Так за 2 года и 2 месяца монеты в целом росли, плюс-минус. В Вы только в лонг торгуете. В этом и читинг. Сделайте те же тесты только для шортов, если около нуля получится, то метод неплохой.

Надо было ещё 'да' приписать спереди заголовка.

Все_Умные_а_я_дурак, означает, что если тема интересует и нужна, то человек за месяц поэтапно воспроизведёт представленное в книге (тем более прочитал в анонсе, что там все проекты приложены). Далее, после небольшой практики и осмысления (10 лет чужого опыта — за свой месяц), сообразит что и как спрашивать у нейросетей и как понимать ответы, если понадобится развивать и менять.

Жена — в шоколаде. Постоянный рост отчислений на неё («ибо сложный % никто не отменял»).
прим. никто — имя могучего хомяка.

Algotrading. Basil lose ill.

бывший Инженер, 
Дорогу осилит идущий.
Усталость овладевает идущим.
— Вывод:
Усталость сильнее дороги.

Александр, неудачный пример. Как раз термодинамический процесс и есть усреднённый результат характеристик миллиардов молекул.

До 35-ти надо бы декабря дождаться.

Спирт «Рояль» этим лимонадом запивали.

роман 30, я про то, что функция Arcsin Вам не нужна. Ровно та же торговля получится по (х1-х2) /t.

Углы то зачем? Для заданного тф просто разница между закрытиями. Если соседние свечи.
И делённое на количество свечей, если несколько. Получится аналог тангенса. Что синус, что тангенс — результаты будут идентичными.

1. Знать тут направление не надо, в обе стороны плюсуется по итогу.
2. На эквити комиссии понятное дело уже вычтены. BTCUSDT, второе плечо.

Второй вариант песни о боковиках. 
Колебнувшись раз, цена проходит те же точки три-четыре раза прежде чем уйти в другие диапазоны. Задача сводится к относительно безопасному выбору пары точек. Чтобы с вероятностью намного больше 50% не менее трёх проходов состоялось. То есть слишком широко не размахиваться, с запасом ставить.
Используйте математику и ИИ, чтобы подсчитать вероятности этих количеств проходов и ширину от входа до выхода. 'Увидел два цикла, торгуешь на исполнение третьего'.

Ты хотел вставить свои пять копеек, но пришлось уплатить комиссию Мартынову?

Серия увы,'точных сделок.

Как они два года назад увеличили фьючерсные комиссии для СНГ в 1,85 раза, так я с ними и распрощался.

Самый тупой вариант — купить на свои и дожидаться большей цены всю жись.
После покупки робота можно отключить.

Диванный аналитик-практик, была одна, стала сорок одна.

Нейросети — как люди,
Как люди, они одиноки
Но всё ж нейросети не так жестоки.

Исходя из практики, предложил бы покопать МЛ такую схему торговли:
1. Какую долю времени цена шаталась в боковиках? Известно, что больше половины. Как формируются верхняя и нижняя границы текущего боковика? Если хотя бы одна из границ определилась, торгуем отбой от неё (триггером). Внутрь текущего боковика. Отошли от границы в позиции — ставим трейлинг-стоп. Например, треть случаев так даст нужные 0,5% (трейлиг-стоп сработал). Если границу пробило, считаем ложным и ставим триггер выше границы на возврат в боковик. Рассчитываем до куда пересиживаем, если против ожидаемого идёт. Там стоп. Потом повторный вход внутрь боковика (или ещё дальше, или на границе боковика, какой сработает). Удачные пересиживания дают вторую треть с итогом 0,5% (например). После повторного входа и при неудаче есть итоговый стоп, втрое дальше рабочих. Итоги примерные: 30% случаев — в мелкий плюс и быстро, 30% случаев — в мелкий плюс после пересиживания, 10% случаев — большой плюс когда трейлинг-стоп несколько раз удалось передвинуть. 20% случаев — большой минус — примерно 3-4 крат от мелких плюсов. Пусть МЛ найдёт лучшие размеры для всего этого.