Проскальзывание GAZP в шагах цены по неделям

28 сентября 2026, 10:35
|
Михаил Михалев

Между делом продолжаю следить как меняется проскальзывание от объема сделки.

Проскальзывание GAZP в шагах цены по неделям

Видно, что рынок совсем тонкий, объемов мало, проскальзывание большое. Печалька для трейдера, который хочет орудовать заявками на десятки миллионов.

На самом деле не совсем проскальзывание, а количество шагов цены(и пересчёт на проценты от текущей цены), которое захватывается одной сделкой.
Методика была описана тут: smart-lab.ru/blog/1292859.php

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
Газпром

Ключевые слова:
газпром,
трейдинг

337

7 комментариев

Вот вам примерчик:

Человек торгует акциями(преимущественно), руками, на десятки миллионов рублей с соответствующими оборотами.

Ни разу не слышал от него о проблеме ликвидности в акциях. Вероятно, для вашей торговой системы или специфических условий это так.

Op_Man

28 сентября 2026, 20:20
Ответить

Op_Man, Так у него тут средняя сделка получается 2-3млн. Он скорее всего и размазывает по разным акциям, потому что в ликвидность упирается.

Михаил Михалев

29 сентября 2026, 11:32
Ответить

Михаил Михалев,

Он скорее всего и размазывает по разным акциям

Так и вы размазывайте:)

Не из-за ликвидности, от риска. Новости и пастушьи сигналы отрабатывает. Событийная торговля.

Op_Man

30 сентября 2026, 23:37
Ответить

Op_Man, У него тут какой-то арбитраж наверное — сумма сделок по фьючу на индекс примерна равна сумме сделок по акциям. Я буду размазывать по-любому, иначе проскальзывания будут забирать большую часть профита.

Михаил Михалев