АШ, да, у красных лучше идёт пока, согласен.

Не только в ммк причём)

А эту бумагу похоже откупать пытаются. Я не аналитик, но, видимо, идея в обновлении минимума с возвратом в диапазон или как-то так. Типа снизу стопы подсняли, можно сверху теперь тоже самое. 

Я не большой сторонник заговоров теорий. У кого больше денег и влияния, тот и решает, скорее так думаю.

 
разъедают потихоньку, больше похоже, что шорт откупают таким объемом.

Но кто знает...

Озон-зон-зон или вб, видимо  Куда-то туда. Они же всё своё пилят. Команды огромные.

Поздравляем вас всем коллективом (каким-то)!

Op_Man, еще и вот это: В пункте 27.1 Регламента в определениях Trade API и Токена в связи с заменой Интернет-ресурса tradeapi.finam.ru/ на Интернет-ресурс api.finam.ru/ произведена соответствующая замена.

Александр Силаев, грустно от того, что это они у желтого начали перенимать, где практика поборов неадекватных стала нормой. В том числе % от оборота на срочке. 

Мне таких писем не приходило и уведомлений. 

Дмитрий Овчинников, увы и ах. 

Проблем у всех брокеров хватает, и самое забавное, что у каждого свой набор косяков

У одного брокера победил проблему —> у другого словил порцию новых.

Исправлять всё это дело никто не спешит, так что остаётся только самим адаптироваться и подстраиваться...

Михаил Михалёв, прикольно. 

Я для проверки обычно параллельно запускаю онлайн-тест на реальных данных (живой рынок т.е.) и параллельно малым лотом торгует. Затем сравниваю. Если «повторяемость» достаточная для меня и остальное устраивает, то можно дальше ковырять. Просто бэктесты на истории уже давно не устраивают, особенно на коробочных решениях.

Михаил Михалёв, это специфика терминала. 

Если утрировать, то:

Качество истории в MT5 — это показатель надёжности исторических данных, используемых для тестирования торговых стратегий в тестере стратегий. Он показывает в процентах долю правильных минутных баров по отношению к неправильным. Неправильными считаются бары с объёмом 1 и разными значениями цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC), а также пропуски в данных. Тестер делит период на интервалы (1–199) и вычисляет качество для каждого отдельно. Это помогает понять, насколько точно симулируется рынок.Тиковые данные используются для генерации тиков в режимах тестирования (например, «Все тики» или «Реальные тики»), но проверка качества строится на достоверности минутных баров (M1): правильными считаются те, где объём >1 и OHLC-значения совпадают с тиковыми данными без аномалий или пропусков. Корректные тиковые данные желательно искать на стороне в проверенных источниках или писать самостоятельно из текущих торгов. ИМХО.

Доброго дня, Дмитрий!

Пользуясь случаем, пока инвесторы смартлаба уехали на пары и на работу, могу отметить про себя, что использую оба подхода, то есть гибрид. Просто разделяю по счетам и брокерам для удобства. Где-то капитализация бесконечная, а где-то на покушать на каждый день (условно). 

Количество комментариев на биржевом ресурсе в посте непосредственно про дела биржевые зашкаливает, конечно. То ли дело рыбалку обсудить или Роботы-пылесосы (ха-ха, алго-пылесосы) или про политику.

Что-то погорячились вы с самоуспокоением. 

ЦБ сам пишет, что норма сбережений растёт в периоды шоков и сейчас держится на повышенных уровнях — то есть часть домохозяйств наращивает подушку, откладывая всё больше доходов, а не проедая их. Но распределены эти сбережения крайне неравномерно: по данным АСВ/Frank RG почти половина всех вкладов физлиц приходится на счета свыше 3 млн руб., а вклады до 1 млн — это лишь четверть объёма. То есть значительная часть «22 трлн сверху» лежит у относительно узкой группы вкладчиков, и с типичным домохозяйством с кредитами и нулевой подушкой имеет мало общего. Параллельно ЦБ фиксирует рост проблемной задолженности: просрочка по необеспеченным кредитам уже около 1,65 трлн руб., доля «плохих» долгов достигла 4,6% — максимума с 2021 года. Так что статистика по суммарным остаткам на счетах и по населению «в целом» скорее маскирует поляризацию: одни накапливают всё больше, другие закручивают пояса и живут в долг. 

Скажу по Москве: Финансист средняя что на ХХ — 120 -150. Много это или мало? Вроде много, но только это если на одного и без всего. т.е если вам не нужна ни машина ни квартира, чисто так на жизнь.  

Офисные сейчас не нужны в таких количествах, как раньше: огромную долю рутины уже можно автоматизировать.

Зато банки массово нанимают курьеров с функциями продажников (по зомбоящику реклама агрессивная) — карты развозить. По вилке те же 120–150 предлагаются.

В итоге выбор все равно есть, вопрос только чем именно заниматься, если хочется кушать.

Думаю, что рынок в итоге такой, какова основная масса его участников.
Сейчас по акциям 70–80% оборота делают физлица (так говорят)...

Дмитрий Овчинников, 

да, гэпом на золоте на этой неделе меня крепко потрепало.

Про это (обменятся идеями аналитики) давайте в лс спишемся тогда чуть позже, Вечером, например. 

Дмитрий Овчинников, да, согласен. У меня тоже всё готово давно.

И гэпы на золоте не всегда к месту

Дашборд слепил, кстати, новый. Интересно) 

Спасибо за идею!