флеш-грояль

Поэтому и говорят: «делай, что должен, и будь что будет».
Кстати, среднестатистический человек всю трудовую жизнь не проживает.

• Кодирование скрытых состояний (Encoding Hidden States): использование средних и других признаков для передачи «памяти» модели о предыдущей динамике рынка.
• Онлайн-обучение (Online Learning): использование алгоритмов, таких как Passive Aggressive Regressor, которые непрерывно корректируют веса модели при каждом новом тике данных, позволяя стратегии быстро переключаться между импульсной торговлей и возвратом к среднему.
• Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning): моделирование торговли как задачи «двурукого бандита». Автор подчеркивает важность использования энтропийной регуляризации, которая предотвращает застревание модели в локальных оптимумах и заставляет её продолжать «исследование» рынка даже после изменения условий.

Без иллюстраций на конкретном инструменте всё выглядит неубедительно. Должно быть показано, что перечисленное способно бороться с обычными проблемами технического анализа. Запаздывание куда девается?
1) А обычная МА не передаёт предыдущие состояния цены?
2) Линейную регрессию использовал каждый второй. Ну, стал наклон линии прогноза из положительного отрицательным, вот и 'переключение'. Только слишком поздно.
3) Надо показывать эффективность метода вычисления энтропии, а самое главное — правильное соотношение между ней и политикой, которое не должно сильно непредсказуемо меняться. Пока выглядит просто как создание новых сущностей. 

Ушёл в трейдинг, так как увлекаюсь корвалолом и хочется жить какое-то желательно долгое время на доходы от этой темы + интересно + а кто мне запретит?)

Вот на этот момент хочется обратить внимание. Постоянный стресс от просадок = постоянно повышенный уровень кортизола. Что после истощения в 42-45 лет естественных ресурсов защиты организма быстро приводит к повышению сахара и холестерина. С последствиями в виде диабета, инфаркта, инсульта… Так что долгое время пользования в случае прироста под большим вопросом. И на врачей отдавать ещё.

Чёрный список должен оправдывать своё название и иметь чёрный фон.
Тогда ничего в нём невозможно будет разглядеть.

Осталось ли что-то в этом мире доброе, но не старое?

Как, оказывается, легко стать умным.

И по худшему оценивать — тоже вряд ли верно. Может быть ещё хуже.
Оценивать стоит по заложенным идеям в них и по уже имеющейся статистике.

Stanis, если на почитать, то можно добавить «Юность». Повести там печатались хорошего уровня. Ну, и приложение к журналу «Сельская молодёжь» — «Подвиг».
Я, к примеру «Семнадцать мгновений весны» там прочитал. А через несколько месяцев фильм вышел, как по заказу.

Остались неохваченными следующие популярные издания:
«Весёлые картинки»,
«Студенческий меридиан»,
«Знание — сила»,
«Свиноводство в СССР».

AEMMtrader, ну, опишите, пожалуйста, вашу логику использования. Может быть она и нам подойдёт.

AEMMtrader, мне всё это было понятно через секунду взгляда на графики.
Смысла рисовать по 20 свечей каждого прогноза в таком подходе нет, они расходятся уже на первой.
Подумайте, как ими пользоваться постороннему человеку. Кто случайно доверится одному таймфрейму, и не тому, который выиграет в итоге.
Модели обязаны быть вложенными, по моему мнению.

AEMMtrader, всё было наоборот для H1 и H4. Первый показывал вниз, как и на картинке в топике для дней.
Возражение же в том, что свечи прогнозов для H1 и H4 вообще никак не пересекаются, что не логично. Более крупный должен как-то содержать более мелкий хотя бы в виде теней. Коли они в разные стороны идут.
А так веры нет, кажется, что принципы вычислений прогнозов весьма умозрительны и далеки от реальности.

 И то, что H1 и H4 противоречат друг другу, не компрометирует ли подход?

Видимо реализованы правильные мысли. Основу для прогнозов можно обсуждать.
Пока не удалось дождаться окончания Loading… Сколько ожидать?
Upd.
Как и подозревал, дело в использовании сервисом пакетов.
Прогнозирует 78000 по биткоину. Подождём. По ощущениям как первая цель снижения.

Не о дно, родной.

А почему бот не имеет признака автора позиции?

Михаил Шардин, и с философской точки зрения, и с физической у нас ничего другого ближе к делу нет. Счёт изменяется из-за изменения цен.
Это и картинка реального мира, и окошко выдачи.
Я уже написал ниже, что есть план, как вылавливать неравновесные периоды (с малым вкладом белого шума) и в них собирать статистику направлений входов.

chizhan, это правда. Я пытался под другим углом посмотреть — теоретически машины ничего нового не привносят (в предсказание направления, условно), они лишь делают уже известное тоньше и дотошнее человека.

 Есть одна простая, но потенциально плодотворная идея, что именно в графике цен должен  анализировать ML, чтобы существенно разделить набор параметров для входа на два класса: в среднем удачных и в среднем неудачных. Или даже три: (+ пропускаем).