Блог им. Speculator2016

Магический фильтр NetDebt<EBITDA

Когда анализировал свою табличку для фильтрации акций, то заметил одну закономерность.
У всех годных акций показатель Чистый Долг меньше показателя EBITDA (NetDebt<EBITDA).
Т.е. остальные показатели не требуются для фильтрации.
(я использую E, EV, EBITDA, BV, NetDebt и ДД)
Поэтому нужно взять фишки с требуемой ДД из таблицы Дивидендная доходность обыкновенной акции российских компаний ММВБ и применить к ним простейший фильтр NetDebt<EBITDA.
И портфель готов!
Фильтр действительно какой-то магический, ибо в портфель не попадают фишки с отрицательным значением BV и большинство фишек с завышенным соотношением EV\E.
При желании, можно удалить оставшиеся переоцененные фишки дополнительным фильтром EV\E<8.5

=

=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
★50
ориентироваться только на долг к ебитде на мой взгляд не стоит. К примеру https://smart-lab.ru/q/NVTK/f/y/, вы бы купили? Я бы не стал.
Дмитрий Вебсмит, его и 7 лет назад никто не покупал =)
avatar

Value

Дмитрий Вебсмит, При желании, можно удалить оставшиеся переоцененные фишки дополнительным фильтром EV\E<8.5
Дмитрий Вебсмит, и ещё
у меня в тексте написано:
Поэтому нужно взять фишки с требуемой ДД из таблицы Дивидендная доходность обыкновенной акции российских компаний ММВБ и применить к ним простейший фильтр NetDebt<EBITDA.
я не думаю, что кому-то нужна фишка с ДД 2%, если он составляет портфель из дивитикеров
=
ЗЫ в тексте уже есть вся информация, просто не нужно торопиться с комментированием
Может я что-то упустил, но что это за табличка, где нужно«примениь к ним фильтр Net Debt < EBITDA»?
avatar

consar

consar, это моя личная табличка Эксель, в которой я вычисляю мультипликаторы
в тексте не написано, что нужно ей пользоваться
нужно взять таблицу своих акций, или например эту
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=div_yield
Сберегатель (От Лонга!), спасибо, понял. Редко захожу в свои портфели.
avatar

consar

а на сайте ( этом ) можно так фильтровать7 
avatar

Konstantin

Konstantin, нельзя
а хорошо бы было
=
UPD
можно!
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=debt_ebitda
только там показатель NetDebt\EBITDA и поэтому если получилось отрицательное значение, нужно проверить, чтобы EBITDA была >0

если EBITDA<0, то такие фишки фтопку
Сберегатель (От Лонга!), почему нельзя. Кликни на заголовок столбца долг/EBITDA smart-lab.ru/q/shares_fundamental/ отсортируется 
Дмитрий Вебсмит, в моей формуле используется параметр Чистый Долг

или у них написано Долг, а используется Чистый Долг?

Похоже, что так
Сберегатель (От Лонга!), если для оценки дешивизны используется отношение чистая прибыль / ЕВ, или ебитда к ЕВ как угодно, ЕВ уже включает в себя долг, так что заморачиваться с ебитдой к долгу смысла, наверное, особого нет.
Дмитрий Вебсмит, преимущесво моего фильтра в том, что для него не требуется подбирать значение коэффициента
Сберегатель (От Лонга!), -1<=NetDebt\EBITDA <=1, так?
avatar

Konstantin

Konstantin, зачем усложнять?
лучше так
EBITDA-NetDebt>0
Магический, до первого шухера. Рынок это торговля ожиданиями, а не предприятиями.
Антон Панкратов, у меня портфель дивитикеров
Сберегатель (От Лонга!), большие шкафы громче падают.
Антон Панкратов, хорошее замечание.
avatar

Pavell70

Антон Панкратов, большому кораблю — большая пробоина
 Спасибо, интересное наблюдение.
avatar

Pavell70

EBITDA -не показатель для сравнения компаний
avatar

Григорий

Григорий, я тоже так думал, но вот нашёл интересную закономерность
А вот не только копипаст, оказывается! =))
кукловедофилофоб, про акции и трейдинг я и сам могу писать )))
это легко
А еще есть такая закономерность, что все люди, которые умерли, пили воду. Удивительно, да?
Александр Крапильский, и как эту закономерность монетизировать? )))
Сберегатель (От Лонга!), примерно также как и этот фильтр. Понятно что хочется найти какую-то чудесную простую закономерность для покупки акций, но такого не будет. Попытки построить портфель всего лишь на каком-то одном параметре будут равносильны подбрасыванию монетки, то есть неэффективны.
Александр Крапильский, этот фильтр приносит пользу, отсекая фишки с плохими фундаментальными показателями

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW