Хорошая задумка. Для непосвященного, на мой разве что взгляд, немного сложновато и перегружено информацией на сайте. 

По своим наработкам очень часто сталкиваюсь, что людям лень читать, разбираться, и т.д. Если интуитивно непонятно, куда жмякать и зачем, публика соскакивает (про своих подопытных в данном случае). Даже если подробный мануал запилить с картинками и обоснованием реальной полезности — 9 из 10 не стали даже читать, а последний из вежливости сделал вид, что ему это интересно — полистал, понажимал, и тоже соскочил. Когда демонстрацию наглядную делаешь возможностей — все такие «О… круто, впечатляет, а можно то, а можно это, вот это да...» А потом гаснет, буквально на следующий день уже не интересно никому. И взрослые и молодые стремительно превращаются в «поколение тик-ток»… имхо, конечно. Пишите, еще., пожалуйста Интересно.

Вахтанг Миндиашвили, клод? 

Консультант-консультанту рознь, я думаю.

Очень интересно. Спасибо!  Сайт в избранное добавил. 

Я бы даже сказал, что реализовано получше, чем у брокеров.

Михаил Михалев, отлично тогда! 

Желаю проработать до победного финала, чтобы до продакшна дошло

Михаил Михалев,

сумма сделок по фьючу на индекс примерна равна сумме сделок по акциям. 

Михаил Михалев, 

Он скорее всего и размазывает по разным акциям

Так и вы размазывайте:) 

Не из-за ликвидности, от риска. Новости и пастушьи сигналы отрабатывает. Событийная торговля.

Вот вам примерчик: 

Человек торгует акциями(преимущественно), руками, на десятки миллионов рублей с соответствующими оборотами. 

Ни разу не слышал от него о проблеме ликвидности в акциях. Вероятно, для вашей торговой системы или специфических условий это так. 

Михаил Михалев, наверное, нет, если прогноз волатильности используется только для того, чтобы менять расстояние до стопа и тейка. Так как volatility targeting — это всё же стремление поддерживать заданную волатильность доходности позиции или портфеля. А для этого обычно для этого меняют размер позиции. 

Но это не точно.

SergeyJu, согласен, очень вредное, но я вроде бы не смешивал. 

Я перечислил volatility targeting и drawdown control как разные инструменты управления риском в виде примеров возможных. Волатильность — не весь риск, но управление вполне может быть частью риск-менеджмента портфеля. 

А вот о том, чем пользуетесь сами, я бы почитал с удовольствием. Для этого и пост.

MatrixLis, действительно, как? Биржевой стакан на сайте про биржу? страннее некуда. 

Пояснения доступны в обсуждении под постом по ссылке перед видео. Если не удалили ещё.

Рептилоид, вы про Янг–Миллса задачу?