Если уверена в росте, после стопа перезаходить надо. За десятки таких предчувствий соберётся немалая прибыль.

Vasily Smolyar, на последнее предложение: трендследящесть означает, что намного раньше 80% позиция перевернётся. Как раз на 49%). И будет -49%+31% = -20%.
Ну, и просадка 80% на самом деле не с одного трейда, а с серии. А с серией убытков можно по пути что-то делать.

Недавно ЦБ спустил банкам директиву с планом блокировок, разрешив при этом основываться на любых «нестандартных» операциях либо непривычном поведении клиента. Этот план они и выполняют. Правила снятия блокировки, конечно, разные от банка к банку.

karpov72, я знал, что бесполезно своё сработавшее чужому советовать. Но предоставил тебе шанс. 
Вот ниже Дмитрий Киреев то же пишет, но со смещением внутри суток. Физнагрузка посильная просто ускоряет процесс и укрепляет мышцы, что и заказывали.

Очень хочется жир 10 килограмм сбросить, ну или превратить их в мышцы.

За месяцев шесть можно без напряга. Если по утрам не нужно в офис/на завод.
Рецепт: утром не завтракаешь, только воду. Два раза в неделю приходишь в зал и за час делаешь свой комплекс. Дополнительные упражнения описывать не буду, а основа — три круга — приседания со штангой (80% от максимума, тяга с помоста (можно с подрывом и взятием на грудь — выталкивание над головой), жим лёжа).
Завтракаешь по возвращении. Перерыв получается 12-14 часов с ужина.
Уходит жир с живота и боков в первую очередь. Мышцы — понятное дело.
А главный эффект — оздоровление. Куча болезней или останавливается, или предупреждается таким режимом.

Не взлетит.
Подгоните под 14, будут хорошими впоследствии 4 или 40, например. А при 14 жёсткий минус.
Ну, и подгонять вверх и вниз нужно независимо, со своими параметрами каждое направление.

Макс Факин, на 10% ориентируюсь. Надо месяц делать, месяц отдыхать, иначе теряется концентрация с вытекающими последствиями.

На 5% можно и порезвиться вручную. После 13-ти то лет скальпинга.


В алго такое для меня пока недостижимо.

3Qu, могу сказать, что с подобным подходом на крипте можно брать 50% годовых с вероятностью процентов 90. А непростота заключается в огромных просадках по ходу. Нужно иметь второй депозит для периодических доливов.

Был бы у Мальчика рейтинг хотя бы ВВ+. А так ...
----
Рыба может быть. Но это только первый шаг в построениях. Второй неполно есть у Ed Khan. А потом третий аккорд ещё нужен. И тогда большие шансы говорить, что…

DrManhattan, ну, при желании и памяти можно достаточную для общения картину составить. Калининград, программист нетривиальный, переезд на работу в Москву, участие в алговстречах А. Г. и Ко.

Одним словом, идешь по моим стопам.

 А надо бы по тейк-профитам.)

И как пользоваться визуальными результатами для выигрыша?
К примеру, в последний месяц на биткоине повадились давать ложные импульсы, через несколько минут сопровождаемые тремя истинными, в противоположную сторону.
Увидел пользователь на карте первый импульс, какие его действия?

Наш бот выжил с результатом +1.75%.

Неплохо для падающего рынка? Возможно. Но когда мы открыли логи, мы увидели боль. Бот «жадничал». Сделки доходили до +87% профита, но алгоритм ждал идеального тейка, рынок разворачивался, и мы закрывались в ноль или минус.

Мы остановили торги и внедрили 4 инженерных улучшения (о них ниже). Прогон на тех же исторических данных показал результат +47.30%. Разница в 45% — это не удача, это чистое изменение логики риск-менеджмента.

… которое при следующей похожей ситуации вместо +1,75% выдаст
— 47.30%.

На рынке, если вы математик и умеете ждать, то и используйте ваше сильное качество — математическое ожидание.

Идею стоит докрутить и убедиться, что если означенный объём был, например, тройной или четверной, то будет дальнейшее падение.

Посмотрел эти 2.45. Улучшил своё мнение и представление о Чечете.
Пусть доделает задуманное, будем пользоваться.

Просто надо понять, что +1 и -1 вам постоянно никто не даст. Будет тыщу раз по 0,05; 0,5; -0,03; -0,7 и десяток раз по +10; -20; -40. И ценности в представленных кривых нет.

Брать +1 и -1 — плохо отражает реальное движение цен. Чуть лучше было бы брать двумерное распределение: по знаку исхода и по величине исхода. Но и тут эти две оси сильно зависимы и нужно придумать функцию, их связывающую (вместо двумерного распределения получится одномерное).
Причём отдельно для шортов и лонгов, поскольку характеристики их слишком разные. Тогда получится более-менее модель для расчётов и выводов.

Потому что боятся гиперинфляции.