chizhan, 1) был ТА с разными методами. Выяснили, что он прибыльно предсказывает временами. А глобально выхватить всегда выигрывающую суть движения цен не в состоянии.
2) Сделали т.н. ML, как комбинации всевозможных методов ТА со всевозможными параметрами. От этого подгонка стала точнее. Но всегда выигрывающую суть этим не поймать.
Если б ML изобретал совершенно новый взгляд разбора движения цен, тогда можно было бы надеяться на значимое улучшение.
А пока этого нет, делаете своими любимыми методами ТА. Не зная на какой период цен попадёте, может и лучше будет, чем с ML.

На 'удобном' рынке не ускоряет события, а увеличивает прибыль за счёт отсутствия пропущенных положительных сделок и более выгодных в среднем выходов.
А в фазе неугаданных параметров рынка робот должен это определять. И не усредняться, вися в ограниченном минусе от первого входа. Тут будет 'замедление'. Несколько месяцев так может провисеть. Дальнейшие события — глобальный стоп или выправление минуса.
Зато без потери 40%.
В целом чуть больше нуля на дистанции вполне получится. Прибыль от удачных периодов перевесит эти стопы.

Чёт мало за 15 лет. Сравнимо с его зарплатой. Смысл?

Искусство требует жертв.

Лох — не Lomond, лох не вымрет.

Русский язык ломает почти всех.

1.

Это как с монеткой. Если подбросить её миллион раз, то где-то обязательно выпадет 25 решек подряд.

Это лажовое высказывание. Вероятность 25-ти решек подряд в серии можно сосчитать, и она меньше 1.
2. Если система для данного рынка есть, и предполагается, что ещё несколько лет базовые правила на рынке сохранятся, то надо уметь оценивать вероятности достижения счётом различных уровней: 50% от исходного, 70%, 0% (полное разорение). Тогда по этим вероятностям строят высказывания типа такого: «При данной системе с вероятностью 95% в течение ближайших 20-ти лет 0% не наступит». К примеру, для многих агрессивных стратегий вместо 20 лет надо подставлять 0,5 года.

У них нет электронного голосования??

Университет — возможность законтачить с нужным человеком, раз не про учёбу речь. Надо хорошее место работы до диплома получить через препода какого-то и его связи, или приятеля пробивного, кто сможет и тебя за собой куда-то устроить.

Что там со здоровьем у кандидатов? Сами не уйдут в течение месяца, не рассчитав физических возможностей? Или заснёт кто посреди рабочего дня непреодолимо.

Афоня ещё в 1975-м году об этом догадывался и намекал окружающим фразой: «Титька тараканья!».

IgorK, из-за запаздывания определение точки перегиба происходит в момент, когда от неё уже много улетели в противоположном позиции направлении, если резкое движение. Получится, что 'вторая производная' (аналог сглаженной линии тренда) будет позволять плюсовать лишь на умеренно волатильном рынке и минусовать целыми месяцами на реальном.
А если волатильность предполагается умеренной, то 'вторая производная'- просто по иному упакованные данные, и поймать смену можно любым классическим индикатором (каким-то лучше, каким-то хуже).

V.V., логики HFT я не знаю. Могу лишь предполагать. Цифры выше писал скорее для скальпинга. Когда ещё сохраняется достаточная плотность заявок между входом и выходом. HFT работает с уровнями в стакане близкими к bid и ask видимо как рыбалка: закинул — подцепил, не подцепил — быстро снял заявку. В значительно направленной свече, думаю, могут быть большие прогалы, что должно менять уровни для попыток по HFT и вероятность осуществления сделки. Только практика ответит, есть ли смысл эти уровни ловить, или лучше переждать. И ждать без позиции или в ней, насколько долго.

Можно предположить, что тут речь шла о примерно равных размерах прибыльных и убыточных сделок. Мелких, в доли процента от входа. Тогда несколько лет назад на ММВБ достаточно было иметь 50,5% преимущество по количеству прибыльных. Безубыток был где-то при 50,25%.

Владимир Илюхин, ОК, напишу конкретнее. Такого рода стратегии не работают. Просто перетасовка входов от обычной торговли. Если в обычной (вход и выход по какому-то правилу, например, по индикатору) прибыли нет, то и никакими передвижками тейков и стопов это не исправить.
Вся прибыль упускается в фазе определения роста, а потом удвоениями пытаются что-то нагнать. В данном примере — подгонка величины х% под конкретный период, поэтому что-то сплюсовалось. Возьмите другой период с тем же х, будет минус. Просто не окажется столь длинных трендов как в этом.
Методика для определения годности стратегии:
После прогона в прямом направлении и получения 28%, преобразуете данные. Свечи получают номера с зада наперёд и в каждой меняете открытие с закрытием. Прогоняете с комиссией новый набор данных в лонг. Результат складываете с 28%.
Будет ли больше нуля и насколько?

Так за 2 года и 2 месяца монеты в целом росли, плюс-минус. В Вы только в лонг торгуете. В этом и читинг. Сделайте те же тесты только для шортов, если около нуля получится, то метод неплохой.

Надо было ещё 'да' приписать спереди заголовка.

Все_Умные_а_я_дурак, означает, что если тема интересует и нужна, то человек за месяц поэтапно воспроизведёт представленное в книге (тем более прочитал в анонсе, что там все проекты приложены). Далее, после небольшой практики и осмысления (10 лет чужого опыта — за свой месяц), сообразит что и как спрашивать у нейросетей и как понимать ответы, если понадобится развивать и менять.

Жена — в шоколаде. Постоянный рост отчислений на неё («ибо сложный % никто не отменял»).
прим. никто — имя могучего хомяка.

Algotrading. Basil lose ill.