22022022, хороший комментарий. Спасибо! 

Я стараюсь делать так, чтобы от идеи до реализации как можно меньше времени уходило, иначе это превращается в бесконечное улучшение, которое до реальной торговли может и не дойти. Это субъективно, конечно, очень. Все люди разные. 

Задача трех тел, на прошлых изысканиях своих я чаще всего тестил постоянной суммой. Это всегда давало более гладкую кривую и самые хорошие показатели, но по факту я так не торгую. У меня относительно небольшая доля от общего в спекуляциях, с капитализацией всегда торгуется. Когда хорошо плюсит эта часть, я раз в период х какую-то значительную часть заработанного забираю и перевожу в консервы (облигации, пифы и пр.) и так по кругу. Но мы же не для красоты торгуем, а чтобы дома было что покушать. 

Насколько данный подход результативней?

Задача трех тел, вот пример неплохой у одного товарища, очень нравится динамика: 

Молодец! Но это интрадей с сильно бОльшим риском, чем я торгую. Внутридневного такого эффективного я пока не придумал

Добрый день!
Вы уже пробовали калибровать эту конструкцию на реальные данные (конкретные инструменты/рынки)? Каков эффект от внедрения на практике?
Если пока не пробовали, как вы сами видите pipeline: оценка параметров на окне, затем генерация сценариев и пересчёт VaR/маржи — или есть другие идеи применения?

В каких задачах, на ваш взгляд, такая копула потенциально наиболее полезна: стресс‑тест портфеля, моделирование PnL, опционы, что‑то ещё?
Есть ли у вас ощущение/опыт, что подобная модель остаётся работоспособной OOS, а не только на известном участке?

MoscowTrades, не секрет. 

Если коротко, то для меня drawdown management — это когда в зависимости от текущего накопленного финансового результата я управляю размером позиций.​

Если чуть подробнее, то речь про набор правил и условий, которые «прикручиваются» поверх базовой стратегии и отвечают именно за поведение в просадках. Например, при достижении определённых уровней снижения капитала я уменьшаю размер позиций, могу временно снизить плечо, ужесточить фильтры входа или вообще на время остановить торговлю до выхода из просадки.​

Задача этих правил не донастроить торговую систему, а сделать кривую капитала более живой с точки зрения риска: сгладить глубину и длительность просадок, чтобы система оставалась торгуемой психологически и по риск‑метрикам, даже если базовая логика входов/выходов при этом не меняется.

Обычно я такое активно использую в разных вариациях, но в данном примере этого нет. 

Задача трех тел, 

приходится работать на бирже

Здесь, пожалуй, позволю себе не согласиться, при всем уважении. В моем понимании «работать на бирже» — это когда ты наёмный трейдер или квант и жмёшь кнопку в интересах работодателя по регламентированному расписанию.

А в моём случае это, скорее, одна из разновидностей хобби, которое заодно может и монетку приносить, даже если я трачу на него по многу часов каждый день. 

ХХХ, как-то так и поступлю, пожалуй. 

Спасибо)

Задача трех тел, 

и не отвлекай людей от работы.

Работаете до сих пор?