Хорошая задумка. Для непосвященного, на мой разве что взгляд, немного сложновато и перегружено информацией на сайте.
По своим наработкам очень часто сталкиваюсь, что людям лень читать, разбираться, и т.д. Если интуитивно непонятно, куда жмякать и зачем, публика соскакивает (про своих подопытных в данном случае). Даже если подробный мануал запилить с картинками и обоснованием реальной полезности — 9 из 10 не стали даже читать, а последний из вежливости сделал вид, что ему это интересно — полистал, понажимал, и тоже соскочил. Когда демонстрацию наглядную делаешь возможностей — все такие «О… круто, впечатляет, а можно то, а можно это, вот это да...» А потом гаснет, буквально на следующий день уже не интересно никому. И взрослые и молодые стремительно превращаются в «поколение тик-ток»… имхо, конечно. Пишите, еще., пожалуйста Интересно.
Объясните, какой смысл симулировать стратегию без издержек? — можно найти иногда фишечки и рюшечки, которые можно окультурить и будет хорошо, но вы их при тесте со всеми издержками пропустите…
Михаил Михалев, наверное, нет, если прогноз волатильности используется только для того, чтобы менять расстояние до стопа и тейка. Так как volatility targeting — это всё же стремление поддерживать заданную волатильность доходности позиции или портфеля. А для этого обычно для этого меняют размер позиции.
SergeyJu, согласен, очень вредное, но я вроде бы не смешивал.
Я перечислил volatility targeting и drawdown control как разные инструменты управления риском в виде примеров возможных. Волатильность — не весь риск, но управление вполне может быть частью риск-менеджмента портфеля.
А вот о том, чем пользуетесь сами, я бы почитал с удовольствием. Для этого и пост.
Причина, по которой не получилось 15 млн — отсутствие безумного тренда 2022 года в окне бэктеста MT5 и нормальное биржевое сдерживание риска защитной планкой 1.5x. Зато получен стабильный результат: +68.6% годовых при просадке менее 8%.
Хорошая задумка. Для непосвященного, на мой разве что взгляд, немного сложновато и перегружено информацией на сайте.
По своим наработкам очень часто сталкиваюсь, что людям лень читать, разбираться, и т.д. Если интуитивно непонятно, куда жмякать и зачем, публика соскакивает (про своих подопытных в данном случае). Даже если подробный мануал запилить с картинками и обоснованием реальной полезности — 9 из 10 не стали даже читать, а последний из вежливости сделал вид, что ему это интересно — полистал, понажимал, и тоже соскочил. Когда демонстрацию наглядную делаешь возможностей — все такие «О… круто, впечатляет, а можно то, а можно это, вот это да...» А потом гаснет, буквально на следующий день уже не интересно никому. И взрослые и молодые стремительно превращаются в «поколение тик-ток»… имхо, конечно. Пишите, еще., пожалуйста Интересно.
Вахтанг Миндиашвили, клод?
Консультант-консультанту рознь, я думаю.
Очень интересно. Спасибо! Сайт в избранное добавил.
Я бы даже сказал, что реализовано получше, чем у брокеров.
Михаил Михалев, отлично тогда!
Желаю проработать до победного финала, чтобы до продакшна дошло![]()
Михаил Михалев,
Вот вам и новой стратегии идея)Михаил Михалев,
Так и вы размазывайте:)
Не из-за ликвидности, от риска. Новости и пастушьи сигналы отрабатывает. Событийная торговля.
Вот вам примерчик:
Ни разу не слышал от него о проблеме ликвидности в акциях. Вероятно, для вашей торговой системы или специфических условий это так.
Михаил Михалев, наверное, нет, если прогноз волатильности используется только для того, чтобы менять расстояние до стопа и тейка. Так как volatility targeting — это всё же стремление поддерживать заданную волатильность доходности позиции или портфеля. А для этого обычно для этого меняют размер позиции.
Но это не точно.
SergeyJu, согласен, очень вредное, но я вроде бы не смешивал.
Я перечислил volatility targeting и drawdown control как разные инструменты управления риском в виде примеров возможных. Волатильность — не весь риск, но управление вполне может быть частью риск-менеджмента портфеля.
А вот о том, чем пользуетесь сами, я бы почитал с удовольствием. Для этого и пост.
1.5x. Зато получен стабильный результат: +68.6% годовых при просадке менее 8%.MatrixLis, действительно, как? Биржевой стакан на сайте про биржу? страннее некуда.
Пояснения доступны в обсуждении под постом по ссылке перед видео. Если не удалили ещё.
Рептилоид, вы про Янг–Миллса задачу?