мнгнкбзлк, 

БА вырос, страйк ЦС поднялся выше на С101000 — что будет с вашим проданным коллом за 1000 на  страйке С100000?

Моргунов Петр,  

 -проданные опционы Колл падают в цене при росте цены акций Эпл,

- проданные опционы Пут растут в цене при росте цены акций Эпл.»

BR прав или нет, если вы в  позиции и уже ПРОДАЛИ опционы?

мнгнкбзлк, 

нет, тот же страйк.
и у вас на нем проданный колл за 1000.

Again!, 

по-моему, BR сам запутался кое в чем и запутал 10+ чатлан, поставивших лайки ему )

PS — у него в ЧС, ответить ему не могу

Московский Лоссбой, -

" проданные опционы Колл падают в цене при росте цены акций Эпл,"

на брент также?

22022022, 

ваш ответ наиболее корректен!
но не полный.

мнгнкбзлк, 

продали  колл на ЦС на страйке С100000 за 1000.
БА вырос.
колл вырастет/упадет?
вы в плюсе или минусе?

мнгнкбзлк, 

проданные опционы Колл падают в цене при росте цены акций Эпл,

на ЦС так?

Моргунов Петр, 

«Но, если вы в позиции и продали коллы, то при росте цены БА, переоценка(!) вашей позы падает, т.е. вы сможете их продать с фиксом убытка.»
 откупить?

Моргунов Петр, 

вот и я о том же.

проданные или продаваемые коллы, то есть коллы на ПРОДАЖУ, это уже 2 большие разницы!

Again!,

-проданные опционы Пут растут в цене при росте цены акций Эпл,

???

Again!, -


проданные опционы Колл падают в цене при росте цены акций Эпл,-

???

Антон Михеев, 

но придет весна, и все растает

Шлем Отечества, 

тогда согласен!

Шлем Отечества, 

это мотивация или дискредитация?

Arslan, 

пушки, то бишь ракеты и масло несовместимы.

Сергей Макаренко, 

вы делаете zero hedge, тоже отличная стратегия!

данная стратегия тоже хороша, если правильно ее применять.
например, вместо С123000 появились С100000 +  с премиями от 10000.
посмотрите сами декабрь 2025 года.
получится паритетный дельта-хедж  1 к1 с пониженным риском.
в связке с вечными фьючами очень даже нормально при текущей IV.

мне нравятся LEAPS, поэтому для начала делаю такие длинные «эспандеры».
в процессе можно начальную пропорциональность 1 к 6 по ДХ  снижать за счет  различных обвязок — добавлять шорт путов, продажу супердальних фьючей и т.д.

короче, недостаточная ликвидность на LEAPS заставляет использовать все, что можно.
у меня большой портфель.
поэтому иногда получается само собой перехедж и кросс-спрэды, что резко снижает  кажущиеся риски по отдельной стратегии.

опционщиков у нас мало, поэтому те, кто реально торгуют, имеют достаточно опыта, чтобы оценивать риски.
и на год вперед открываются, на мой взгляд, очень немногие
энтузиасты ).
даже чисто психологически большинство трейдеров торгуют недельки, месячники и квартальники.

А. Г., 

имею в виду в основном  течение дня.
вармаржа считается по закрытию, а закрытие зависит дневных цен.
и в итоге получается кривовато, особенно на всплесках волатильности.
сделок нет,  а  рисованные цены закрытия есть.

Большой Брат, 

а как народ мотивировать?
опять все топ-чиновники — Силуанов и прочие пророчат невиданный рост.
правда, хоть про сроки умалчивают.

А. Г., 

вы еще не видели художников по опционам и ТЦ, которые они рисуют ).
периодически, хронически и неизлечимо...