Виталий Зотов, всё это известно. Мои наблюдения от его сделок: если внутри дня — ноль или небольшой минус, все доходы от гэпов при переходе через ночь. При этом гэпов в минус нет.

DrManhattan, это ближе к настоящей причине неучастия. У татарина первое участие было +11% всего. Ну, и мне только с третьего раза удалось три месяца соблюдать дисциплину и остаться в +28% при своём скальперском стиле. А то всё минусы.

Елена Moon, как сейчас не интересуюсь, в прошлые годы взятое и показанной в закрытой сделке плечо выше 5 автоматически перерассчитывало заявленную стартовую сумму в сторону увеличения, чтобы стало 5. Соответственно дальше чудеса в процентах от стартовой суммы становилось показывать в разы труднее.

Названная причина — глупость какая. А что раньше сделки не публиковались что ли? Но участвовали и Фомин с 330 млн. счётом, и Tatarin30 — пятикратный победитель на акциях. Кому-то после его второй, скажем, победы удалось получить сотню процентов за три месяца вместе с ним? Или разобрав сделки других (с ровными эквити в гору)?

То есть как с женщинами.

Мальчик buybuy, лет 10 назад, кстати, мне понравились ваши выступления тут. Было свежо. Потом я понял их подоплёку и поостыл в интересе.

Мальчик buybuy, не существует. Ни оптимального индикатора, ни его хитрого продолжения.

Мальчик buybuy, так весь рынок этим занимается, конкретизируя вид Id(n), и получает, что на новых данных прежняя статистика индикаторов бесполезна. Грубо говоря, вдолгую Id(n) = +1 в половине случаев и -1 в другой половине. В лучшем случае добиваются преимущества от написанного в половину издержек. А вторую половину соответственно проигрывают.

Знаете где вас вводят в заблуждение?          Id(n). 
Нет никакого способа на баре n узнать его значение. Запаздывание расчёта.

Михаил К., в чём тогда смысл робота, торгующего пробой этого уровня? Вы собрали для него статистику (опустив нюансы ситуаций, существовавших на моменты входов в прошлом, поскольку их восстановить нереально), а теперь говорите для очередного входа: «не-ет, давай ещё нюансы учитывать».

Не всё, что удаётся учитывать при самостоятельной торговле, получается так же просто описать набором правил и перенести в код.

Например, что?

Вы где сидите то? Пользователей Беларуси, Казахстана и России 16.10 изгнали Bitgetовцы.

Если у мужчины во вторник дёргается левый глаз — то к удаче, если правый — то всё сложнее.

— Ой! Теперь он и тебя посчитал.
-Ну-у, это ему даром не пройдёт!

Когда он начинает терять деньги — появляется выбор:
— остановить его, потому что стратегия больше не работает;
или
— ничего не трогать, потому что это обычная просадка, которая была заложена в систему изначально.

Ни то, ни другое. Вы приделали к процессу свой окуляр и через него делаете выводы, назвав его стратегия. А процесс ничего не знает о нём и продолжает вести себя как ему угодно.

Avocado, вообще — новое число тоже с округлением.

С 1977 по 1990 год он увеличил капитал фонда на 2 900%, то есть в 29 раз.

100% (первоначальные) + 2 900% = 3000%, то есть в 30 раз.

CryptoGoldenAce, ОК. Тогда надо описывать методику расчёта. Насколько отходили после пробоя прежде чем засчитывали условия как старт для возврата. 

В этих 90% есть подтасовка. Кто к кому возвращается надо установить. Цена к границе, или граница подтягивается со временем к текущим ценам чисто по расчёту? Корректно было бы считать возвраты к цене на момент пробоя границы.

pyzhyk, на ЛЧИ не интересовался, а вот на другом форуме было несколько. В том числе: Кровавый тиран, Anubis. )