Список проголосовавших за комментарий "svgr, отличное замечание, спасибо за внимательность. Вы правы: на исторических данных свечи H4 жестко формируются из H1, и геометрически меньший таймфрейм обязан входить в бóльший. Но когда речь заходит о нашем прогнозировании, этот геометрический закон перестает работать, и вот почему:<br/> Алгоритм не генерирует единую «потиковую» ленту будущего, из которой потом нарезаются свечи разных таймфреймов. Если бы мы делали так, это была бы подгонка.<br/> В AEMMtrader прогнозирование H1 и H4 — это две абсолютно независимые ML-модели, которые ничего не знают друг о друге:<br/> Модель H1 обучена на своем датасете, со своим вектором фичей и своей микро-волатильностью.<br/> Модель H4 обучена на макро-движениях и совершенно других распределениях шума.<br/> Каждая из этих моделей независимо прогоняет свои 30 симуляций Монте-Карло. То, что вы видите на графике в виде прогнозных свечей — это усредненное математическое ожидание этих симуляций."