Все стратегии, а точнее выход из них построен по принципу маркера смещения вероятности, если проще, то тейк всегда равен стопу.
Но так же использую модель выхода с завязкой от волатильности рынка по АТР. Это нужно для того, чтобы роботов не переделывать и чтобы избегать ложных проколов и выходов. Отсюда получается что тейк и стоп всегда завязан от цены входа, но при этом так же динамический по волатильности. Стопы не пересиживаются, закрываются по тому же принципу и на том же расстоянии, что и лонги.
Я записывал часовое видео, как всё внутри работает. Но не знаю, можно ли сюда кидать ссылку. Там это наглядно всё показал
svgr, 24 стал только в декабре, это в сентябре «прыгнули» на 20, а потом сильно припали, но после этого падения уже только росли к 24-м в декабре с очень маленькими падениями.
Интересная идея, и мы её фактически уже проверили — не через опережение, а напрямую убрав фильтр SMA200. Это близкий эквивалент: без фильтра часть сделок идёт как раз в те моменты, когда цена ещё ниже SMA200. Результат: сделок 1452 вместо 495, PF вырос с 0.70 до 0.79. Улучшение есть, но до безубытка (PF 1.0) не дотягивает. Опережающий вход на N баров раньше пересечения — это по сути снятие фильтра для части сделок: добавляешь входы там, где SMA200 ещё не подтвердила тренд. Судя по нашим числам, это чуть уменьшает потери, но знак ожидания не меняет.
Идея правильная и близка к тому что я делаю, но с другим горизонтом. У меня по сути то же самое: признаки на текущем дне → предсказание движения через N дней. Разница в деталях.
Ваш подход интересен тем что вы явно отсекаете «середину распределения» как шум и торгуете только хвосты. Это по сути asymmetric threshold — торговать только при высокой уверенности. У меня что-то похожее есть через confidence threshold, но не так жёстко сформулировано.
55-60% при случайном уровне 50% — это небольшой, но реальный edge если он стабилен. Главный вопрос: держится ли он сейчас в 2026-м? Рынок 2018 года и рынок после 2022-го — очень разные режимы.
Два вопроса если не секрет: — Какие из 30 признаков оказались наиболее значимыми? Технические или объёмные? — Проверяли ли на данных после 2022-го?
Буду думать как адаптировать этот подход — однодневный горизонт с жёсткими порогами выглядит перспективнее чем то что я сейчас делаю на 5 днях.
svgr, Всё так на 100%, буду умирать молодым, но скорее я выйду из темы раньше, а пока заскриньте меня молодым и свежим, ведь на данный момент мне 37, но никто не дает больше 36 с половиной
а детективы печатались в приложении к журналу «Поиск» или «Искатель», уже подзабыл (.
«Огонек» тоже был популярным.
и запомнился «Студенческий меридиан», " Ровесник"
В общем, добротной литературы было всегда в достатке и на любой вкус.
svgr, я услышал вашу позицию про вложенность — с точки зрения пользовательского опыта это действительно выглядело бы привычнее и логичнее. Однако наш текущий подход закладывает иную логику использования.
Спасибо за обратную связь!
svgr, отличное замечание, спасибо за внимательность. Вы правы: на исторических данных свечи H4 жестко формируются из H1, и геометрически меньший таймфрейм обязан входить в бóльший. Но когда речь заходит о нашем прогнозировании, этот геометрический закон перестает работать, и вот почему:
Алгоритм не генерирует единую «потиковую» ленту будущего, из которой потом нарезаются свечи разных таймфреймов. Если бы мы делали так, это была бы подгонка.
В AEMMtrader прогнозирование H1 и H4 — это две абсолютно независимые ML-модели, которые ничего не знают друг о друге:
Модель H1 обучена на своем датасете, со своим вектором фичей и своей микро-волатильностью.
Модель H4 обучена на макро-движениях и совершенно других распределениях шума.
Каждая из этих моделей независимо прогоняет свои 30 симуляций Монте-Карло. То, что вы видите на графике в виде прогнозных свечей — это усредненное математическое ожидание этих симуляций.
svgr, Наоборот, это доказывает, что модель видит рынок адекватно, а не подгоняет данные. Рынок фрактален, и таймфреймы существуют в разных фазах. Нисходящий тренд на H4 (макро) состоит из серии локальных падений и откатов на H1 (микро).
Если система показывает сигнал SELL на H4 (глобальное падение) и BUY на H1 (локальный откат) — это не баг, это классическая рыночная механика. Более того, для трейдера это идеальный сетап: мы видим, что глобально рынок давит вниз, но прямо сейчас (на H1) идет коррекция, на которой можно зайти в шорт по более выгодной цене. Противоречие компрометировало бы подход, если бы мы искали Грааль, который обещает рост везде и сразу. Но мы ищем вероятности, а вероятность отката внутри тренда — это норма
svgr, мое мнение, батл ТА vs ML это противостояние человека и машины. Примерно как раньше было в шахматах и позже в го. Пока что машина побеждает, но ненамного. И машины начинают играть против машин. В конце концов рынок становится эффективным, и доходность машины становится чуть больше, чем вклад в банке.
svgr, именно это я имел ввиду, спасибо за ответ. Получается, для равных по модулю сделок Profit Factor = 50.5 / 49.5 = 1.02 (или даже 1.01 для безубытка при 50.25).
Не знаете, используют ли HFT в комбинации с другими алгоритмами? Например, даёт ли HFT какое-либо преимущество знание о том, что с веростностью 52% следующая 10-минутная свеча пойдёт вверх? Или там совсем другая логика и такая информация совершенно бесполезна и не даст HFT особого преимущества?
svgr, мне с этой стратегией понятно о чем речь, шорты не интересно потому, что шорт это всегда маржинальное кредитование и невозможно его держать бесконечно долго. Будет комиссия за маржиналку плюс ликвидация позиции в случае большого роста.
А так если интересно вы можете сами протестировать — выбрать пару лет где крипта не расла или просто взять больший период. Скрипт приложен.
svgr, Доброе утро!
Все стратегии, а точнее выход из них построен по принципу маркера смещения вероятности, если проще, то тейк всегда равен стопу.
Но так же использую модель выхода с завязкой от волатильности рынка по АТР. Это нужно для того, чтобы роботов не переделывать и чтобы избегать ложных проколов и выходов. Отсюда получается что тейк и стоп всегда завязан от цены входа, но при этом так же динамический по волатильности. Стопы не пересиживаются, закрываются по тому же принципу и на том же расстоянии, что и лонги.
Я записывал часовое видео, как всё внутри работает. Но не знаю, можно ли сюда кидать ссылку. Там это наглядно всё показал
Интересная идея, и мы её фактически уже проверили — не через опережение, а напрямую убрав фильтр SMA200. Это близкий эквивалент: без фильтра часть сделок идёт как раз в те моменты, когда цена ещё ниже SMA200. Результат: сделок 1452 вместо 495, PF вырос с 0.70 до 0.79. Улучшение есть, но до безубытка (PF 1.0) не дотягивает. Опережающий вход на N баров раньше пересечения — это по сути снятие фильтра для части сделок: добавляешь входы там, где SMA200 ещё не подтвердила тренд. Судя по нашим числам, это чуть уменьшает потери, но знак ожидания не меняет.
svgr, спасибо — это по существу.
Идея правильная и близка к тому что я делаю, но с другим горизонтом. У меня по сути то же самое: признаки на текущем дне → предсказание движения через N дней. Разница в деталях.
Ваш подход интересен тем что вы явно отсекаете «середину распределения» как шум и торгуете только хвосты. Это по сути asymmetric threshold — торговать только при высокой уверенности. У меня что-то похожее есть через confidence threshold, но не так жёстко сформулировано.
55-60% при случайном уровне 50% — это небольшой, но реальный edge если он стабилен. Главный вопрос: держится ли он сейчас в 2026-м? Рынок 2018 года и рынок после 2022-го — очень разные режимы.
Два вопроса если не секрет: — Какие из 30 признаков оказались наиболее значимыми? Технические или объёмные? — Проверяли ли на данных после 2022-го?
Буду думать как адаптировать этот подход — однодневный горизонт с жёсткими порогами выглядит перспективнее чем то что я сейчас делаю на 5 днях.
а детективы печатались в приложении к журналу «Поиск» или «Искатель», уже подзабыл (.
«Огонек» тоже был популярным.
и запомнился «Студенческий меридиан», " Ровесник"
В общем, добротной литературы было всегда в достатке и на любой вкус.
svgr, я услышал вашу позицию про вложенность — с точки зрения пользовательского опыта это действительно выглядело бы привычнее и логичнее. Однако наш текущий подход закладывает иную логику использования.
Спасибо за обратную связь!
Алгоритм не генерирует единую «потиковую» ленту будущего, из которой потом нарезаются свечи разных таймфреймов. Если бы мы делали так, это была бы подгонка.
В AEMMtrader прогнозирование H1 и H4 — это две абсолютно независимые ML-модели, которые ничего не знают друг о друге:
Модель H1 обучена на своем датасете, со своим вектором фичей и своей микро-волатильностью.
Модель H4 обучена на макро-движениях и совершенно других распределениях шума.
Каждая из этих моделей независимо прогоняет свои 30 симуляций Монте-Карло. То, что вы видите на графике в виде прогнозных свечей — это усредненное математическое ожидание этих симуляций.
Если система показывает сигнал SELL на H4 (глобальное падение) и BUY на H1 (локальный откат) — это не баг, это классическая рыночная механика. Более того, для трейдера это идеальный сетап: мы видим, что глобально рынок давит вниз, но прямо сейчас (на H1) идет коррекция, на которой можно зайти в шорт по более выгодной цене. Противоречие компрометировало бы подход, если бы мы искали Грааль, который обещает рост везде и сразу. Но мы ищем вероятности, а вероятность отката внутри тренда — это норма
Может просто надо не на эти же цены опираться а на что-то другое?
Не знаете, используют ли HFT в комбинации с другими алгоритмами? Например, даёт ли HFT какое-либо преимущество знание о том, что с веростностью 52% следующая 10-минутная свеча пойдёт вверх? Или там совсем другая логика и такая информация совершенно бесполезна и не даст HFT особого преимущества?
А так если интересно вы можете сами протестировать — выбрать пару лет где крипта не расла или просто взять больший период. Скрипт приложен.