Блог им. MihailMihalev

Он нам и даром не нужон, АЛГО ваш!

Вот я когда вижу такие утверждение, что алго не нужен, то у меня аж глаз начинает дёргаться.

Ну представьте, что есть стратегия, которая на долгосроке даёт +10пп к средним депозитам(очень хорошая стратегия, лучше недвижки), но:
1) Используется несколько инструментов.
2) Нужно засунуть туда очень много денег.
3) Окна ребалансировки возникают внезапно несколько раз в год и длятся недолго.

Вручную торговать такую стратегию что ли? Входить мелкими заявками вручную, чтобы не двигать стаканы? На бумажке считать веса инструментов?
А потом пырить в монитор годами на фултайм или всегда быть начеку и ждать уведомлений о ребалансировке?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
483
10 комментариев
Хулители алго как лисица из басни Эзопа. Не умеют использовать, так хоть попытаются  опорочить. 
avatar
Дайте, пожалуйста, список дебилов, на всеобщее обозрение,
которым не нужен алго.
Василий Федорович, smart-lab.ru/blog/1364437.php#comments
avatar
не обращая внимания, меньше народу — больше кислороду 
avatar
Если у мужчины во вторник дёргается левый глаз — то к удаче, если правый — то всё сложнее.
avatar
Да иногда алго — всего лишь формализация.
avatar
Котик катит собачку на лошадке.
avatar
Алго — это этап роста трейдера. Изучение индикаторов и придумывание новых. Я этим занимался до 2007 г семь лет пока не понял ВА Эллиота и денег было мало. С 2010г я без индикаторов. Алго = торговля внутри дня. Вола дня 1% от цены. Неделя 2%. Месяц 4% и тд. Если сделка правильная, то каждые 4 цикла моя сделка растет в 2 раза и вход дополнительно тоже в 2 раза.В конце дня вход на 12%. В конце недели  на 25%. В конце месяца на 50%.Через квартал весь счет в позиции. Я не проболтал грааль?
Однако чем более твой счет, тем более тайм для входа. Внутри дня пусть торгуют алго. Но трейдер растет. Он начинает понимать, что надо торговать 1 день из 4. Или 1 неделю из 4 и тд. Это и есть время ребалансировки. Типа я добавлю или уменьшу позу .
Не стоит рубить крылья программистам.Они тоже учатся торговать… либо зарабатывают на чайниках.Это честно.Мое мнение.
avatar
ezomm, маштабироваться можно в рамках алго при множестве независимых сигналов не повышая таймфрейм, это и безопаснее и более стабильный Sharpe. Риски снижаются не от уменьшения количества сделок, а наоборот при увеличении. Чем больше качественных сделок, тем меньше риски по портфелю
avatar

Читайте на SMART-LAB:
🏦 Половина заемщиков МФО готова сдать биометрию при необходимости
Мы изучили готовность клиентов к использованию биометрии для получения онлайн-займов. Напомним, с 1 марта 2027 года новые требования вступят в...
Фото
ФРС давит на евро, сильный ВВП помогает фунту
Евро пытается восстановиться в четверг, но подъем к 1,1090 пока выглядит скромно. Индекс доллара в азиатскую сессию обновил максимум с апреля...
Фото
«Селигдар» перешагнул отметку в 8 тонн по производству золота
«Селигдар» перешагнул отметку в 8 тонн по производству золота «Селигдар» перешагнул знаковый рубеж по производству золота в 8 тонн....
Фото
НМТП: отчетность за 3-й квартал по МСФО. Потенциальный кратник на мире, но военный риск пока реализовался
Обновляю взгляд по НМТП после отчета по МСФО за 3-й квартал Сюрпризов в снижении выручки и прибыли быть не должно — обо всем писал...

теги блога Михаил Михалев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн