Михаил Михалев, отлично тогда! 

Желаю проработать до победного финала, чтобы до продакшна дошло

Михаил Михалев,

сумма сделок по фьючу на индекс примерна равна сумме сделок по акциям. 

Михаил Михалев, 

Он скорее всего и размазывает по разным акциям

Так и вы размазывайте:) 

Не из-за ликвидности, от риска. Новости и пастушьи сигналы отрабатывает. Событийная торговля.

Вот вам примерчик: 

Человек торгует акциями(преимущественно), руками, на десятки миллионов рублей с соответствующими оборотами. 

Ни разу не слышал от него о проблеме ликвидности в акциях. Вероятно, для вашей торговой системы или специфических условий это так. 

Михаил Михалев, наверное, нет, если прогноз волатильности используется только для того, чтобы менять расстояние до стопа и тейка. Так как volatility targeting — это всё же стремление поддерживать заданную волатильность доходности позиции или портфеля. А для этого обычно для этого меняют размер позиции. 

Но это не точно.

SergeyJu, согласен, очень вредное, но я вроде бы не смешивал. 

Я перечислил volatility targeting и drawdown control как разные инструменты управления риском в виде примеров возможных. Волатильность — не весь риск, но управление вполне может быть частью риск-менеджмента портфеля. 

А вот о том, чем пользуетесь сами, я бы почитал с удовольствием. Для этого и пост.

MatrixLis, действительно, как? Биржевой стакан на сайте про биржу? страннее некуда. 

Пояснения доступны в обсуждении под постом по ссылке перед видео. Если не удалили ещё.

Рептилоид, вы про Янг–Миллса задачу? 

Ho_Chu, если там всё настолько весело, то может и доберусь для чтения) 

Как называется рассказ, о котором пишете?

Миллиардер из Сибири, вопрос уместный и замечание справедливое, но относительно реального мира, и авторы это отметили отдельно — спрос вне модели по построению. Внутри же модели покупателей хватает: 88% занятых, дорожающие «физические» профессии и владельцы капитала с +81% дохода. А вот если перераспределение не настроить — риск кризиса спроса — это ровно та слепая зона, которую отчёт называет ограничением и обещает учитывать в будущих версиях.

В дисклеймере прямо перечислено, что модель не включает совокупный спрос, деловые циклы, отклик экономической политики и финансовые рынки. Это модель предложения: она считает, во сколько раз дешевле производить, а не хватит ли у покупателей денег. Рецензенты (Acemoglu, Autor, Moll и др.) отдельно просили подчеркнуть, что эффекты спроса, в том числе от бума дата-центров — в расчётах отсутствуют. Так что «кто будет покупать?» и «кому продавать?» — это вопросы за пределами модели.

Миллиардер из Сибири, прямое удешевление задач — главный канал. Экономика в модели — это миллиарды элементарных задач. ИИ берёт часть из них и делает дешевле: на затронутых задачах производительность растёт на +35% / +57% / +120% (т.е. ×2,2 в экстремальном сценарии). Дальше арифметика: доля задач экономики, где ИИ реально применён (4% / 12% / 30%) × выигрыш на каждой = вклад в общую производительность (TFP). В формуле авторов это произведение m·d·a — оно «определяет прирост TFP и, следовательно, общий рост ВВП.

Автоматизированные задачи выполняет уже не человек, а капитал (ИИ-системы и инфраструктура). Доходность капитала растёт с 6,5% до 8,3% годовых, и экономика отвечает притоком инвестиций: фонд капитала к 2030 году на +2,3% / +13,8% / +56,3% выше пути без ИИ. Это второй этаж роста.

ИИ частично автоматизирует исследования, но наука остаётся узким местом из-за физических задач: запас «идей» к 2030 всего на 0,07–0,61% выше пути без ИИ. Авторы прямо называют это «неожиданной находкой» модели и оговоркой, что это нижняя граница — петлю «ИИ улучшает ИИ» они зашили только в параметр производительности, а не в отдельный механизм разгона науки.

То есть рост ввп в данном случае и по их прогнозу — это не абстрактный взлёт продуктивности, а произведение трёх вещей: сколько задач экономики ИИ физически забрал, насколько их удешевил, и сколько капитала экономика под это накопила. Даже рекордные ~15% годовых в экстремальном сценарии — это 30% задач × двукратное удешевление × капитальный буст. Поэтому в скромном сценарии ИИ почти не виден в макростатистике (как интернет), а в экстремальном рост требует рекурсивно самоулучшающегося ИИ и массового быстрого внедрения — без diffusion нет и ВВП.

Валерий Калачев, господа, не ссорьтесь, пожалуйста. 

Дмитрий Овчинников, .  Поддерживаю дискуссию. У каждого мнение своё.

Разнообразие:)