svgr, Доброе утро!

Все стратегии, а точнее выход из них построен по принципу маркера смещения вероятности, если проще, то тейк всегда равен стопу.

Но так же использую модель выхода с завязкой от волатильности рынка по АТР. Это нужно для того, чтобы роботов не переделывать и чтобы избегать ложных проколов и выходов. Отсюда получается что тейк и стоп всегда завязан от цены входа, но при этом так же динамический по волатильности. Стопы не пересиживаются, закрываются по тому же принципу и на том же расстоянии, что и лонги.

Я записывал часовое видео, как всё внутри работает. Но не знаю, можно ли сюда кидать ссылку. Там это наглядно всё показал

Интересная идея, и мы её фактически уже проверили — не через опережение, а напрямую убрав фильтр SMA200. Это близкий эквивалент: без фильтра часть сделок идёт как раз в те моменты, когда цена ещё ниже SMA200. Результат: сделок 1452 вместо 495, PF вырос с 0.70 до 0.79. Улучшение есть, но до безубытка (PF 1.0) не дотягивает. Опережающий вход на N баров раньше пересечения — это по сути снятие фильтра для части сделок: добавляешь входы там, где SMA200 ещё не подтвердила тренд. Судя по нашим числам, это чуть уменьшает потери, но знак ожидания не меняет.

svgr, спасибо — это по существу.

Идея правильная и близка к тому что я делаю, но с другим горизонтом. У меня по сути то же самое: признаки на текущем дне → предсказание движения через N дней. Разница в деталях.

Ваш подход интересен тем что вы явно отсекаете «середину распределения» как шум и торгуете только хвосты. Это по сути asymmetric threshold — торговать только при высокой уверенности. У меня что-то похожее есть через confidence threshold, но не так жёстко сформулировано.

55-60% при случайном уровне 50% — это небольшой, но реальный edge если он стабилен. Главный вопрос: держится ли он сейчас в 2026-м? Рынок 2018 года и рынок после 2022-го — очень разные режимы.

Два вопроса если не секрет: — Какие из 30 признаков оказались наиболее значимыми? Технические или объёмные? — Проверяли ли на данных после 2022-го?

Буду думать как адаптировать этот подход — однодневный горизонт с жёсткими порогами выглядит перспективнее чем то что я сейчас делаю на 5 днях.

svgr, я услышал вашу позицию про вложенность — с точки зрения пользовательского опыта это действительно выглядело бы привычнее и логичнее. Однако наш текущий подход закладывает иную логику использования. 
Спасибо за обратную связь!

svgr, Если б ML изобретал совершенно новый взгляд разбора движения цен