Юрий Чугунов, ссылки можно. Посмотреть было бы интересно. А на взгляд со стороны — подход по замыслу и опыту правильный, однако не гарантирует прибыльности. Как всегда — волнами она будет.

Вопрос: Вы закрыли +1800 хода цены примерно. Если бы пошло на 55000, где был бы стоп или пересиживали бы?

Пермяк, а говор Кировский (Вятский).

Минуту гадал над смыслом слов 'летально разобрать', потом фокусировку подправил.

В складывающихся вдвое условиях…

«Когда умолкнут все песни».

Вообще-то Оливье в Жиру.

Не в три, а в четыре раза рубль девальвировали. С района 6 устаканился в районе 24. Пару раз откатывал до 11-13 в течение пары дней, нужным людям нужно было затариться долларами, чтобы погасить долги перед серьёзными людьми.

Алексей Я., результат ожидаемый, а с тем, что равносильно просто отмене фильтра, не могу согласиться. Численно идея может реализовываться примерно так: 1) замеряется цена при максимальном отклонении цены от SMA200 в текущей фазе. 2) При подходе цены к SMA200 делаем прогноз по последним (дням), через сколько (дней) по текущему поведению пересечение наступит. И при какой цене. Разность с минимальной ценой в фазе принимается за 100% отклонения. 3) Табулируем недоходы до SMA200, задаваясь уровнями 99% разности, 98%, 97%… Надо найти оптимальную скидку, когда SMA200 фильтрует, но не полностью, упуская хорошего существенно меньше, чем плохого.
Жертва — неполная фильтрация, приобретение — большое сокращение запаздывания. Максимизировать Приобретения минус жертвы.

В такой ситуации ничто не поможет, действительно рынок не соответствует идее. Для успокоения можно попробовать прогнозы. От точек, где SMA200 пересекает то что задумано, отступить сколько-то в прошлое и совершать сделки там, как будто SMA200 уже пересекло. Собрать статистику, сколько от этого опережения появляется ложных срабатываний (SMA200 потом не пересекло), насколько улучшился общий результат. Вдруг он в плюс выйдет при некотором опережающем входе/выходе.

Это было с самого начала. Только список ВУЗов был странный. Некоторые из самых сильных не принимались в рассмотрение, а рангом ниже — пожалуйста.

«Цыплят по восемь не считают».

Юрий Николаев, я в 2022-м отложил это в сторону ради другой идеи, совсем с другим подходом. И ММВБ не торгую, не проверяю. Признаки были технические, придуманные по собственному разумению того, что должно бы работать. То есть не стандартные. Но простые. Можно посмотреть в файлах в течение лета и сообщить.
А так, для иллюстрации из всем известного, похожего: «если сегодня выросло более чем на ..., то и завтра вырастет».

на коротком горизонте (1-2 дня) на дневных данных сигнал полностью тонет в шуме

Раз в третий на СЛ пишу, как стоит делать. Проверял в 2018-м.
1. Просите агента найти 30 признаков на графике в дне текущем, которые существенно влияют на волатильность следующего дня. Можете и сами накреативить такие признаки.
2. Составляете распределение закрытий следующего дня относительно закрытия текущего дня по каждому признаку. Задаётесь границами величины этого отклонения в обе стороны. Так, чтобы края распределения оставались статистически значимыми. Всю середину ВЫКИДЫВАЕТЕ, как шум.
3. Получается 30 триггеров. Попали в текущем дне на какие-то из них, ставите на открытии дня в соответствующую сторону. Обычно, если не тишина, то сразу 2-3 показывают в одну сторону.

А проверка заключалась в том, что если возникало описанное, то за следующий день цена в 55-60% случаев действительно продвигалась в указываемом направлении. Не обязательно прямо на величину границы распределения, но на сколько-нибудь.

Артём Кузнецов, имелось в виду цен выхода или усреднения. 

1. Надо уметь дожидаться намеченных цен.
2. А поэтому, если входите в произвольном месте, то нужно рассчитывать входную долю от всей суммы. Например, четверть. Если не принимаете убытка, то на вторую четверть входить только вблизи цены маржинкола. Тогда он отодвинется ещё на столько же. И ждать плюса. Может быть долго.

Hydraplazmoonic25, Толстоевский был игроком. И много проигрывал.

флеш-грояль

Поэтому и говорят: «делай, что должен, и будь что будет».
Кстати, среднестатистический человек всю трудовую жизнь не проживает.

• Кодирование скрытых состояний (Encoding Hidden States): использование средних и других признаков для передачи «памяти» модели о предыдущей динамике рынка.
• Онлайн-обучение (Online Learning): использование алгоритмов, таких как Passive Aggressive Regressor, которые непрерывно корректируют веса модели при каждом новом тике данных, позволяя стратегии быстро переключаться между импульсной торговлей и возвратом к среднему.
• Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning): моделирование торговли как задачи «двурукого бандита». Автор подчеркивает важность использования энтропийной регуляризации, которая предотвращает застревание модели в локальных оптимумах и заставляет её продолжать «исследование» рынка даже после изменения условий.

Без иллюстраций на конкретном инструменте всё выглядит неубедительно. Должно быть показано, что перечисленное способно бороться с обычными проблемами технического анализа. Запаздывание куда девается?
1) А обычная МА не передаёт предыдущие состояния цены?
2) Линейную регрессию использовал каждый второй. Ну, стал наклон линии прогноза из положительного отрицательным, вот и 'переключение'. Только слишком поздно.
3) Надо показывать эффективность метода вычисления энтропии, а самое главное — правильное соотношение между ней и политикой, которое не должно сильно непредсказуемо меняться. Пока выглядит просто как создание новых сущностей.