Сергей Sergey, 

примерно так.

все индивидуально.
Такоев активно скальпировал и делал «раскоряку» по ленте Боллинджера.
и слегка еще отходил от ЦС.

мне ближе изначальный набор позиции и выравнивание стоимостного паритета одноразово в конце дня и легкий хедж на текущий минус.

как вам комфортнее, так и делайте.

Сергей Sergey, 

при купленном стрэддле рост IV только на пользу.
даже без хеджа, но про постоянном поддержании стоимостного паритета обеих крыльев стрэддла, в какой-то момент происходит образование текущего дохода, который можно фиксировать.
но это уже элементы скальпинга.
как позиционщику, мне ближе более медленный темп и монотонное изменение цен при частичном/ полном хедже.
одна тэта идет в минус, а другая в плюс.
важно лишь поддерживать корректную пропорцию.
монотонность понимаю как сужение спрэда при контанго в классической  позиции  +БА/-фьючерс, например.
как-то так.

Сергей Sergey, 

если к матрице добавить хедж -защита купленного стрэддла ( по
вертикали, горизонтали и диагонали), то риски резко снижаются.
все давно описано и выложено на СЛ и в Сети.

Сергей Sergey, 

если кратко, то это

1. матрица Такоева
2. кэрри-трейд

более подробно — ссылки в поисковике смартлаба или яндекса по клюбчевым словам

Сергей Sergey, 

да, все возможно.

но LEAPS малоликвидны, поэтому иногда лучше все-таки продать дальний фьючерс, что сам и дела в комби-спрэдах.

в принципе от продаж торговать прибыльнее хотя бы потому, что тэта нам помогает.

но если надо купить опцион, желательно тогда хотя бы его покупать с минимальной тэтой, то есть с дельтой 0,75-0,95 и экономить ГО в 2-3 раза по сранению с ГО на фьючерсы или очень дешево, но с полной тэтой.

единого рецепта нет, в каждой ситуации надо находить оптимальное решение.

тем не менее придерживаюсь мнения, что если что-то купить за 100 и продать за 1000, то весьма вероятно получить некую прибыль.

в неограниченного риска можно легко избежать — если всегда покупать коллы или путы для лонга или шорта.
есть и такая интересная стратегия.

Sergii Onyshchenko, 

если сильный тренд без направления ожидается, покупаем стрэддл на ЦС и хеджируем его в процессе удержания ( минусующую ногу).

а по вашему кейсу можно еще купить вечные доллар и евро и далее фиксировать доход или хеджироваться.

Сергей Sergey, 

если есть контанго по фьючерсам, то не съест)
условно купили за 100..200, продали за 1000.
декабрь испарился.
значит, у вас остался проданный минимум за 800.
можно снова купить январь за 50...100  и держать позицию.
попробуйте виртуально на бумаге — так можно лучше понять.
и надо обращать внимание на волатильности.
если волатильность проданного остается всегда выше и его премия больше, то матожидание будет положительным.
и еще одно — брокеры могут повышать ГО выше биржевого в любой момент или перед экспирацией.
хотя по премиальным в покупке не должны по идее.
но остается проданный опцион, поэтому это может напрягать.

Сергей Sergey, 

если покупать рублевые ПРЕМИАЛЬНІЕ  опционы, а продавать  валютные/рублевые МАРЖИРУЕМЫЕ на один базовый актив, то  подходят, например,  индексы (IMOEX/RTS), золото, Сбер, Газпром.

при изучении опционов важнее  и первичнее всего нужно понять принцип НЕлинейности и взаимосвязь с базовым активом.
а далее уже и все остальное станет проще и понятнее.

ValeraShelomov 🎅🥂🎄, 

вечная гойда принесет новые смерти и сотни тысяч инвалидов.
или в вашем окружении никого нет из этой категории?

Ктонадо, 

тогда у нас нет мирного и благополучного будущего.
веротяно, до следующего поколения.
ибо власть предержащие на свое место поставят  своих наследников и преемников.

Vasili_Alibabaevich, 

подумайте,
может, даже на бумаге виртуально протестируйте разные стратегии.

а может лучше прекратить войны и заняться мирными процессами роста благосостояния народа и развития экономики?
в Советском Союзе на пенсию женщины выходили в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
и пенсия составляла почти 35-40% от последней з/п на уровне международных стандартов.
сегодня если не воровать и не брать взятки, то на з/п, пенсию и пособия выжить можно.
как гласит еврейская мудрость, быть нищим не позорно.
но это единственное, что можно сказать хорошего про нищету (((

Юра Папироскин, 

если не вернут деньги Лурье, то Долина обязана отдать ей квартиру и  требовать деньги от мошенников!

а так это полный сюрр и абсурд

DregJefrin, 

да, примерно так.
а если считать от ГО в 28800 руб. на данный спрэд и максимально возможный убыток в 16000 руб., то риски неоправданы.

повысить вероятность выигрыша можно за счет зеркальной пропорциональной позиции, медведжего колл-сппрэда или иными способами.
но это уже другая история.

Vasili_Alibabaevich, 

вам виднее.
РТС не торгую, поэтому ваши прогнозы не могу комментировать.

Vasili_Alibabaevich, 

калькулятор кривой в подсчете P/L по спрэдам и веротяности прибыли.
просто хотел понять вашу логику.

Vasili_Alibabaevich, 

да, все индивидуально.

ваши деньги, ваши риски.

pelmen, 

то есть это заведомо малорисковая, но проигрышная позиция.
я бы открылся наоборот, с медвежьим колл-спрэдом.
ну уже долгте годы не связываюсь с РТС — из-за ГО, и его манипулятивности и валютной переоценки.

но как  все-таки автор посчитал вероятность «отношение лос профит 1 к 14,5»?

pelmen, 

без уточнения цен покупки/продажи и даты экспирации ( 27.11 или на декабрь) непонятен расчет P/L

будет ниже 110000 на экспирацию, получим убыток