Михаил Шардин, сами написали штоль? 

Я в оригинале смотрел, когда смотрел — тогда не было синхронного перевода с озвучкой правильной. В лучшем случае кривые субтитры.

Дмитрий, не «для лохов», а другая ниша. 

«В автоследы подключаются те, кто плохо понимают рынок» — это как сказать, что в ПИФы и ETF заходят только те, кто плохо понимает акции.
На практике там три группы людей:

1. те, кто осознанно делегируют торговые решения, потому что у них нет времени сидеть «в стакане»;

2. те, кто понимают базу, но не дотягивают по дисциплине и предпочитают следовать системе;

3. новички совсем, но это не отменяет саму структуру инструмента и его риски.

По уровню сложности и рисков автослед — это уже рынок полноценный: плечи, фьючи, просадки, а не застрахованный вклад с фиксированным %. Депозит — вообще другая лига, а читая комменты, я понимаю, что люди эти хотят депозит х3 от стратегий. 

Автослед — это доступ к готовой торговой системе с рыночной доходностью и рыночными же просадками. Совершенно другой уровень по риску и потенциалу. Если новичок этого не знает(а он знает, т.к. книги читал и посты Александра), то он будет входить в страту по хаям эквити, и выходить по лоям из неё.

Это не «я ничего не понимаю, нажму кнопку», а соглашение принять волатильность, просадки и правила автора системы. Это осознанный выбор риск-профиля. 

В общем, долго можно, но сути это не меняет.

Александр Силаев, да-да, особенно жадный хитрожелтый «сам зафиксирую прибыль» повеселил. 

Вы же для них книгу написали, просветительством в каждом посте занимаетесь, про стратегии рассказываете, и всё равно «вот так»... 

Что-то здесь не то. 

Более, чем уверен, что если порог входа поднимите в стратах в 5 раз от текущих, то все эти ребята отвалятся внезапно. 

Думаю, что вы свою публику прекрасно изучили за многие годы, и всё понимаете.

Почитал вопросы 

Это вот такие люди деньги вкладывают в стратегии ваши?

WZWZ, класс) 

Это вы на основе картинок-примеров такие выводы сделали, видимо. А почитать текст если?

Штош. Окай

Не знал, что вы еще работаете/пишете.

У интересных людей интервью берете, как раньше? Трейдеров, алготрейдеров, управляющих фондами имею в виду?

Михаил Шардин, я тоже знаком, и книгу читал раза два-три много дней тому назад, но монеток это на счетах не прибавляло, как и от прочтения множества схожей литературы...

Из всех моментов достаточно 1/4 Келли и широкой диверсификации по системам и инструментам, на мой взгляд. 

Михаил Шардин, у Винса основной упор на money management: optimal f, leverage space, выбор траектории по поверхности доходность/риск, то есть на том, как дозировать риск на сделку, исходя из УЖЕ ИЗВЕСТНОГО положительного ожидания. 

а в моей заметке речь о структуре и возможных вариантах получения положительного МО. А Винс — это про то, как это МО разогнать с помощью методов управления капиталом.  В моем примере перед «UPD:» торговля постоянным кол-вом лотов, нет капитализации.

Михаил Шардин, вот вам ссылочка)

https://www.youtube.com/watch?v=wiW0m_Li7T0 

Олег Иванов, да-да, вы молодец и всё правильно сделали. 

Я как-то с самого начала об этом догадался. Спасибо, что побаловали нас своим вниманием

Олег Иванов, не читал, но осуждаю, да? 

Понимаю вас. Ничего страшного.

Олег Иванов, сравнение с казино здесь про то, как организовать себе плюс по вероятностям на длинной дистанции, а не про распределение ролей игрок/крупье на рынке. 

Вы же прочитали дальше первого предложения, да?)

__rtx, если хотите чем-то дополнить заметку — пишите, пожалуйста. Пока редактирование доступно 

Может кому-то будет польза в итоге, всё-таки. Дополним.

Мне такие статьи помогают, порой неожиданным образом. Это причина, по которой появилась эта)

Михаил Шардин, ну не совсем. 

Я смотрел с ним интервью какое-то. Там он рассказывает, что идеи из «Математики управления капиталом» в исходном «газ в пол» виде он считает слишком агрессивными и сейчас почти так не торгует: работает через более общий подход с leverage space и траекторией по этой поверхности. По сути, классический вариант из книги он сам воспринимает как устаревший для практики, хотя базовая математика (optimal F / leverage space) с его слов по‑прежнему лежит у него в основе риск‑менеджмента.

Дмитрий Овчинников, добавил несколько картинок из того что под рукой. Пойдёт? 

Или если есть примеры нагляднее — присылайте, пожалуйста. Добавим. Пока пост можно редактировать.