Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>на коротком горизонте (1-2 дня) на дневных данных сигнал полностью тонет в шуме</blockquote>Раз в третий на СЛ пишу, как стоит делать. Проверял в 2018-м.<br/> 1. Просите агента найти 30 признаков на графике в дне текущем, которые существенно влияют на волатильность следующего дня. Можете и сами накреативить такие признаки.<br/> 2. Составляете распределение закрытий следующего дня относительно закрытия текущего дня по каждому признаку. Задаётесь границами величины этого отклонения в обе стороны. Так, чтобы края распределения оставались статистически значимыми. Всю середину ВЫКИДЫВАЕТЕ, как шум.<br/> 3. Получается 30 триггеров. Попали в текущем дне на какие-то из них, ставите на открытии дня в соответствующую сторону. Обычно, если не тишина, то сразу 2-3 показывают в одну сторону.<br/> <br/> А проверка заключалась в том, что если возникало описанное, то за следующий день цена в 55-60% случаев действительно продвигалась в указываемом направлении. Не обязательно прямо на величину границы распределения, но на сколько-нибудь.<br/> <br/> "