Beach Bunny, свечи генерируются не «чистым рандомом», а с контролем волатильности и направленного дрейфа, чтобы имитировать типичное поведение каждого конкретного инструмента из представленных. Цель тренажёра — отработка базовых навыков (механика входов/выходов, риск-менеджмент, психология), а не тестирование конкретной стратегии на истории. Для бэктестов уместны реальные котировки, а для тренировки реакции и дисциплины или просто времяпрепровождения с соревновательной составляющей синтетики достаточно.

Активность приветствуется, тем более предметная: было бы здорово видеть такую же вовлечённость и в ответах на вопросы под вашими постами...

Тут, как обычно, всё упирается в методику: как считать, как часто пересобирать портфель, по каким принципам делать ротацию, что фильтровать по ликвидности и риску и т.д. На одних настройках импульс даёт приличную эквити, на других просто стирает капитал в ноль — у вас в примерах это хорошо видно.
Я тоже копал эту тему на примерах разных (биток, отдельные акции, портфель из нескольких бумаг, разные триггеры вместо прямого тайм‑шагового ребаланса) — вот пост: https://smart-lab.ru/blog/1173693.php
У коллег по алго‑и не только тоже достаточно материалов по моментуму (даже здесь на СЛ) и его «подводным камням», так что, думаю, если собрать и проанализировать все известные подходы, можно будет уже делать не только красивые бэктесты, но и более жизнеспособные реализации.

Короче говоря, пространство вариантов очень большое по теме.

__rtx, про мальчика ничего конкретного не скажу — читал не все подряд заметки его, а автора топика совсем не знаю...:(

у них появятся(если так однажды случится) деньги то им их станет очень жалко(сейчас когда нет они в теории могут тогрговать не то что 10 000 000 но вполне (как им может казаться) и 100 000 000 но если такое произойдёт то всё будет идти во вклады(мало кто из них реально сможет открыть позицию на 10 млн. и не потеть в этом проблема

интересную тему затронули. Мне вот, например, очень тяжело и долго было привыкать и к объемам, и к рискам, и вообще ко всей «спекулятивной движухе». У многих людей толерантность к риску околонулевая, при этом имеется сильная недокапитализированность, которая и заставляет людей брать непомерные риски и делать на рынке вещи, изначально им не подходящие по профилю и типу личности. Эти люди, как вы и пишете, при наличии сумм, которые позволят не ходить на работу больше, в массе своей выберут безриск, как мне думается. То есть им «просто очень нада денег, брат». А сама биржевая активность — один из возможных способов приблизиться… Что думаете?

__rtx, а вдруг человек алгодзен познал и у него всё суперпупер в торговле и хорошие результаты с 2017 года (или может раньше), но описать концепцию мировоззренческую смог только вот так, как получилось?!) 

Я на протяжении всего поста надеялся, что хотя бы результаты бэктеста будут за длительный период, краткое описание подхода к торговле (тренды, нейтраль, скальпинг может) или что-то такое. Вами часто упоминаемый мальчик буй буй когда-то писал, что по сути не столь важно, насколько красивая кривая доходности, важно, чтобы вправо и вверх постоянно (ну или как-то похоже) Может тут тоже неплохо, но автор не отвечает, поэтому пост и комменты получаются сугубо философские.

Фёдор Г., кто знает, как это трактует автор топика)

Поэтому и спросил. 

__rtx, 

не отвечает что-то совсем товарищ на комменты. Засмущали.

Сергей Хорошавин, 

тоже вариант)

Интересная позиция)

Спасибо.

Вы хфт торгуете или помедленнее что-то?

Если считать сложным, то 660% за период с февр. 2014 по дек. 2025 — это примерно 18,7% годовых в среднем. 

Если считать простой среднегодовой (общий % / число лет), то 660% за период с февр. 2014 по дек. 2025 — это около 55,8% в год. 

В обоих случаях хорошо очень! Мои поздравления

Jeeves, согласен с вами)

Ко вкладам у населения и доверия побольше в целом, чем к рынку фондовому. 

Михаил Михалёв, благодарю! 

Идея интересная.

wonderboy, отлично)
Раз никому не нужен — тем более странно, что вы уже второй комментарий тут пишете. Вы здесь зачем?