winbin, 

альтернативы есть всегда.
можно держать синтетическую облигацию или связку календарный/вечный фьюч на FORTS.
это тот же LQDT, но в ином формате.
по доходности даже и выше бывает.

winbin, 

понятно, весьма удобно.
везде свою плюсы и минусы.
главное, чтобы вам лично было полезно)

Моргунов Петр, 


ок, уточню у биржи

winbin, 

ок, а сколько тогда берется за управление от СЧА и кАк часто — каждый день, месяц, раз в год7

winbin, 

но у него, вероятно, есть комиссия брокера и биржи?

Sloikin, 

2 чеченские войны продолжались около 12 лет

Sloikin, 


«А 15 лет чеченской никого не смущают?»

можно подтвердить конкретнее?

Тимофей Мартынов, 

«Чтобы догнать по продолжительности Вторую Мировую войну, это надо чтобы конфликт не завершался еще 2 года:(»

типун тебе на язык !!!
и так все уже на кризисной черте…

Моргунов Петр, 
ок, раз все нормально.

тоже общаюсь с биржей, но только по вопросам ее компетенции.
обещают и калькулятор улучшить, и нужную информарию в одном месте собрать.
а с брокера что взять?
на своем поле он главный и по ГО, и по неттингу, и по тарифам.

кстати, не прояснишь, как более опытный  по ПО, что именно означает выделенная фраза?
подробно изучаю новую страницу срочного рынка, но  практическую суть данного тезиса не догоняю (.

«Что такое NetOptionValue (NOV)?

NetOptionValue — сумма произведений теоретических цен опционов, рассчитанных по итогам текущей клиринговой сессии, и объемов соответствующих позиций с учетом знака. Опционы на акции будут использованы в качестве обеспечения по портфелю. Величина NetOptionValue влияет на объём свободных средств (FreeMoney) и дисконтируется за счет требований к ГО.»

anon, 

картинка свежая, по биткойну.
выше нуля -нет проблем.
остальное в процессе.

Моргунов Петр, 

Привет!
это обычная математика без округления в периоде ( для закачки данных)
и нюанс в разделителях — точка или запятая.
оставь 0,8 или 0,7 для корреляции, этого  более чем достаточно.
кстати, MOEX это не IMOEX ( Мосбиржи и индекс)
люди часто путают)

никакого пиара биржи нет.
как показал предыдущий пост, мало кто вообще заходит на ее сайт и не знает, какую полезную инфу можно почерпнуть

а свои замечания отправь через обратную связь на биржу — пусть ответят.

бета нужна для кросс-спрэдов.
поэтому даже в такой цифири от биржи проблем не вижу.

и где здесь аналитика от биржи?
просто информационные данные.

neLat,  

" А уж снижать риски через путы, больше на рисовку похоже. Опцики любишь?"

покупка путов  это нормальный и рациональный способ снижать риски падения БА.
ведь при росте БА  прибыль неограничена.
в этом плюс такого способа.

anon, 
да, есть такая версия.
вероятно еще, что страйки одинаковые и они довольно частые.
но как именно такое построить, например, на недельках Si, точно не знаю.
острые пики получаются, а приподнятые края слева/справа и плавные минимумы нет.
но если вы тоже такое видели когда-то, значит, такой профиль PnL возможен.

neLat, 

имхо, ИИ это «глупое» приложение для умных людей.
на сегодня он просто подбирает ответ на заданный вопрос.
в пределах всего заложенного массива информации.
как гласит пословица, из кувшина нельзя вылить воды больше, чем налито в него.

помимо ИИ, полно информации в книгах, учебниках и других источниках.
и критическое мышление никто не отменял.

Корреляция показывает, движутся ли два актива в одном или противоположном направлении и насколько тесно связаны их изменения. Значение корреляции находится в диапазоне от -1 до 1.

Значение, близкое к 1, означает, что активы обычно растут и падают одновременно; значение около -1 указывает на то, что они часто движутся в противоположные стороны. 

Главное отличие между бетой и корреляцией — в «точке отсчёта» и «интерпретации». Корреляция оценивает только направление и степень синхронности движения двух активов, не учитывая, какой из них выбран бенчмарком. Для расчёта беты сначала выбирают бенчмарк, а затем измеряют чувствительность актива к нему. 

Кроме того, у корреляции нет понятия «масштаба»; она лишь показывает, насколько движения совпадают.

Бета выражает «множители»: насколько сильно движение цены усилено или сглажено.

neLat, 

да, тема прикольная.
бета и корреляция известны задолго до появления ИИ.
и методы хеджинга самые разные есть.
вполне достойны обсуждения.
но раз вы уже попрощались, то спасибо за внимание, амиго!
вас тоже прощаю за сумбурность и неглубокость ваших суждений.
не согласен, но ваше мнение уважаю.
Ариведерчи!

есть также весьма специфическая тема бета-хеджинга.
кому интересно, поизучайте.
рынок многогранен в своей сущности как  в постоянной переоценке активов.

Еще одна полезная ссылка — КОНТАКТЫ- Форма обратной связи
Физлица могут задавать свои вопросы бирже

Проверено- отвечают

Александр, 

одну и ту же задачу можно решить разными способами.
кому какой больше понравится, тот и приведет на нужную вкладку.

Александр, 

взаимно.
но если что-то вдруг заинтересует, пишите.