И то, что H1 и H4 противоречат друг другу, не компрометирует ли подход?

Видимо реализованы правильные мысли. Основу для прогнозов можно обсуждать.
Пока не удалось дождаться окончания Loading… Сколько ожидать?
Upd.
Как и подозревал, дело в использовании сервисом пакетов.
Прогнозирует 78000 по биткоину. Подождём. По ощущениям как первая цель снижения.

Не о дно, родной.

А почему бот не имеет признака автора позиции?

Михаил Шардин, и с философской точки зрения, и с физической у нас ничего другого ближе к делу нет. Счёт изменяется из-за изменения цен.
Это и картинка реального мира, и окошко выдачи.
Я уже написал ниже, что есть план, как вылавливать неравновесные периоды (с малым вкладом белого шума) и в них собирать статистику направлений входов.

chizhan, это правда. Я пытался под другим углом посмотреть — теоретически машины ничего нового не привносят (в предсказание направления, условно), они лишь делают уже известное тоньше и дотошнее человека.

 Есть одна простая, но потенциально плодотворная идея, что именно в графике цен должен  анализировать ML, чтобы существенно разделить набор параметров для входа на два класса: в среднем удачных и в среднем неудачных. Или даже три: (+ пропускаем).

chizhan, 1) был ТА с разными методами. Выяснили, что он прибыльно предсказывает временами. А глобально выхватить всегда выигрывающую суть движения цен не в состоянии.
2) Сделали т.н. ML, как комбинации всевозможных методов ТА со всевозможными параметрами. От этого подгонка стала точнее. Но всегда выигрывающую суть этим не поймать.
Если б ML изобретал совершенно новый взгляд разбора движения цен, тогда можно было бы надеяться на значимое улучшение.
А пока этого нет, делаете своими любимыми методами ТА. Не зная на какой период цен попадёте, может и лучше будет, чем с ML.

На 'удобном' рынке не ускоряет события, а увеличивает прибыль за счёт отсутствия пропущенных положительных сделок и более выгодных в среднем выходов.
А в фазе неугаданных параметров рынка робот должен это определять. И не усредняться, вися в ограниченном минусе от первого входа. Тут будет 'замедление'. Несколько месяцев так может провисеть. Дальнейшие события — глобальный стоп или выправление минуса.
Зато без потери 40%.
В целом чуть больше нуля на дистанции вполне получится. Прибыль от удачных периодов перевесит эти стопы.

Чёт мало за 15 лет. Сравнимо с его зарплатой. Смысл?

Искусство требует жертв.

Лох — не Lomond, лох не вымрет.

Русский язык ломает почти всех.

1.

Это как с монеткой. Если подбросить её миллион раз, то где-то обязательно выпадет 25 решек подряд.

Это лажовое высказывание. Вероятность 25-ти решек подряд в серии можно сосчитать, и она меньше 1.
2. Если система для данного рынка есть, и предполагается, что ещё несколько лет базовые правила на рынке сохранятся, то надо уметь оценивать вероятности достижения счётом различных уровней: 50% от исходного, 70%, 0% (полное разорение). Тогда по этим вероятностям строят высказывания типа такого: «При данной системе с вероятностью 95% в течение ближайших 20-ти лет 0% не наступит». К примеру, для многих агрессивных стратегий вместо 20 лет надо подставлять 0,5 года.

У них нет электронного голосования??

Университет — возможность законтачить с нужным человеком, раз не про учёбу речь. Надо хорошее место работы до диплома получить через препода какого-то и его связи, или приятеля пробивного, кто сможет и тебя за собой куда-то устроить.

Что там со здоровьем у кандидатов? Сами не уйдут в течение месяца, не рассчитав физических возможностей? Или заснёт кто посреди рабочего дня непреодолимо.

Афоня ещё в 1975-м году об этом догадывался и намекал окружающим фразой: «Титька тараканья!».

IgorK, из-за запаздывания определение точки перегиба происходит в момент, когда от неё уже много улетели в противоположном позиции направлении, если резкое движение. Получится, что 'вторая производная' (аналог сглаженной линии тренда) будет позволять плюсовать лишь на умеренно волатильном рынке и минусовать целыми месяцами на реальном.
А если волатильность предполагается умеренной, то 'вторая производная'- просто по иному упакованные данные, и поймать смену можно любым классическим индикатором (каким-то лучше, каким-то хуже).

V.V., логики HFT я не знаю. Могу лишь предполагать. Цифры выше писал скорее для скальпинга. Когда ещё сохраняется достаточная плотность заявок между входом и выходом. HFT работает с уровнями в стакане близкими к bid и ask видимо как рыбалка: закинул — подцепил, не подцепил — быстро снял заявку. В значительно направленной свече, думаю, могут быть большие прогалы, что должно менять уровни для попыток по HFT и вероятность осуществления сделки. Только практика ответит, есть ли смысл эти уровни ловить, или лучше переждать. И ждать без позиции или в ней, насколько долго.