Рабочие мысли по настройке ТС

Рабочие мысли по настройке ТС

(причесанный личный план корректировки ТС из старых дневников)

Вам придется примириться с тем, что игра идет вокруг вероятностей. Вам придется осознанно прийти к пониманию пагубности стремления добиться прибыли в каждой сделке и начать работать от больших чисел. Вам рано или поздно, лучше все же рано, придется НАУЧИТЬСЯ ПРОЩЕ воспринимаете каждую следующую просадку, потому что так было и так будет. Весь этот процесс, будучи правильно выстроенным, должен сходиться к плюс-минус устойчивым результатам… …но не обязан.

Довольно сложно принять тот факт, что от убытков в вероятностной игре не избавиться. Поэтому так легко сформулировать задачу так, чтобы в центре стояла прибыль в каждой сделке. Вам начинают казаться разные вещи:

1) если вам не удалось выйти хотя бы в безубыток, вы где-то налажали;

2) просадка — это предупреждающий сигнал о том, что вы идете в неверном направлении;

3) серия убыточных сделок это повод остановится и что-то поменять в консерватории, например сменить набор паттернов/стратегий на тот, который точно работает. Чисто по-человечески понятно, вам хочется как можно скорее выйти на большие прибыли. Но пытаясь убрать время и волатильность из процесса, вы снижаете шансы на то, что вам удастся отстроить свою практику до нужного уровня эффективности.

А теперь важный вопрос: «Окей, я всё это понимаю на уровне головы. А как это реально применять в моей ТС, а не в абстрактной теории?»
Вот здесь и начинается работа по-взрослому.

Первое, что стоит зафиксировать: Моя ТС уже вероятностная. Я не торгую «угадайку», я торгую повторяемые условия – объём, реакцию цены, контекст. Значит, задача не в том, чтобы избавиться от убыточных сделок, а в том, чтобы правильно с ними сосуществовать.

Теперь – как это приземляется в практику

1. Перенести фокус с результата сделки на корректность исполнения

Для моей системы критерием «хорошо/плохо» должна быть не прибыль, а ответы на три вопроса:

– Был ли вход строго по условиям ТС (объём, импульс, контекст)?

– Был ли риск задан до входа и соблюдён без пересмотра?
– Был ли выход сделан по плану, а не по эмоции?

Если все три «да» – сделка засчитана как правильная, даже если это минус.
Это не философия, это техническое разделение:
качество исполнения НЕ РАВНО финансовому результату одной реализации.

Пока внутри это не разделено – любая просадка будет восприниматься как ошибка, даже если её нет.

2. Работать не «с серией», а «с выборкой»

Одна из главных ловушек – оценивать себя по коротким отрезкам.
Для моей ТС минимальной единицей анализа должна быть выборка, а не день или неделя.

Практически следует:
– заранее определить, что 20–30 сделок РАВНО один статистический блок
– внутри блока ничего не менять
– не усиливаю, не урезаю, никаких «чуть-чуть подкрутить»

Я не имею права делать выводы внутри блока, как бы мне ни хотелось.
Это и есть принятие вероятностей на практике, а не на словах.

3. Жёстко развести «изучение» и «торговлю»

Самый тихий убийца системы – это смешивание режимов. Есть два разных состояния:

1. Я торгую деньги;
2. Я изучаю рынок.

Если во время торговли Я:
– думаю «а может, тут лучше по-другому»;
– мысленно примеряю чужие паттерны;
– начинаю классифицировать рынок уже после входа.

Значит, я учусь за деньги, а это всегда плохо заканчивается.

Практика всегда одна и та же:
– все новые идеи, паттерны, «а вот у него работает» – только вне торговых сессий;
– в реальной торговле лишь исполнение, НЕ размышление

4. Отношение к просадке: не сигнал, а стоимость игры

Просадка в моей ТС – это НЕ:
– предупреждение;
– ошибка;
– повод что-то срочно чинить.

Это стоимость доступа к распределению прибыли. Единственный вопрос, который Я имею право задавать в просадке:

Я всё ещё исполняю систему так же, как в плюсовых периодах?

Если да – ничего не трогать.
Если нет – чинить дисциплину, но не стратегию.

5. Самое важное: не сокращать время насильно

Я, как и большинство трейдеров изъявляю желание «быстрее прийти к деньгам» – вполне человеческое желание. Но в трейдинге попытка убрать время из процесса почти всегда равна попытке убрать дисперсию, а вместе с ней – и матожидание.

Практически это означает:
– НЕ увеличивать объём в «хороших сериях»;
–НЕ ускорять торговлю, когда «пошло»;
–НЕ искать «окончательную версию ТС».

Система не становится устойчивой по факту ее формирования, она проверяется на устойчивость ТОЛЬКО ВРЕМЕНЕМ.

Коротко, если собрать всё в одну формулу

Я применяю всё это, когда:
– оцениваю себя по исполнению, а не по деньгам;
– мыслю выборками, а не сделками;
– отделяю торговлю от обучения;
– принимаю просадку, как обязательный элемент, а не сбой;
– не тороплю процесс, даже когда очень хочется.

И последнее – не как инструкция, а как наблюдение:
Трейдер, который действительно принял вероятностную природу рынка, становится заметно спокойнее не потому, что у него меньше минусов, а потому что он перестаёт с ними воевать.

Всем добра и осознанности))