инфоцыгане, басурмане!  

опять про одно и тоже пишут!

Не верю я алгоритмистам

Слесарям и трактористам.

Константин, 

Давайте до 68,5 сходим сначала.

Дмитрий Овчинников, да, вы правы, для более корректного исследования надо учитывать изменение номинала и динамику ГО по ходу истории и ещё много всего, здесь я сознательно упростил ради наглядной иллюстрации идеи. Для демонстрации эффекта, думаю, этого достаточно, а вот полноценный тест уже потребует более объёмной работы.

Ну и по интересу аудитории: создаётся ощущение, что всё это действительно нужно только нам с вами и ещё паре человек, поэтому, если захочется углубиться в детали, можно, как обычно, продолжить в ЛС или по другим каналам, а здесь оставим людям место под мемчики, троллинг и жалобы на совкомбанк

П.С.: по отрисовке эквити в тестере причину не нашёл при перегибе по лотам, почему так. Код и условия не менял. Может, локальный баг какой, или я что-то не досмотрел… Ну как есть.

MoscowTrades, вы видите то, что хотите видеть в рамках своей мировоззренческой парадигмы.

Я же прямым текстом написал:
«Всегда один и тот же размер лота на вход».
Никаких адаптаций в зависимости от размера счёта в примере нет.

Дмитрий Овчинников, так точно!

Низкий винрейт и 5-6+ плечо творят чудеса не только на тестах, вы же знаете.

MoscowTrades, вы слишком много напридумывали. Никаких управлений позициями там нет. Только вход и выход.

Постоянный лот — одно и тоже количество на все входы. В исходном варианте на все плечи независимо от результата и суммы на счете. 

Во втором — торговля близкая по условиям к «без плеча». Условия на вход/выход и т.д. не менялись. Только размер позиций на вход. Гуд?

Из частых вариантов возможных — процент от портфеля (реинвест, капитализация), постоянная сумма (всегда торгуем на 200 т.р. и считаем кол-во лотов без превышения этой суммы)

Дмитрий Овчинников, интересное мнение. Спасибо) 

На самом деле код один. Из изменений только кол-во лотов, но в нем есть особенность — перебор по лотам и нет проверки на достаточность собственных средств перед открытием позиции, поэтому система загибается довольно быстро и уходит в минус при 15-20% прибыльных сделок, Вот и результаты такие. 

Специально утрировал по объемам до крайности, чтобы было видно разницу наглядно. Это своего рода продолжение прошлой заметки получилось и дополнение к ответам на вопросы Михаила.

Если сделать версию с % от эквити и проверкой достаточности свободных средств, думаю, что результаты будут помягче) 

Михаил Шардин, это не по умолчанию) 

mt5

Михаил Шардин, период один и тот же, я не менял. это особенности платформы такие. на первом закончилось раньше потому что деньги закончились на тестируемом счёте и в "-" ушли. А почему начало позже показывает чем во втором — не могу сказать. Да это и не важно в контексте. 

вот еще один прогон тоже с перегибом по объему: