CryptoGoldenAce, вот уж что брать, а что не брать — это мы сами как-нибудь разберемся) 

Спасибо за совет 

А вот «коллегу» зря пожадничали. Если она существует, конечно.

CryptoGoldenAce, 

Одна моя коллега используя мои наработки — пр помощи ИИ построила систему торговли золотом на Мосбирже и теперь зарабатывает по ее словам от 1 до 10% в день. 

Мощно!

Познакомите с коллегой?

Очень хочется опыт перенять

Спасибо за заметку! 

Квант спрашивает: «При каких сценариях мой капитал вырастет, а при каких — я ограничу убыток?»

Интересная идея с рандомным разбиением недель и накоплением статистики по 100 прогонам. В теории это лучше одного классического бэктеста. Но есть ощущение, что коэффициент деградации вы выбрали произвольно (на глаз): перемножение прибыли, просадки^-1 и средней сделки + корень кубический могут красиво сглаживать сильную деградацию одной метрики за счёт другой... 

Плюс история с 27.01.2025, 25% недель в OOS при 75/25 — это совсем мало, метрики на валидации там будут сильно шумные, а про доверительные интервалы/значимость вы не пишете вроде. Надо перечитать.

По скаттеру первых двух параметров тоже хочется хоть какой‑то формальной проверки зависимости (корреляция/регрессия), а не только визуальной оценки.

Не думали посчитать, например, распределения разницы IS/OOS по каждой метрике отдельно, с интервалами, и/или добавить простой бенчмарк — «тупую» стратегию без прогноза какую-то — для сравнения? 

И кривулек не хватает, нет ничего лучше для оценки:)

AEMMtrader, индикаторная система с условиями на валютном фьюче, без оптимизации. 

Старт 2 млн. 2.10.2003 - финиш на картинке по н.в. Процент от капитала с реинвестом. Время в позиции от 15 минут до + бесконечности.

Ваши неклассические боты могут показать результат хоть немного близкий к этому или лучше на длительном бэктесте, не говоря о реале?

По опыту наблюдения за системами своими ретроспективно и за публичными системами коллег, могу сказать, что всё крайне субъективно в вашем суждении. 

Порой чем проще, тем лучше. По-прежнему убежден, что сами по себе сетки и современные прикольчики альфу не дают. Нужна изначально идея толковая от вас, на мой взгляд, которую уже можно пробовать улучшить.

Чтобы вы понимали, я и сам нет-нет, да и да. Но только как надстройку использую ml/rl к уже имеющимся системам, но никак не обособленно, и очень дозированно.

дело не в нас, а в изменившейся экономике.

rog, да, согласен. Такое бывает. Иногда даже без добавления фильтров. 

Есть огромное количество систем, которые когда-то делал, и от использования которых отказался в пользу более доходных(как мне казалось). А со временем в некоторых случаях выяснилось, что прежние системы были робастнее тех, которым я отдал предпочтение... 

Ho_Chu, для её возраста и комплекции вполне закономерно. Низкий процент жира в теле снижает вероятность большого размера груди, но не исключает её полностью из-за возможного преобладания железистой ткани. Всё очень индивидуально в каждом случае.

Я когда пост писал, несколько иные характеристики брал в расчёт: возраст, черты лица, гладкость кожи и т.д. Чтобы прослеживалась аналогия с бэктестами торговых роботов...

С юмором на смартлабе также тяжело, как и с финансовой грамотностью, похоже, если исходить из кол-ва лайков и комментариев и их содержания к посту.

Ну ок.

Ho_Chu, голые здесь нельзя, но есть в интернете, а про указанные фото — по мне в порядке у них всё.

В общем, уточните, пожалуйста, что конкретно в результатах бэктеста не устроило

это чистая случайность и инсайда никакого не было. Правда ведь?

Правда. Просто иногда чистая случайность и никакого инсайда у некоторых бывает чуть раньше, чем у других. Только и всего

Но вы же понимаете, что это другое...

__rtx, кстати, топ-идея.

У человека явно талант, если сам писал.

Михаил Михалев, а, ну тогда просто хомячки закончились, значит) 

Всё же очевидно

Если тема хомячковая, то идею насовсем не выбрасывайте, а просто дождитесь пришествия новой партии испытуемых, как вариант) 

Это была не ИИР.

Прикольно! 

Есть тема на валютах тоже интересная, недавно относительно нашел: 

и даже на реале запустил на небольшую сумму и пока плюсит... 

Вот только есть ощущение стойкое, что тема абсолютно временная и в любой момент можно словить кочергу, даже несмотря на то, что никаких перегибов по рискам нет и в помине....

Тема живет чуть более 2 лет. 

Вот на соседней валюте прогон за тот же период: 

Если взять дистанцию больше, становится понятна причина моих опасений: 

Что хотел сказать? Будьте осторожны с прибыльными явлениями на короткой дистанции… Таких полно можно наковырять, особенно с ИИ или ml по историческим данным, но живучесть долгосрочная такого в реале под большим вопросом... 

Еще одна откопалась. 

Думал провалит тест на таком интервале большом, а вот нет: 

А. Г., 

А с чем-нибудь другим на входе может и получится что-то неплохое посредством ML/RL.

хотелось бы хотя бы парочку наглядных примеров из реализации на живых деньгах)

Если речь о прогнозировании, конечно.