Evgeni Chernik, 

можно и так.
но это не проще.
если фандинг примерно равен контанго, ничего не заработать.
на бэкварде, если он бывает, уже легче.
«вечный против...  по вашей версии это лонг или шорт?

Кэрри на графике — стяжение цен реализуется в положительной вармарже ( в моменте)

Макар Михайлов, 

если корректно подобранные  активы пассивно создают прибавочную стоимость, значит, это почти вечный двигатель ) 

«это давно ожидаемо и чётко ложится в главную идеологию государства, всё и вся контролировать и запрещать.»

осталось еще запретить гугл и все в интернете, что за границами  РФ.
к этому и идем (((

DrManhattan, 

это да, именно так!
стройте кривые кэрри и будет вам всегда профит).
в каждой шутке есть рациональное зерно.
график тому иллюстрация.

Pablo76, 

все верно.
но евро/доллар это календарник.
а это пара из 2-х вечных фьючей.
то есть ассорти из разности цен, контанго и фандинга.
про опционы вообще опционы умолчу, чтобы пытливые умы сами дальше увидели возможности.

ves2010, 

ключевое слово «работает».
а «пока» это неопределенное  будущее время.

проще говоря, если у вас положительное матожидание, в конечном итоге будет плюс.
это и есть всем известный грааль.
применим на всех рынках.

как дополнение рублевых опционов на золото, вполне логичный шаг.

ВАЖНО

• тип – премиальный, европейский;

значит, будет возможность  спрэдинга на валютное серебро и кросс-спрэдинга на золото.

если будет нормальный ММ, будет толк.

mechanicbull, 

начните с простого кэрри  — смартлаб, котировки, спот/фьючерс — колонка кэрри
это база для всего остального.
а далее по спирали прогресса — спот заменить на фьючерс, фьючерс на опцион и дойти до чисто опционного кэрри, например, +C1/ — C2 в пропорции.
это уже календарные спрэды.
удачи!

похожая история, но с ВТБ
пока сижу и проверяю «заявка на проверке»
3 дня прошли дважды.
но Бог любит троицу )))

mechanicbull, 

так это и есть трейдинг на эффективности, а не на переоцененности.
то есть на НЕлинейности.
динамический ДХ позволяет заработать на разности страйков и IV, если соблюдать нужные пропорции.
условно куплено по 82 апрель, продано по 88  июнь с учетом уплаченных и полученных премий.
межстрайковый арбитраж (interstrike arbitrage) основан на тэте и равности/разности IV.
вы же можете, например, купить спот по 80-82 и продать фьючерс по 85-91 на декабрь 2026 или сентябрь 2027?
здесь то же самое, только время сжато до 2 месяцев и страйки для продажи подобраны на уровне фьючерсных цен в будущем.
то есть чистая тэта.
а на ЦС у нас  всегда внутренняя стоимость + тэта.
это тоже хорошо, но для хеджа и иных стратегий.
кому что комфортно, то и надо торговать.

mechanicbull, 

можно и на графике.
весьма приближенно.
но зачем?
график помогает выбрать точку входа и задать исходные данные.
а на опционном калькуляторе моделируются сценарии PnL и уровни безубыточности в зависомости от значения БА.

mechanicbull, 

для кэрри-трейдинга ничего угадывать не нужно.
плюс всегда легко рассчитать изначально.

Ivan, 

Алор и другие

Urwald, 

именно так.
у нас такое тоже работает.
правда, наше кросс-маржирование  до декабря не доходит (((
не доросли еще мы до LEAPS.

появились уже люди, которые не ведают, что такое ЛЧИ )))

а может, он просто строит, например,  медвежьи колл-спрэды?

Тим Юрич, 

«Не надо питать иллюзий, заблочат всё.»
 
иллюзий никаких нет, только глубокое разочарование.
в ТГ было много полезной инфы для трейдинга.

" возрос спрос на проводные радио и телефоны..." — одно из последних сообщений  ТГ Твоя Москва.
там же пишут про резкий рост e-mail писем для общения.