MoscowTrades, вы видите то, что хотите видеть в рамках своей мировоззренческой парадигмы.

Я же прямым текстом написал:
«Всегда один и тот же размер лота на вход».
Никаких адаптаций в зависимости от размера счёта в примере нет.

Дмитрий Овчинников, так точно!

Низкий винрейт и 5-6+ плечо творят чудеса не только на тестах, вы же знаете.

MoscowTrades, вы слишком много напридумывали. Никаких управлений позициями там нет. Только вход и выход.

Постоянный лот — одно и тоже количество на все входы. В исходном варианте на все плечи независимо от результата и суммы на счете. 

Во втором — торговля близкая по условиям к «без плеча». Условия на вход/выход и т.д. не менялись. Только размер позиций на вход. Гуд?

Из частых вариантов возможных — процент от портфеля (реинвест, капитализация), постоянная сумма (всегда торгуем на 200 т.р. и считаем кол-во лотов без превышения этой суммы)

Дмитрий Овчинников, интересное мнение. Спасибо) 

На самом деле код один. Из изменений только кол-во лотов, но в нем есть особенность — перебор по лотам и нет проверки на достаточность собственных средств перед открытием позиции, поэтому система загибается довольно быстро и уходит в минус при 15-20% прибыльных сделок, Вот и результаты такие. 

Специально утрировал по объемам до крайности, чтобы было видно разницу наглядно. Это своего рода продолжение прошлой заметки получилось и дополнение к ответам на вопросы Михаила.

Если сделать версию с % от эквити и проверкой достаточности свободных средств, думаю, что результаты будут помягче) 

Михаил Шардин, это не по умолчанию) 

mt5

Михаил Шардин, период один и тот же, я не менял. это особенности платформы такие. на первом закончилось раньше потому что деньги закончились на тестируемом счёте и в "-" ушли. А почему начало позже показывает чем во втором — не могу сказать. Да это и не важно в контексте. 

вот еще один прогон тоже с перегибом по объему: 

Михаил Шардин, сами написали штоль? 

Я в оригинале смотрел, когда смотрел — тогда не было синхронного перевода с озвучкой правильной. В лучшем случае кривые субтитры.

Дмитрий, не «для лохов», а другая ниша. 

«В автоследы подключаются те, кто плохо понимают рынок» — это как сказать, что в ПИФы и ETF заходят только те, кто плохо понимает акции.
На практике там три группы людей:

1. те, кто осознанно делегируют торговые решения, потому что у них нет времени сидеть «в стакане»;

2. те, кто понимают базу, но не дотягивают по дисциплине и предпочитают следовать системе;

3. новички совсем, но это не отменяет саму структуру инструмента и его риски.

По уровню сложности и рисков автослед — это уже рынок полноценный: плечи, фьючи, просадки, а не застрахованный вклад с фиксированным %. Депозит — вообще другая лига, а читая комменты, я понимаю, что люди эти хотят депозит х3 от стратегий. 

Автослед — это доступ к готовой торговой системе с рыночной доходностью и рыночными же просадками. Совершенно другой уровень по риску и потенциалу. Если новичок этого не знает(а он знает, т.к. книги читал и посты Александра), то он будет входить в страту по хаям эквити, и выходить по лоям из неё.

Это не «я ничего не понимаю, нажму кнопку», а соглашение принять волатильность, просадки и правила автора системы. Это осознанный выбор риск-профиля. 

В общем, долго можно, но сути это не меняет.

Александр Силаев, да-да, особенно жадный хитрожелтый «сам зафиксирую прибыль» повеселил. 

Вы же для них книгу написали, просветительством в каждом посте занимаетесь, про стратегии рассказываете, и всё равно «вот так»... 

Что-то здесь не то. 

Более, чем уверен, что если порог входа поднимите в стратах в 5 раз от текущих, то все эти ребята отвалятся внезапно. 

Думаю, что вы свою публику прекрасно изучили за многие годы, и всё понимаете.

Почитал вопросы 

Это вот такие люди деньги вкладывают в стратегии ваши?

WZWZ, класс) 

Это вы на основе картинок-примеров такие выводы сделали, видимо. А почитать текст если?

Штош. Окай

Не знал, что вы еще работаете/пишете.

У интересных людей интервью берете, как раньше? Трейдеров, алготрейдеров, управляющих фондами имею в виду?