поскольку стратегия нестандартная, не возбраняется добавлять для «скальпинга» дешевые испаряющиеся  недельки  за 2-3 дня до экспирации.
но только у адекватных брокеров, чтобы не налететь на повышение ГО.

Evgeni Chernik,

тогда вам и все карты в руки по вашему видению, что и как тортговать.
так и должно быть.

Evgeni Chernik,  

«когда нужна зеркальная  конструкция опционов»

так это обычно решается  через покупку стрэддла.
 на линейном рынке два разнонаправленных счета по вашей схеме это взято из форекса.
есть такой хитрый прием локирования цены, а потом ее отпускания в определенный момент на одном из счетов по тренду.
сам пробовал когда-то, что-то в этом есть, но у меня не получилось.

КРЫС, 

а комиссар Жюв считает, что более актуальна первая буква его имени)

Evgeni Chernik, 

да, несколько счетов могут быть полезны.
можно и так использовать, как вы написали.
а можно и под разные стратегии или инструменты.
грааль нормальный ).

K West, 

отвечу свою версию на примере.
ВТБ с 75 упал до 72.
проданные путы P6500 по 150-100 за это время упали до 50 и снова поднялись до 75.

то есть видим, что БА припал и остановился.
но пут все равно потерял более половины своей цены.
потому что он был продан ГЛУБОКО.
если бы он был продан на страйке P7500, то естественно в моменте его цена была бы выше цены продажи.

конечно, риск есть.
но можно ведь и роллировать путы вниз еще при приближении к проданному страйку, закрыв P6500 хотя бы в ноль и снова продав Р5500 за 150-100.
думаю, в этом и есть логика того, что  ГЛУБОКИЕ  путы как бы частично хеджируют БА при падении.

классически принято наоборот покупать путы на деньгах или чуть ниже для хеджа БА от падения.

выбор способа хеджинга всегда за вами.
нужно учитывать срок до экспирации, IV и т.д.

Raduga8, 

а также литер типа Z почти не видно…

Оля «Hare»… (заяц)..., 

нам такой МАХ не нужен…

Evgeni Chernik, 

все мы учимся и повышаем квалификацию.
cказали А, скажите Б...
любой грааль, или почти грааль можно улучшить.
или найти в нем слабое звено.
для того и обсуждение.

знаете, как говорят американцы?
у  меня идея, и у тебя идея.
если мы ими обменяемся, у каждого из нас станет по две идеи!

Оля «Hare»… (заяц)..., 

а причина какая?

ChatGPTишник, 

«можем повторить» не получилось.
и печально, что никто не знает наверняка, когда эта кровавая бессмысленная бойня закончится (((.

Bankomat, 

не знаю, как вам это удалось, но ваша версия очень близка к оригиналу!

единственное, это в первой части можно вставить +ВФ/-2КФ ( вечник против удвоенного супердальнего календарного фьюча).
тогда получится некая «матрешка» из бычьего фьючерсного спрэда и проданного стрэнгла.

но и ваша версия  очень хороша и даже в чем-то лучше!



подобные конструкции отличаются тем, что могут иметь вариации по основному БА и способам хеджинга

Марина Самохина, 

а чему удивляться?
вероятно, в российской версии калькулятора что-то подкрутили и вставили свое, чтобы отличаться от заморского )))

там еще много и других багов.
со своими липсами я бы уже давно разорился (((
писал на биржу.
ответ «ваши пожелания переданы разработчикам».
кстати, уже который год ни вечных фьючей, ни премиальников он не «видит» и выдать суммарное ГО не в состоянии.
короче, пользоваться можно, но с оглядкой (((.

Сергей Sergey, 

давным давно проникся такой идеей, что если вы что-то купили  ближнее за 100 и продали дальнее за 1000, причем поймали разницу в IV  в 10-15%, то роллируя ближнее и дождавшись экспирации дальнего или досрочно закрыв весь спрэд, финрез будет плюсовым.
все остальное — второстепенно.

Сергей Sergey,  

«Ну как то такое себе) не знаю что в итоге»

я тоже не знаю, как он считает.
пока ближняя нога не экспирировалась, ценового риска нет.
но любые манипуляции с ликвидностью и IV возможны.

возможный выход — покупка ближнего колла/покупка дальнего пута.
и спите спокойно, если у вас адекватный брокер.

Сергей Sergey, 

уступаю микрофон Марине)

про свой вью и стратегии уже достаточно написал ранее в постах

единственная ремарка — все индивидуально.
например, для меня  дельта 0,05  по широкому стрэнглу практически безриск, а для кого-то голая продажа по ней это сразу табу.

Павел «Polis6» Пашкин, 

есть Округ, а есть окрУга — см. словать Ожегова)

Павел Рязанцев, 

в предыдущем комменте подсказки.

но если вам нравится  ЖаБа в таком странноватом виде, пусть будет! )))
каждый  художник   трейдер видит рынок по-своему.

RG, 

если у вас такая логика, то, возможно, все правильно. 

 хотя в моем уравнении
«комбинация фьючей и опционов» и календарность, а не вертикальность, как у вас.
и глубина разная, и стрэддлов нет.

по-любому направление мысли корректное, а вариантов решения может быть несколько.

Артем Незнайка, 

все верно.
вы молодец!