Дмитрий Овчинников, да, согласен. У меня тоже всё готово давно.

И гэпы на золоте не всегда к месту

Дашборд слепил, кстати, новый. Интересно) 

Спасибо за идею!

Дмитрий Овчинников, 

хомяки убегают в те инструменты, где идет движуха,

Я читаю некоторые паблики, где кучкуются. Могу сказать, что последние несколько месяцев там только сплошное нытье, что все уже совсем не как раньше: и акции не ракетят и пампы пастухов никто не поддерживает своими деньгами, и на фьючах гэпы неподъёмные с тиньковскими плечами безразмерными… Короче говоря, всё не то, и текущая публика вот-вот обнулится и отчалит, а новая на биржу нести не торопится, глядя на последних)

А какие перспективы у мосбиржи сейчас? Они хвастаются рекордными оборотами на выходных: я видел в тг их, причем несколько раз подряд.

Повышением интереса участников и улучшением условий, мне думается, никто не озадачен. Считаю, что вплотную работают над «24/7» моделью. Могу ошибаться, конечно.

Дмитрий Овчинников, но если вдруг — буду очень признателен, если поделитесь! 

Исследование интересное получилось. Спасибо, что поделились!

Это только один набор из множества, и предназначенный для конкретного инструмента, если правильно понял, верно? И при этом такие обороты… То ли ликвидность скукоживается, то ли темпы прироста капитала у вас зашкаливают, а вы всё скромничаете

Дмитрий Овчинников, а где та? 

Есть места обетованные где-то? 

Странно, что в алговетку не положили статью...

Я эти формулы тоже ковырял на предмет полезности и добавления в свой портфель, но не пошло. Мне результаты не понравились совсем.

Спасибо. Пишите ещё.

Некоторые брокеры какую-то дичь рассылают клиентам по сценариям работы в новых правилах на срочке с 23 числа, так что вот полезные ссылки для сверки из первоисточника:

• Официальная страница ЕТС (расписание, основные изменения):
  https://www.moex.com/ru/derivatives/unified-trading-session​

• PDF-презентация по ЕТС (определение РЦ, клиринговые сессии, VM, экспирация):
  https://fs.moex.com/f/22942/prezentacija-dlja-sayta.pdf​

• Пресс-релиз о ЕТС на сайте биржи:
  https://www.moex.com/n98363​​

Михаил Шардин, много чему (кроме шуток).

Общение и обмен опытом бесценны! Но, как и полагается, действительно рабочие вещи на широкую публику не выносят, поэтому детали оставлю за кадром

Чтобы этого избежать, команда Юрия использует закрытую математическую методологию — кластеризацию портфеля. Суть метода заключается в построении огромной матрицы корреляций. Эквити (кривая доходности) каждого робота разбивается по дням и сравнивается с остальными. Цель — найти алгоритмы, которые ведут себя одинаково, и объединить их в группы (кластеры).

Прикольно, но подобные темы в широких кругах обсуждались лет 20 назад примерно. Закрытая математическая методология. Маркетинг only. Думал ссылками поделиться, потом вспомнил, чему учили коллеги, и передумал.

 За заметку спасибо!

может схлопнуться в любой момент

а может и наоборот) 

нужно считать вероятности

Дмитрий Овчинников, шикарно! Но это уже что-то не особо инвестиционное с такими цифрами, похоже.

Фишка, вероятно, в отказе от дорогой защиты в пользу дешёвой (ОФЗ) и, возможно, более строгого отбора или добавили какую-то активную спекулятивную составляющую.

У вас их уже так много накопилось, что придумали свою систему кодировки?)  К3, B4... 

Классно, конечно! Очень рад вашим открытиям. Подтверждается тезис, что технологии в умелых руках творят чудеса.

Модель в реале когда запустите?

Может фонд организуете? Не думали в этом направлении? 

Дмитрий Овчинников, будьте любезны) С удовольствием почитаю!

Если здесь не получится, то в личку тоже хорошо

Дмитрий Овчинников, а куда копаете, если это побочка?

 Если не секрет, конечно)

в крипту кто-то долгосрочно до сих пор вкладывает? 

С момента вступления в должность златовласого, горизонт планирования во всём мире сузился значительно, как мне видится)

Дмитрий Овчинников,  

Хотелось бы верить, что не настолько всё безнадёжно.

Дмитрий Овчинников, полдня для такого бескорыстного поступка — роскошь:)

Скиллы наверное так прокачиваете исследовательские

моментум-подход это единственное, что еще работает у инвесторов, все остальное хуже или сильно хуже.

Тут мне вам возразить особо нечем, с инвесторами прямого диалога почти нет.

Потрудились хорошо, подход основательный. Людям думающим ваш репорт очень кстати будет, я считаю.

Клёво! Очень интересно получилось, и затратно по времени я думаю. Большую работу проделали

Моментум-подход в таком виде ещё пользуется спросом в широких кругах инвесторов, как считаете?