А может и латиницу в тикерах и на клавиатуре запретить?
 вы торгуете МЕИР? )))

Александр Резинков, 

ваш рекламный спам удалять не буду.
вы все равно не торгуете на рынке.
поэтому не пишите тут про то, что лично вам фиолетово.
но лучше вам самоудалиться или ответить на вопрос — есть ли в Америке премиальные и маржируемые опционы на один БА, как у нас?

Mister Iks, 

никто не понимает.
но это надо использовать.

Чего и следовало ожидать на полуторгах.
Фьючерсы есть, опционов нет.
Валюты вообще все закрыты.
Золото и серебро на взлете.
В общем, кто любит цирк, не соскучится.

Владислав,

вы умный и молчаливый инсайдер? )))

«Подобно тому, как используя в одной позиции и купленные и проданные опционы, мы снижаем (компенсируем) влияние «правильности или неправильности» цен опционов – можно попытаться компенсировать влияние «правильности или неправильности» самой ухмылки, используя зеркальные друг другу построения, одновременно играемые, к примеру, на двух разных счетах»

идея интересная.
имхо, использовать второй счет не абсолютно зеркально, а лишь частично для компенсации «неправильных» цен тоже возможно.

Vasily Smolyar,


все относительно.
синтетику никто не отменял.
и сами фьючи на разные даты торгуются.

Владимир,

при ПОСТАВОЧНОМ отрицательном фьючерсе, что в итоге получит покупатель по вашей логике?
он, например, покупал фьючерс на тонну сахара.
в интересах кондитерской фабрики.
которая в свою очередь имеет обязательства перед другими контрагентами.

Technotrade,

в золоте, сбере и газпроме то же самое.
вероятно, большие деньги поддерживают такую особенность, чтобы на этом сделать еще больше денег)

Pablo76, 

почему?
мне вот нравится вместо фьючей купить коллы на ЦС и захеджить липсовыми фьючами.
то есть скрестить линейное/Нелинейное.
дельту с контанго.
спокойно и комфортно.

ignat, 

да, что-то  зреет с валютами

Zoran, 

раз по моей наводке, то где мои роялти или тантьема? )))
кстати, сегодня опять по евро и доллару фандинг 0.
тенденция, однако.
мое кредо неизменно — держу лонг по вечному евро/ шорт по дальнему с коэффициентом.
опционов-то на евро с нос колибри (((

Pablo76,

при таком уровне коррупции в стране чем мутнее и запутаннее схемы, тем длиннее и богаче вся цепочка посредников.
возможно, вы в курсе, что у нас для особо крупных юрлиц есть прямой доступ на валютный и денежный рынок.
а почему не сделать то же самое для миллионов потенциальных частных трейдеров и инвесторов, на фондовом и срочном рынке, вопрос уже политической воли.

Pablo76,

да все просто.
у нас эмитентов, нефтяников или газовиков не загонишь на биржу.
причина одна — как быть с откатами при прозрачных биржевых ценах?

Владимир,

суть этой истории проста — мы сильны задним умом (((

Pablo76,

я все-таки верю, что когда сво… ная операция выдохнется и наступит мир, еще успеем догнать и перегнать Америку)

Pablo76,

короче, у нас 20+ лет назад было все впереди и сегодня все впереди...
даже в калькуляторе невозможно строить кросс-спрэды ПО/МО, золото рубль/золото доллар, вечный фьючи/ опционы и т.д.
и список ММ это теперь «большой секрет» биржи.
но мы продолжаем торговать на нашем срочном рынке со всеми его причудами и вывихами.
слабо надеюсь, что если СПБ биржа все-таки запустит срочку, хоть какая-то конкуренция появится.
а пока на нашем фронте без перемен…

Сергей Sergey,

это не мой вариант с фьючерсом.
как тут получить доход, не знаю.
вы очень невнимательно читали пост и комменты коллег.

именно вам ведь уже отвечал:
"...3. да, примерно так.
только у меня опционы это пут и колл"

мой вариант это модифицированный зигзаг с хеджем.
еще раз — начните с простых стратегий.
или изучите в подробностях стандартный зигзаг ( учебники, смартлаб, ютуб).
нужно идти от простого к сложному.
на этом тему закрываю.
спасибо за внимание!

Pablo76,

" никаких проблем с бухгалтерией у иностранных бирж и брокеров не возникает"

а у наших огромные проблемы, даже с обычным хеджем или неттингом.
вы просто не представляете, очевидно, нормативную базу для 1С.
и взрыв мозга у депозитария, которому надо поставить на баланс Газпром по -100.
помню, даже сотрудники ЦБ, когда была проверка в в компании, в которой работал, честно признались, что по дериватиам, особенно по опционам, у нас нет адекватных регламентов.
поэтому многие банки стараются с такими сложностями не сталкиваться.
например, в Райффе или Альфа -банке просто нет опционов для клиентов.
так же как у многих брокеров недоступны премиальные опционы или, в лкчшем случае, только их покупка.
и с ЕБС сегодня проблема именно в сложности расчета коэффициентов риска, кросс-маржирования, сальдирования и т.д.
так что по трейдерскому учету все просто.
и по остальным видам учета куча проблем и неясностей (((

Pablo76, 

вы абсолютно правы, как всегда)
но фьючерсы бывают и ПОСТАВОЧНЫМИ.
как вы представляете себе, например, поставку акции по фьючерсу Газпрома с ценой -100 рублей?
думаю, бэк-офис и бухгалтерия не смогут сделать такие проводки.
так как по канонам нормальной экономики акция меньше 0 стоить не может.
а фантазировать можно в любую сторону выше/ниже нулевого уровня по математике