Дюша Метелкин,

вот тут с вами абсолютно согласен.
поэтому, если серьезно, очень мало компетентных аналитиков на рынке.
но они есть.
по работе встречался с такими.
но у нас в компании был очень жесткий стоп-лосс (-5% от любого портфеля) и все сделки только с хеджингом.
благодаря этому и выжили во время всех кризисов, когда многие инвест дома понесли огромные убытки и канули в лету…

Дюша Метелкин,

уж и пошутить нельзя? )))

Дюша Метелкин, 

почему?
именно аналитики толково и аргументировано объясняют, почему бумага вдруг выросла или упала).
и я им верю.

Zoran, 

по вчерашнему посту — прочтите хвост ветки.
это был календарный НЕстандартный зигзаг для  длинного БА.
нечто подобное когда-то торговал А.Каленкович, если помните и знаете такого.

а красная линия внизу это когда у нас получается кредитовый спрэд.
если я правильно понял ваш вопрос.

Zoran, 

а вчера по Si вроде все выяснили.
нет?

Zoran, 

так сегодня обсуждаем Газпром и голубые фишки.
причем здесь Si?

Юрий Попов, 

«Если я правильно понимаю, то после первой экспирации нужно закрываться»
да, можно.
а можно и роллировать первую ногу или сразу всю позицию на следующий период, если это выгодно по ситуации на рынке.

Юрий Попов, 

насчет расчета  доходности есть еще один «деревенский» способ.
например, берем на СЛ (из раздела «Котировки, фьючерсы») значение кэрри по Газпрому 15-16% годовых.
и просто умножаем его на фьючерсное плечо х4..5, если строим эвивалентный кэрри только из фьючерсов и опционов.
в итоге получим 15х4...5= 60...75% годовых как  индикативный бенчмарк.

с учетом запаса по ГО делим  этот показатель пополам и цифра в 30...35% годовых этот тот минимум, при котором сделка имеет смысл.

все это очень субъективно, но даже такой приблизительный расчет полезен.

Юрий Попов, 

да, как-то так.

значит, автор поста не слукавил )


ГО можно еще экономить разными способами.
например, если Газпром куплен  (в виде фьюча или коллов), то  подкупка даже самых дешевых путов резко снизит ГО.
но уже лайфхаки из другой истории.

в моем графике суммарное ГО составило где-то  чуть меньше 3000 на один дальний проданный фьючерс.
но это уже чудеса синтетики )))

Юрий Попов, 

вы же видите ГО текущее.
представьте, что на дату первой экспирации все позиции закрываете.
потенциал дохода видите.
ничего сложного.

понятно, что это индикативная цифра в моменте.
но, как ориентир,  вполне нормально.

Юрий Попов, 

а вы можете независимо подсчитать расчетную доходность относительно ГО?
некоторые коллеги не верят цифрам «от 30...50»?

Юрий Попов, 

зависит от портфеля.
то есть что именно куплено, и что продано.
и на какие месяцы.
мой график с более высоким правым краем.


это как эспандер — можно растягивать/сжимать  изначальный спрэд.

Юрий Попов, 

в посте обычный календарный зигзаг 

Юрий Попов, 

это вы про какой именно  график?

BlackDriller, 

если есть идея, то реализовать ее на практике  дело первое )

Login12345, 


нет, 0,3% это максимальный риск.
премия просто сгорит.
это как страховой полис.

Zoran, 

имхо, не похоже.

мои версии:

1.  купленный стрэддл +  что?

2. «рождественская елка»  ???

Kaliningrad79, 

на такой «хрени» смекалистые умы деньги делают.

… и такой вдогонку.

это из творчества коллег в соседних постах.

мне пока не удалось подобрать позиции