Вопрос к HFT: какой там примерно процент прибыльных сделок?

26 марта 2026, 10:54
|
V.V.

Слышал, что у фонда «Медальон» всего 50.7%, но этого оказалось достаточно, чтобы иметь хороший стабильный доход в течение 30 лет. А как у остальных, больше, меньше или примерно столько же?

Как написали ниже, процент прибыльных сделок не всегда характеризует прибыльность системы, например, может оказаться, что 90% сделок убыточны, но сумма прибыли в 10 раз больше суммы убытка. Поэтому интересует не только процент прибыльных сделок, но отношение суммы прибыльных сделок к сумме убыточных сделок (Profit Factor)

спецраздел:
торговые роботы

259

5 комментариев

Дело не только в процентах прибыльных сделок.
Смотреть надо всю плотность распределения, а также учитывать фактические размеры положительных и отрицательных результатов.
Вероятность прибыльных сделок ничего не говорит о соотношении размеров результатов сделок )
А в идеале все это еще и через призму времени разделять.
Условно получаем куб трёхмерный. По оси X вероятность п/у, по оси Y размер результатов сделок, по оси Z время нахождения в сделке.

Сергей Сергаев

26 марта 2026, 11:22
Ответить

Сергей Сергаев, согласен с вами, дополнил тему. Так какой Profit Factor?

V.V.

26 марта 2026, 11:44
Ответить

Можно предположить, что тут речь шла о примерно равных размерах прибыльных и убыточных сделок. Мелких, в доли процента от входа. Тогда несколько лет назад на ММВБ достаточно было иметь 50,5% преимущество по количеству прибыльных. Безубыток был где-то при 50,25%.

svgr

26 марта 2026, 19:51
Ответить

svgr, именно это я имел ввиду, спасибо за ответ. Получается, для равных по модулю сделок Profit Factor = 50.5 / 49.5 = 1.02 (или даже 1.01 для безубытка при 50.25).

Не знаете, используют ли HFT в комбинации с другими алгоритмами? Например, даёт ли HFT какое-либо преимущество знание о том, что с веростностью 52% следующая 10-минутная свеча пойдёт вверх? Или там совсем другая логика и такая информация совершенно бесполезна и не даст HFT особого преимущества?

V.V.

26 марта 2026, 21:02
Ответить

V.V., логики HFT я не знаю. Могу лишь предполагать. Цифры выше писал скорее для скальпинга. Когда ещё сохраняется достаточная плотность заявок между входом и выходом. HFT работает с уровнями в стакане близкими к bid и ask видимо как рыбалка: закинул — подцепил, не подцепил — быстро снял заявку. В значительно направленной свече, думаю, могут быть большие прогалы, что должно менять уровни для попыток по HFT и вероятность осуществления сделки. Только практика ответит, есть ли смысл эти уровни ловить, или лучше переждать. И ждать без позиции или в ней, насколько долго.

svgr