экземпляр, то советую ему (экземпляру) немедленно бросить все свои дела, и прочесть всё, что она пишет, и прослушать всё, что она говорит. При этом надо жадно впитывать каждое её слово (это тот редкий случай, когда жадность оправдана). А вот эти 50 золотых правил торговли на бирже рекомендую распечатать и повесить перед собой на стенку.  

Linda Bradford Raschke – 50 Time Tested Classic Stock Trading Rules
(50 проверенных временем классических правил торговли на финансовых рынках)

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте в соответствие со своим планом.

2. Ведите учет своих результатов торговли.

3. Сохраняйте положительный настрой, вне зависимости от того, сколько вы потеряли.

4. Не берите рынок домой.

5. Постоянно устанавливайте более высокие цели.

6. Успешные трейдеры покупают на плохих новостях и продают на хороших новостях.

7. Успешные трейдеры не боятся покупать высоко и продавать низко.

( Читать дальше )

С помощью фундаментального анализа вы легко сможете провести оценку интересующего вас эмитента. Если вы новичок в этом деле, то рекомендую ознакомиться с данной статьей, в которой вы в кратце узнаете о всех используемых параметрах и мультипликаторах. Используя данный материал, Вы сможете понять как рассчитываются  важнейшие мультипликаторы и в будущем научитесь производить свои расчеты. Для удобства расскажу о каждом параметре в том порядке, который представлен в анализе каждой компании.

 

Анализ показателей компаний

1. Денежные средства и эквиваленты. К денежным средствам и эквивалентам относятся деньги компании, находящиеся на текущих счетах, а также различные низко-рисковые краткосрочные вложения, которые можно при необходимости быстро получить (в течении 3 –х месяцев, но не более). Данный параметр публикуется в отчетности компании.
2. Активы. Стоимость и состав всего имущества компании. Публикуется в отчете компании ( часть бухгалтерского баланса)
3. Долгосрочный долг. Долг компании по кредитам и заимствованиям, срок исполнения которых свыше 1 года. Один из важнейших параметров при инвестиционной оценке компании, так как используется в расчете общей долговой нагрузки компании. Общий долг складывается из краткосрочной и долгосрочной задолженности.
4. Краткосрочный долг. Долг компании по кредитам и займам, который необходимо погасить в период до 1 года максимум. Высокий краткосрочный долг это значительный риск для компании, так как срок погашения лежит в небольшом временном промежутке. Информация по долговой нагрузке публикуется в отчетах компании.
5. Выручка. Деньги, которые компания заработала за определенный период времени. К примеру в годовой отчетности компании публикуется выручка за отчетный год.
6. Операционные расходы. Расходы и платежи связанные с проведением финансовых, производственных и хозяйственных операций. Операционные расходы включают в себя следующие статьи: затраты на производство и реализацию продукта, финансовые и административные расходы.
7. Операционная прибыль (EBIT). Рассчитывается следующим образом: EBIT = Выручка – Операционные расходы. Операционная прибыль – финансовый результат компании от всех ее видов деятельности до выплаты налогов на прибыль и процентов по заемным средствам.
8. EBITDA. Объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации.
9. Прибыль до налогов (EBT). Прибыль компании до вычета налога на прибыль.
10. Налог на прибыль. Налог, который взимается с прибыли компании.
11. Доля меньшинства. Часть дохода компании, которая причитается сторонним организациям. Часто называется неконтролирующая доля.
12. Чистая прибыль. Прибыль компании, которая остается в ее распоряжении после выплат налогов и других платежей в бюджет. Компании используют чистую прибыль для выплат дивидендов, развития предприятия, формирования резервных фондов.
13. Операционный денежный поток. Денежный поток, который связан с основной деятельностью компании. Чтобы рассчитать денежный поток, компания суммирует чистую прибыль и амортизацию, а затем вычитает увеличение собственных оборотных средств. Данный показатель также содержится в отчетах и презентациях компании.
14. Капитализация. Рыночная стоимость компании. Рассчитывается путем умножения общего количества акций компании на стоимость акции.

( Читать дальше )

Лошадь  выбирают по зубам
Брокера по свопам


В прошлом блоге было несколько выводов

Печатная машина США работает ровно так, что бы S&P включая дивиденды не перегнал эмиссию.

И

Что бы твоя доля среди держателей  банкнот США оставалась хотя бы неизменной, в золоте нужно зарабатывать 4% в год. Планка  существенно ниже чем 10% в баксах.


То есть 9.9% в год это на самом деле  0 (НОЛЬ)

Вопрос был что делать?

Ответ типа купить яйца Фаберже, вряд ли кого то устроит. Хотя за 100лет они подорожали более чем в 3000раз, то есть в среднем те же 9% в год.

Странное совпадение с эмиссией долларов и доходностью СП500(включая дивиденды).


Если вы имеете бизнес и читаете на СЛ этот пост, значит ваши активы-пассивы=капитал так  же не дают прироста  10% в год.

-Что делать?

-Что делать?

-Спекулировать!

На СЛ уже был пост о том, о чем пойдет речь ниже. (Пост от Гнома 

( Читать дальше )

+
Полезные советы биржевым игрокам. Делимся своим опытом.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Продолжение.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет третий.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 4.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 5.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 6.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 7.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 8.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 9.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 10.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 11.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 12.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 13.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 14.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 15.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 16.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 17.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 18.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 19.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 20.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 21.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 22.
+


( Читать дальше )

Таблицы закрытий реестров по состоянию на 05.05.2019.

Желтый фон в таблицах — данные, которые я увидела на прошедшей неделе.
Зелёный фон- двузначные ДД
Темно-зелёный — Центральный Телеграф

( Читать дальше )

Мы уже обсудили, как жить богато на пенсии  здесь, но не обсудили с кем.
    Сразу скажу, одному плохо и не экономично. Если жить по одиночке, то надо  и за свет платить каждому. А так долгими зимними вечерами сидим в одной комнате, смотрим один телевизор, нам нужен один холодильник, одна стиралка, одна машина на двоих. Остальные квартиры сдаем.
    Потом жить с женщиной полезно. Но женщина должна быть не абы кто, а лучше доктор мед. наук, практикующий врач, опытный диагност.
Если у вас в преклонном возрасте что-то заболело (обычно болячки липнут после 60-ти лет), жена должна на ранних стадиях определить болезнь. Так как на ранних стадиях многие болезни лечатся и рак тоже.
     В нашей системе жизнь ударила сильно по медицине. И в ближайшие 20-40 лет вряд ли медицина наша очухается.
    Жить вдвоем экономически выгодно. Но опять же не просто с кем. Жена должна уметь экономно готовить, при этом вкусно. Шить на машинке, вязать крючком теплые шерстяные вещи. Кому сейчас за сорок-обратите внимание, что умеет ваша жена. Либо пошлите ее на курсы кройки и шитья. Кому-то надо жену послать на умение вкусно готовить и т.д. Так как с возрастом вам надо перешивать вещи, чинить простыни и пододеяльники.

( Читать дальше )

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )