ИИ открыл новую эру в портфельном моделировании и риск менеджменте: или как я собрал портфельный симулятор за три дня

Историческая база российского рынка с составом индекса на каждую дату, рядами полной доходности и независимым аудитом ещё недавно была работой для команды. Нужны были аналитик данных, разработчик, тестировщик и время. В октябре 2026 года запустил такую систему в одиночку.
Данные все открыты Мосбиржа, ЦБ, отчёты эмитентов. Изменилась цена работы с ними. ИИ взял на себя сборку, проверку и рутину, и модель, которая раньше окупалась только у фонда, стала доступна одному человеку.

В этом материале рассматриваю где ИИ действительно полезен и где он ошибается. И почему новый этап в использовании ИИ — это не «нейросеть посчитала», а «каждое число  и алгоритм его расчета можно проверить».

Именно проверка человеком создает окончательный фильтр и доверие поэтому база расчётов, методики и алгоритмы лаборатории открыты и общедоступны. Их может воссоздать и воспроизвести каждый имея бюджет 200 долл. в месяц и доступ к Claud AI. Библиотека стратегий и количество инструментов будет расширяться.

Итак подробнее о проекте portfoliolab.pro

Что раньше требовало команды

Каждая строка ниже — отдельная роль в классической команде. Сейчас все они собраны в одном проекте и ведутся одним человеком.

ИИ  не волшебная кнопка, а очень быстрый исполнитель. Он пишет сборщики, тесты и проверки. Решения о правилах, источниках и допусках остаются за человеком.

ИИ как аудитор: ошибки, которые прошли все проверки

Самое ценное, что дал ИИ, это дешёвая независимая проверка. Сверка тысяч выплат с внешним источником раньше была проектом на недели, поэтому её обычно не делали. Теперь это работа на вечер.

Сверил принятую базу с открытой библиотекой okama. IMOEX совпал в 7 277 датах из 7 277, ключевая ставка — в 12 708 днях без расхождений, выплаты — точно в 1 136 событиях из 1 205. В остатке нашлись шесть подтверждённых ошибок, которые прошли все прежние проверки:

ФосАгро, дробление 1:10, март 2012. Корпоративное действие не было записано, и ряд падал на 90,8% за один день.
Отменённая выплата ММК (2022), невыплаченная НЛМК (2023), пропущенная выплата Мостотреста (2016) и дубль у ГМК (2014).
Исправления вышли отдельным выпуском базы: 23 решения, у каждого — источник и доказательство. Ошибочные записи не стёрты, а перенесены в журнал исключений. 

Воспроизводимость вместо доверия

Новый этап использования ИИ в проверяемости. Когда расчёт дешёв, его можно повторить столько раз, сколько нужно, и разными способами. Побайтная пересборка. Каждый выпуск базы собирается заново из журнала, и файл совпадает до байта. Конструктор портфеля посчитан на JavaScript и на Python, расхождение 6 миллиардных рубля.

Независимый пересчёт отчёта. Все 1 097 показателей отчёта портфеля сверены с отдельным расчётом в pandas.
Проверка по первоисточникам. Стратегию по ширине рынка я повторил по закрытиям Мосбиржи и ставке ЦБ — расхождение 0,1% по итоговому капиталу.

Та же логика работает каждую ночь:
Дописываются новые торговые сессии.
Выплаты сверяются по двум источникам. Неподтверждённая выплата останавливает публикацию до ручной проверки.

Собираются базы и сайт, проверки идут на временном сервере.
Сайт переключается целиком. Прежний выпуск хранится 24 часа, откат — одной командой.

Что это меняет для частного инвестора

Инструменты уровня фонда на рублёвых данных. Конструктор портфеля с бэктестом, полной доходностью и историей с 1997 года больше не требует своей базы. Сравнение, на которое раньше уходили недели, занимает минуту. Пример: с 2019 года модель денежного рынка по ключевой ставке дала 11,8% годовых, а классический 60/40 из БПИФ — 6,8% при просадке −37,5%.

Доверие смещается от бренда к проверке. Если у числа есть дата, источник, выгрузка и методика, его может пересчитать любой. Если нет — неважно, кто его опубликовал. Независимой аналитики станет больше, и плохой тоже. Порог входа упал для всех. Отличать хорошую работу от плохой будет не громкость автора, а возможность повторить его расчёт.

Чего ИИ не меняет

Качество первоисточников. Выплаты пока берутся из агрегаторов и сверяются между собой, а не с документами каждого эмитента. Строгой проверки «что было известно на дату сигнала» нет.

Разрыв между моделью и сделкой. Индекс нельзя купить, а налоги, спреды и комиссии фондов в бэктест не входят.
Ответственность. ИИ не подписывает выводы. Какой источник считать верным, какой допуск принять и что публиковать, решает человек.
Где проверить

Методика, описания выпусков данных и выгрузки в CSV и JSON лежат в открытом доступе, данные обновляются каждую ночь на портфеле portfoliolab.pro

Независимую сверку можно сделать по открытым источникам: ISS Мосбиржи, сайт ЦБ и библиотека okama.

Историческая доходность не гарантирует будущей. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.