Можно предположить, что тут речь шла о примерно равных размерах прибыльных и убыточных сделок. Мелких, в доли процента от входа. Тогда несколько лет назад на ММВБ достаточно было иметь 50,5% преимущество по количеству прибыльных. Безубыток был где-то при 50,25%.

Владимир Илюхин, ОК, напишу конкретнее. Такого рода стратегии не работают. Просто перетасовка входов от обычной торговли. Если в обычной (вход и выход по какому-то правилу, например, по индикатору) прибыли нет, то и никакими передвижками тейков и стопов это не исправить.
Вся прибыль упускается в фазе определения роста, а потом удвоениями пытаются что-то нагнать. В данном примере — подгонка величины х% под конкретный период, поэтому что-то сплюсовалось. Возьмите другой период с тем же х, будет минус. Просто не окажется столь длинных трендов как в этом.
Методика для определения годности стратегии:
После прогона в прямом направлении и получения 28%, преобразуете данные. Свечи получают номера с зада наперёд и в каждой меняете открытие с закрытием. Прогоняете с комиссией новый набор данных в лонг. Результат складываете с 28%.
Будет ли больше нуля и насколько?

Так за 2 года и 2 месяца монеты в целом росли, плюс-минус. В Вы только в лонг торгуете. В этом и читинг. Сделайте те же тесты только для шортов, если около нуля получится, то метод неплохой.

Надо было ещё 'да' приписать спереди заголовка.

Все_Умные_а_я_дурак, означает, что если тема интересует и нужна, то человек за месяц поэтапно воспроизведёт представленное в книге (тем более прочитал в анонсе, что там все проекты приложены). Далее, после небольшой практики и осмысления (10 лет чужого опыта — за свой месяц), сообразит что и как спрашивать у нейросетей и как понимать ответы, если понадобится развивать и менять.

Жена — в шоколаде. Постоянный рост отчислений на неё («ибо сложный % никто не отменял»).
прим. никто — имя могучего хомяка.

Algotrading. Basil lose ill.