3Qu, этот подход переложить на правила можно. Только он тогда третий в очереди у меня будет.
С июля прокрастинирую второй, когда уже и инфраструктура вся есть, только доделать логику и проверить второе улучшение нужно.
А первый — совсем другой, хвалили ещё весной 2022, кому показывал, тоже не запущен на реальной платформе.

Ну, я так руками крипту и торгую. И картинка наподобие.
Пока алгоритм для робота делается. Там то всё другое.

Люди перестанут доверять финансовой системе в целом и больше не принесут ни рубля в банки

)))

NZT2020, у меня вибрирующее число даты рождения — единица. Стану я миллионером?

А рабочие идеи всегда используют моменты, когда 50/50 нарушается. Торгуете куда вероятность больше, но рассчитав МО финреза с учётом комиссий. МО должна оставаться больше 0, иначе — ищите дальше.

Из книги нужно взять только основную её идею и, возможно, метод реализации. Остальное можно пролистывать.
Из хорошей книги можно взять до трёх идей.
— А почему до трёх?
— Хорошо, возьми две.
Затем повторить её самостоятельно своими средствами.

Она то как раз с инфляцией второй год борется повышением ставки и давно заявила, что достаточных инструментов нет.

Действительно, (1+ 0,05342)^4 = 1,23142.
Откуда следует, чтобы достичь указанной доходности нужно ждать 4 квартала с рекапитализацией процентов от всех предыдущих кварталов.

DrManhattan, за декабрь может быть -90, если лезть на большие плечи, чего я делать не собираюсь. При мелких плечах при тотальной неудаче до -20% может быть.

DrManhattan, вручную на биткоине с плечом около 2 за ноябрь 80% у меня.
Но мы же тут не об этом.
------
А с рекомендацией плеча 10-20 как раз за месяц было б минус 100%.

Sergey Pavlov, если имеющаяся реализация считается нетипичной по просадкам по каким-то соображениям, то можно пробовать опереться в ней на другие параметры колебаний цены, допустив, что они то окажутся характерными для инструмента. Затем снова из каких-то соображений прописать характерные просадки при этих параметрах. И уже эту модель монтекарлить. 

DrManhattan, стоп может быть и 1%, а серия убыточных результатов 10. Запросто даже на очень хороших на дистанции алгоритмах.
Вот уже и минус 50%.

Larxx5, взгляните результаты ЛЧИ +-десятилетней давности. Любой год. Ник тот же, результаты плюсовые, помню, поскольку часто соседствовал в таблице результатов.

DrManhattan, 5 — просадка 25%, 10 — вчетверо больше.

Если можно как-то вычислить (оценить) вероятности маржинколов (или полного разорения, или потери четверти депозита) пакета алгоритмов для каждого фьючерса, то можно принять условие равенства таких вероятностей для всех фьючерсов. А затем обратным счётом вычислить доли пакетов.

AlexLazarev, всё когда-то заканчивается. И начинает покупаться. Можно полистать историю, были ли в слабых бумагах хорошие отскоки.

Если смотреть на частоту выпадения шаров в лотереях, то можно заметить эффект: вероятность выпадения самых частых по прошлым тиражам и самых редких (в очередном тираже) выше средней на 30%.
Поэтому возможно стоит самые слабые акции тоже покупать, а не шортить. Если аналогия есть.

Можно ник сменить на Carpenter, вдруг в новом имидже всё станет легче.

Однажды ТМ попал в плохую компанию.
И… перевоспитал там всех.

RomanAndreev, говорят, решение уже окончательно принято.