chastnyjinvestor, нет, честно говоря. за рынком не слежу почти. боты торгуют, а я за их статистикой посматриваю. сейчас так. 

В ближайшей перспективе кардинальных изменений в гео- и госполитике ожидать не приходится (имхо), поэтому просто торгуем'с по тренду просто. Куда дует ветер, так сказать. На любителя, в общем.

Рынок акций резко обвалился

Хорошее трендовое(направленное) движение. Локальная/временная неэффективность.

Чем плохо?

или можно так: «Ну упал и упал».

Добрый день. 

У вас есть какая-то накопленная статистика на реале или хотя бы paper-trading по вашему подходу? Деньги это приносит?

Или вы трудитесь над прокси для ритейла исключительно? Мне из контекста не совсем понятно.

Дмитрий Овчинников, добрых вечеров! Странно, что этот пост в алговетке, как и множество других свежих в ней же совсем не про торговлю и не про алгоритмическую. Ну да ладно

Я порой думаю, что наоборот хорошо, что так думают. А еще говорят, что ликвидности плохой не бывает. Ну вот 80% (или сколько там сейчас) оборота на фондовой секции делают(делали) физлица и уже более половины на срочке. Лучше стало с поведением цены и ликвидностью?) Воооть. 

Такой ликвидности нам не нужно, пожалуй (имхо). Так что можно ставить лайк и писать что алго проигрывают индексу стабильно. Проверять всё равно никто не пойдёт — это же думать надо, делать что-то...

Иван Недомолков, 

Дневки вместо 5-минуток — осознанно: на интрадее издержки и микроструктура съедают ровно ту статзначимость, которой и так не хватает.

Суждение ошибочно в корне, на мой взгляд, если мы говорим про us market. Речь не про 5-минутки, а про интрадей в целом для поиска и эксплуатации статзначимости, как вы выразились. 

Еще есть мнение о чрезмерном усложнении там, где это не требуется. Но и первое и второе мнения я не навязываю, естественно. 

Еще показалось странным, что после такого количества времени затраченного и сил:

"… Так мартышки уже на реале — пока на бумажном: paper-trading с полным брокерским контуром, живыми котировками и подтверждением каждого ордера кнопкой. Тот же форвард-тест, только без платы за обучение… "

Зачем руками? Автоматизировать исполнение, вроде бы, совсем не сложно на фоне проделанной подготовительной работы...  И пусть статистика набирается, раз уж paper trading. Нет?

что-то вы намудрили слегка, думается мне. 

Заскриньте вкладку «Результаты» плиз. 
Ключевой вопрос, зачем потратили время на идею, заранее зная, что кормиться с этого не получится? 

Просто практикуетесь в создании или другая цель какая-то?

стлаб — «волшебная» программа, красиво там всегда можно накрутить. Вопрос практического применения остается открытым только... 

Юань постоянной суммой за последний календарный: 

Последние 2 года постоянной суммой: 

с 22 года постоянной суммой 

Это всё очень красиво и мечтательно, когда не разбивается об лёд реальности

Я фигею от рынка

Хоббит, вполне может быть, но с оговоркой, что для вас конкретно. Спасибо за комментарий.

В моем представлении хорошо — это когда сделал->оттестил/отладил->проверил вживую/отладил еще при необходимости->запустил в работу на малую деньгу->набрал 500-1000 сделок статистики-> продолжил на нормальную деньгу. 

Далее настроил управление риском, в т.ч. через динамическое управление размером позиций и всё, хорош... 

Дальше самое бОльшее, что я хотел бы с этим делать — это менять контракты на новые по истечении (если о срочке говорим). 

То есть, вот с этого места (условно) в запущенной стратежке я больше ничего трогать не буду, т.к. алгоритмизацией на бирже занялся, чтобы автоматизировать income и высвободить время для чего-то более полезного и интересного, чем биржа. 

Иной подход возможен, если вы эксплуатируете временные темы (как у  совсем быстрых парней часто бывает, например). Но там всё совсем иначе. Это предмет отдельной беседы.

тренд ведь, зачем останавливаться? 

Да, не в ту сторону, как многие ожидали, но тренд

Вагон Купонов, да, возможно вы правы. 

Если вам нравится, значит не зря всё это.

GoldFish, возможно) 

С порядком цифр не знаком. Сам Тимофей считает себя человеком «не бедным» — как-то так запомнилось мне почему-то, то ли из видео его, то ли из постов. Странно, что не «богатым и/или обеспеченным», а именно «не бедным».

Раз так — значит хорошо.

ves2010, 

мысль в том что чтоб понять работает или нет надо 2-3 года

Ну вот да, я запускаю и искусственно рабочий объем количеством сделок ограничиваю, пока не наберётся достаточно статистики. Условно запустил и забыл на время. У вас время в позиции, вероятно, достаточно большое, раз 2-3 года. 150-200 сделок на инструмент в год, возможно, да? 

Фьючерс на наждак не торгуете? Хорошая комбинация — пробойки интрадей на NQ + ES. 

M707, ну вот я так примерно и прикинул. Спасибо большое.

Равные постоянные доли от общего инструментам даёте или варьируете динамически?

AV, ну хотя бы Тимофею польза. Человеку семью кормить.

Уже хорошо.

ves2010, это постоянная работа получается. 

За это время удалось ли вам пул вечнозеленых стратежек сформировать? Робастных достаточно, чтобы не менять их на новое?