Блог им. Speculator2016 |Правила формирования и ребалансировки портфеля

В этой статье я хочу поделиться с вами своими последними наработками в искусстве портфельных спекуляций.

Первое, что надо сделать — это открыть брокерский счёт и разместить на нём сумму 20млнр.

Почему 20млнр?

Просто мне на такой сумме удобнее объяснять.

Если ваша сумма, предназначенная для портфельного инвестирования, отличается от 20млнр, то просто сохраняйте соответствующие пропорции между долями эмитентов в портфеле или измените число эмитентов, при сохранении неизменного размера суммы вложения в одного эмитента.

+



( Читать дальше )

Блог им. Speculator2016 |Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 12 июля 2019г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 12 июля 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.



( Читать дальше )

Блог им. Speculator2016 |Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 05 июля 2019г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 05 июля 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.



( Читать дальше )

Блог им. Speculator2016 |Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 28 июня 2019г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 28 июня 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

1 Эмитенты-экспортеры +5.2%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +3.8%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +2.9%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +5.3%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры +2.7%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +3.2% (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети +0.7% (портфель создан 14 июня 2019г)



( Читать дальше )

Блог им. Speculator2016 |Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 21 июня 2019г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 21 июня 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

1 Эмитенты-экспортеры +4.1%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +5.2%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +4.3%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +7.5%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры +3.5%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +3.2% (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети +3.4% (портфель создан 14 июня 2019г)



( Читать дальше )

Блог им. Speculator2016 |Лайфхак для тех, кто хочет учитывать выплаченные дивиденды в портфелях Сматрлаба

К сожалению, сейчас выплаченные дивиденды в портфеле не учитываются, что приводит к искажению фактической доходности портфеля.
Я придумал, как добавлять вручную сумму дивидендов.
Сначала надо рассчитать эту сумму по формуле 0.87 Х количество акций эмитента в портфеле Х дивиденд на одну акцию.
Это будет дивиденд с учётом НДФЛ.
Потом нужно пересчитать эту сумму в количество акций FXMM и добавить их в портфель.
Точность вычисления доходности портфеля сразу повысится.
Точность будет тем выше, чем выше абсолютная стоимость акций конкретного эмитента в портфеле.
Всё будет выглядеть так, как-будто полученные дивы не реинвестируются, а накапливаются в акциях FXMM.
Мне нужен именно этот вариант (отдельный учёт полученных дивов).
А кого интересует именно реинвестирование, тот может пересчитать дивы в любой другой актив и добавить в портфель.


( Читать дальше )

Блог им. Speculator2016 |Три предложения по улучшению портфелей Смартлаба

1 В каждый портфель надо добавить строку «Накопленные Дивиденды».
Дивиденды вычисляются с учётом НДФЛ по формуле 0.87 Х количество акций эмитента в портфеле Х дивиденд на одну акцию.
Сумма дивидендов появляется в портфеле в день фактической выплаты.
Предложение касается только виртуальных портфелей, которые созданы один раз и не меняются.
В реальных портфелях может меняться количество акций конкретного эмитента, и поэтому учёт дивидендов там будет сложнее.
Учёт дивидендов в виртуальных портфелях необходим для корректного отображения доходности портфелей и для сравнения их между собой.
2 В каждый портфель надо добавить процентный Dayli график изменения стоимости портфеля, для удобства наблюдения за ее изменением.
3 На страницу watchlist надо добавить совмещённый график всех портфелей пользователя, для удобства сравнения динамики разных портфелей.



( Читать дальше )

Блог им. Speculator2016 |Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г - 14 июня 2019г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 14 июня 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

1 Эмитенты-экспортеры +3.2%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +5.2%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +5.7%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +5.3%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры +4.3%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +2.0% (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети +0.0% (портфель создан 14 июня 2019г)



( Читать дальше )

Блог им. Speculator2016 |Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г - 07 июня 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

1 Эмитенты-экспортеры +1.8%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +2.4%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +3.3%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +2.2%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры +1.7%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +0.0% (портфель создан 07 июня 2019г)

+
Можно заметить, что портфели, содержащие экспортеров, показали меньшую доходность.
+



( Читать дальше )

Блог им. Speculator2016 |Виртуальный портфель - Дивитикеры. Опасный шлак.

Портфель Дивитикеры. Опасный шлак. составлен специально для тех, кто ориентируется на низкий показатель Р\Е, на высокую ДД, или надеется на отскок от дна.

Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.

В портфель включены акции с различной ДД и с различным значением Р\Е (эмитенты с показателем Р\Е более 8 отмечены дополнительно)

Фильтрами послужили мультипликаторы EV\EBITDA и EV\ЧП.

Для включения эмитента в портфель достаточно превышения порогового значения одного фильтра.

Пороговые значения фильтров EV\EBITDA=4 и EV\ЧП=8.5 близки к средним значениям, вычисленным для таблицы, включающей 55 эмитентов.

В таблицу включены экспортеры и неэкспортеры, выплачивающие дивиденды, минус Сургутнефтегаз, минус банки.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW