Алго. Итоги октябрь

Период данных: 2018-12-09–2026-10-31
Последняя дата данных: 31.10.2026
Доходность стратегии за период (TWR), %: 4747.7%
Среднегодовая доходность стратегии (CAGR по TWR), % годовых: 63.5%
TWR-доходность за текущий год, %: 101.8%
Максимальная просадка стратегии с начала года (TWR), %: -14.5%
TWR-доходность за текущий месяц, %: 7.7%
Максимальная просадка стратегии с начала месяца (TWR), %: -5.0%
Текущая просадка стратегии (TWR), %: 0.0%
Максимальная просадка стратегии (TWR), %: -38.6%
Длительность максимальной просадки стратегии, календарных дней: 302
Восстановление после дна просадки стратегии, календарных дней: 161
Волатильность стратегии, % годовых: 35.8%
Коэффициент Шарпа: 1.4945
Коэффициент Сортино: 2.5220
Коэффициент Кальмара: 1.6460
Бенчмарк: MCFTR
Среднегодовая доходность бенчмарка (CAGR), % годовых: 8.4%
Превышение CAGR стратегии над бенчмарком, п.п. годовых: 55.0%
Альфа Дженсена, % годовых: 53.5%
Бета к бенчмарку: -0.0380
Tracking Error, % годовых: 45.4%
Information Ratio: 1.1716

Копирование Comon
Копирование TSVerse
ЛЧИ 2026

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговые роботы итоги месяца

TorgovieRoboty

VLTorgovie

Нижний Новгород

172

4 403

с 27 марта 2016

4 Комментария

Op_Man
01 ноября 2026, 13:58
Отлично!
+1
Jack_the_singer
01 ноября 2026, 16:01
«Максимальная просадка стратегии (TWR), %: -38.6%
Длительность максимальной просадки стратегии, календарных дней: 302»
Почти на год в минус — такое себе.
+1
Make_hard
Вчера в 05:56
Покажи без реинвеста
0
kolinkor
Вчера в 21:06
обогнал меня в октябре, стервец)
0

Читайте на SMART-LAB:

Опережая рынок: инвестидеи от управляющей активами Ирины Ахмадуллиной

Высокая ставка остается с нами, рынок реагирует на геополитику, а привычные фавориты уступают место новым идеям. Как в таких условиях управлять портфелем и находить возможности для...

Т-Инвестиции

10:16

Как выстроить свою торговую систему: 5 этапов развития трейдера

Что отличает человека, который только пришел на рынок, от трейдера с работающей системой? «Финам» проанализировал это на основе 16 глубинных интервью с опытными участниками рынка,...

Финам Брокер

02.11.2026

Самое важное из еженедельного отчёта наших аналитиков

✅Макроэкономика В сентябре отток средств населения со счетов и вкладов продолжился (-0,1% м/м после −0,2% в августе). Кредитование граждан, напротив, ускорилось — главным образом, за счёт...

ДОМ.РФ

02.11.2026

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок.

Здравствуйте! Сегодня проходила встреча с годовыми подписчиками. К сожалению, не смог присутствовать лично, подготовил для встречи видеопрезентацию. Также хочу опубликовать здесь слайды и основные...