Текст хорошо написан и суть понятна, вызывает сочувствие. Как красиво вырулить в успешные последующие годы непросто придумать.
А вот режет глаз 'прокаченный' -это когда прокатили. Прокачанный.

Zanimatelnyeinvestitsii, в связи с чем возникла мысль про девяностые? Это очень известное произведение было известно и мне. И в нулевые, и раньше. А сообщение моё было о том, что такая аллюзия приходила мне в голову в нулевые.

Zanimatelnyeinvestitsii, первые четыре слова заголовка.

Эту фразу как-то придумал в нулевые.

И вот поэтому Испанцы не стали Кабовердианцев спустя пять веков обыгрывать.

RiskTrader, тут таких 'кого-то' целая группа была несколько лет назад. ЧСили всех новорегов. Теперь порассосались куда-то.

Русский Иван после МИФИ. Остальное — неважно.

В бане Квал спросил с Неквала.

Юрий Чугунов, ссылки можно. Посмотреть было бы интересно. А на взгляд со стороны — подход по замыслу и опыту правильный, однако не гарантирует прибыльности. Как всегда — волнами она будет.

Вопрос: Вы закрыли +1800 хода цены примерно. Если бы пошло на 55000, где был бы стоп или пересиживали бы?

Пермяк, а говор Кировский (Вятский).

Минуту гадал над смыслом слов 'летально разобрать', потом фокусировку подправил.

В складывающихся вдвое условиях…

«Когда умолкнут все песни».

Вообще-то Оливье в Жиру.

Не в три, а в четыре раза рубль девальвировали. С района 6 устаканился в районе 24. Пару раз откатывал до 11-13 в течение пары дней, нужным людям нужно было затариться долларами, чтобы погасить долги перед серьёзными людьми.

Алексей Я., результат ожидаемый, а с тем, что равносильно просто отмене фильтра, не могу согласиться. Численно идея может реализовываться примерно так: 1) замеряется цена при максимальном отклонении цены от SMA200 в текущей фазе. 2) При подходе цены к SMA200 делаем прогноз по последним (дням), через сколько (дней) по текущему поведению пересечение наступит. И при какой цене. Разность с минимальной ценой в фазе принимается за 100% отклонения. 3) Табулируем недоходы до SMA200, задаваясь уровнями 99% разности, 98%, 97%… Надо найти оптимальную скидку, когда SMA200 фильтрует, но не полностью, упуская хорошего существенно меньше, чем плохого.
Жертва — неполная фильтрация, приобретение — большое сокращение запаздывания. Максимизировать Приобретения минус жертвы.

В такой ситуации ничто не поможет, действительно рынок не соответствует идее. Для успокоения можно попробовать прогнозы. От точек, где SMA200 пересекает то что задумано, отступить сколько-то в прошлое и совершать сделки там, как будто SMA200 уже пересекло. Собрать статистику, сколько от этого опережения появляется ложных срабатываний (SMA200 потом не пересекло), насколько улучшился общий результат. Вдруг он в плюс выйдет при некотором опережающем входе/выходе.

Это было с самого начала. Только список ВУЗов был странный. Некоторые из самых сильных не принимались в рассмотрение, а рангом ниже — пожалуйста.

«Цыплят по восемь не считают».