До недавнего времени напрямую сравнивать стратегии двух платформ было нельзя: доходность считалась по-разному. С августа Т-Банк перешёл на расчёт чистой доходности — за вычетом комиссий, и результаты стратегий стали сопоставимы. Представляю вашему вниманию единый рейтинг стратегий автоследования: основной рейтинг для стратегий с историей от трёх лет и две лиги  «Лучшие Т-Инвестиции» и «Лучшие БКС»  с допуском от двух лет....Читать далее

Аналитики Кипарис Велс Менеджмент взяли  11 валют постсоветского пространства, от рубля и тенге до драма и сомони, и задали один вопрос. Что получил бы инвестор, если бы перевёл доллары в местную валюту, держал их под ставку центрального банка, а в конце вернулся в доллар?...Читать далее

Сентябрь 2026 года длястратегии «Алгебра» завершился умеренно положительно. После августовского ускорения стратегия не продолжила резкий рост, но сохранила капитал и закрыла месяц в плюсе. Результат сентября +0,50%. 
С начала 2026 доходность составила+19,75%...Читать далее

В 10 из 11 стран ставка превышает фактическую инфляцию. Наибольшая разница в представленном срезе наблюдается в Украине 7,90 п.п., Узбекистане 7,80 п.п. и России — 7,70 п.п. В Кыргызстане ставка и инфляция находятся примерно на одном уровне 12%.
При этом действия регуляторов различаются....Читать далее

Роллирование фьючерсов в Алгебре завершено. Стратегия сохраняет защитный характер и количественный подход к управлению капиталом.
На половину капитала сформирована позиция с синтетической долларовой доходностью 8,7% годовых до 17 декабря 2026 года....Читать далее

Алгебра начала работу на платформе БКС финтаргет 1 июля 2024 года. Это мультирыночная стратегия, которая использует фьючерсы на глобальные фондовые индексы, валюту и сырьевые товары. Средства выше ГО могут размещаться в инструментах денежного рынка.
Идея стратегии состоит в том, чтобы не связывать результат с движением одного рынка....Читать далее

На срочном рынке SFIN сложилась интересная конфигурация: декабрьский фьючерс торгуется с глубоким дисконтом к акции. Такая бэквардация позволяет оценить, какой дивидендный эффект участники рынка уже заложили в котировки — и что произойдет, если эти ожидания не оправдаются....Читать далее

Методика расчета: для 2005–2025 годов использован среднегодовой официальный курс USD/RUB Банка России, для августа 2026 года курс 84,54 рубля на 15 августа. Значение каждого исторического года приведено к ценам июля 2026 года путём умножения номинального курса на накопленный индекс потребительских цен в России....Читать далее

Наконец-то с сервиса автоследования в Т-Банке исчезли миражные доходности. Это событие, которого многие копирующие инвесторы ждали годами.
Миражи  XXX доходности ушли
Раньше мы видели сочные зелёные графики с годовыми процентами под 300–500%, но при попытке повторить их на своих счетах реальные цифры расходились в разы....Читать далее

Накопленная доходность стратегии после учета всех издержек приблизилась к 60%, а среднегодовая доходность достигла 24,71%. За тот же период индекс МосБиржи показал −14,53%. Волатильность стратегии при этом сохраняется на низком уровне.
Текущая структура портфеля:...Читать далее