PortfolioTrading, не оснований ему не доверять) 

Рыночек-то сползает плавно

Rationalist, это чтобы больше не писали про М2)

Слишком тема в последнее время заезженная. Вы им написали аргументированно с графиками, я немного текста добавил у себя. 

Надеюсь, сработает

Rationalist, кто знает, что их ждёт впереди) 

Нефть ведь ограниченный ресурс

Assetman, если всё устраивает, то тоже вариант, почему нет) 

А если нет — тогда непонятно, почему иначе не действуют.

Да, красиво плывут! Вон та группа в полосатых купальниках

Вроде бы пока ничего не мешает сходить пониже, кроме надежд людских. 

Выступления на Валдае все почему-то очень ждут...

Антонова почитываете?) 

Я тоже у него увидел пост по теме и, мягко говоря, удивился.

Gonzo_071, вот здесь чуть подробнее: 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/04/21/828603-birzha-okazalas-ne-gotova-k-otritsatelnim-tsenam-na-neft

https://www.interfax.ru/business/829719

Gonzo_071, 

вижу, что ты шаришь.

Это только так кажется. Я всегда исхожу из предпосылки, что мне ничего не известно, и просто в силу любознательности копаю дальше. Вот так что-то и узнаю.

Кто «влетел»?

Пострадали в первую очередь частные инвесторы, особенно через ETF и структурированные продукты. Особенно сильно пострадали китайские розничные инвесторы, вложившиеся в нефтяные продукты через такие инструменты, как China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) «Crude Oil Treasure» — они не только потеряли всё вложение, но и оказались должны банкам, так как их позиции не были защищены от отрицательных цен.

Да, некоторые инвесторы подали в суд. Например, группа трейдеров в США пыталась добиться компенсации, утверждая, что биржа (CME) и брокеры не предупредили о рисках отрицательных цен. Однако они проиграли дело в суде — суд посчитал, что риски были известны, а контракты чётко оговаривали возможность отрицательных цен .

• Инвесторам, чьи брокеры не имели защитных механизмов (например, автоматического закрытия позиций при нулевом балансе), пришлось выплачивать убытки сверх вложенного капитала, особенно в Китае .
• Брокеры и банки, напротив, не прощали долги — наоборот, требовали покрытия маржинальных требований. Например, Bank of Communications в Китае требовал от клиентов доплатить убытки по «Crude Oil Treasure» .
• Сами биржи и клиринговые палаты (например, CME и OCC) не несли ответственности — они заранее предупредили о возможности отрицательных цен и технически всё работало корректно

Да, многие «влетели» всерьёз — потеряли всё и даже остались должны. Попытки оспорить через суд не увенчались успехом. Большинству пришлось выплачивать убытки, особенно в юрисдикциях без защиты розничных инвесторов от отрицательного баланса.

Что касается ру-трейдеров: 

Ситуация с отрицательными ценами на нефть в апреле 2020 года также привела к значительным убыткам для ряда инвесторов, но механизмы и последствия отличались от западных рынков.

На Московской бирже торговались фьючерсы на нефть WTI-6.20 (майский контракт). Хотя сама биржа не допустила отрицательных цен в торговой системе, цена резко обвалилась — свыше 50% за день, до уровня около 10 долларов за баррель. Однако из-за разрыва между котировками на CME (где цена ушла в минус) и Московской биржей, у инвесторов, державших длинные позиции, возникли огромные убытки — по оценкам, до 1 млрд рублей суммарно.

Проблема была в разрыве ликвидности и ценового разрыва между международным рынком (CME) и Московской биржей. Российская торговая система не была технически готова к отрицательным ценам, и торги по фьючерсу WTI были приостановлены в самый критический момент. Это лишило инвесторов возможности вовремя закрыть позиции, что привело к максимальным убыткам при расчёте по клиринговой цене.

Да. Группа трейдеров, координируемая инвестором Ильёй Коровиным, подала иски к Московской бирже, требуя компенсации убытков, вызванных приостановкой торгов и отсутствием возможности хеджировать риски. Однако:

• Московская биржа отказалась признавать претензии обоснованными, заявив, что действовала в рамках правил и не обязана была обеспечивать торги при экстремальных условиях.
• В итоге инвесторы проиграли суд — Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, указав, что риски рыночной волатильности лежат на самих трейдерах, а не на бирже.

Пришлось ли кому-то выплачивать?

• Инвесторы, использовавшие маржинальную торговлю, потеряли собственные средства, но в отличие от некоторых западных и китайских аналогов, в большинстве случаев не остались должны брокерам сверх депозита — российские брокеры, как правило, имеют защиту от отрицательного баланса («правило нулевого баланса»).
• Брокеры и биржа не выплачивали компенсаций и не прощали убытки — наоборот, сочли их рыночными рисками.
  
  

Более подробно есть у Коровина в блогах и здесь тоже кто-то писал. 

На Московской бирже цена на майский фьючерс WTI при экспирации 20 апреля 2020 года действительно была установлена на уровне –$37,63 за баррель, несмотря на то, что торги по этому контракту были приостановлены до наступления момента экспирации. 

Мосбиржа не торговала фьючерсом WTI по отрицательным ценам в режиме реального времени, потому что её торговая система не поддерживала отрицательные котировки. Торги по майскому фьючерсу WTI были приостановлены 20 апреля в 19:23 по московскому времени из-за превышения лимитов изменения цены.

Однако цена экспирации (расчётная цена для исполнения контракта) была установлена по результатам торгов на американской бирже CME/NYMEX, где фьючерс закрылся на уровне –$37,63. 

То есть, инвесторы на Мосбирже всё равно получили обязательства по отрицательной цене, даже не имея возможности торговать в момент обвала или закрыть позиции вовремя. 

Это и стало причиной массовых убытков и последующих судебных исков — инвесторы утверждали, что не могли предвидеть или хеджировать риск, поскольку система биржи не позволяла увидеть или отреагировать на отрицательную цену в реальном времени, но всё равно применила её при расчётах...

Rationalist, да уж. Теперь-то понятно, когда на себе прочувствовал. 

Ну вот зато про инвестишки писать можно, пока народ грустит. Это финрез не ухудшит

Rationalist, :) 

с этим сильно я не борщу. Риск снижается при повышении волатильности счёта, росте просадки  и еще много почему, автоматически. В данном случае я лишь немного увеличил верхний порог коэффициента-множителя, то есть стал шире рабочий диапазон по возможному размеру позиций. А так да, за риском слежу, конечно. Спасибо!

Rationalist, я когда в алговетке написал пост какой-то про то что шортить акции вполне комильфо, что шорт дешевле лонга и вообще это очевидная неэффективность и пока это до большинства не дошло, нужно это доить. В сообществе мне пальцем покрутили и поржали, в лучшем случае

Ладно, думаю, тогда сам. И плеча ботам навалил еще.

Rationalist, ну ребята тоже сами молодцы, конечно. Как в таких условия можно втаривать на всю от лонга, да еще с плечами и без стопов? 

И просто сидят ждут. 

Когда сам ручками пытался инвестировать когда-то давно, заявки лесенкой выставлял условками за разворотные минимумы на дневках и ждал. Делил на 10-15 входов и не парился особо. Потихоньку разбирали и в итоге по мере роста по такому же принципу раздавал. 

Но сейчас ситуация совсем иная. Давление со всех сторон усиливается только, а люди продолжают как раньше подходы использовать в расчете на отскоки или что дивиденды будут им вечно платить. Но мы это с вами ранее обсуждали уже. Тут человекам не поможешь. Сами одуматься должны. Но можно заработать самому...

Rationalist, да, тут жаловаться не на что совершенно. Хорошо идём. 

Но хотелось бы лучше, конечно

Rationalist, вот и я думаю, что странно немного, впервые за длительное время начали ходить направленно, зарабатывайте, казалось бы... 

Один пост грустнее другого.