Проскальзывание GAZP в шагах цены по неделям

Проскальзывание довольно сильно ухудшает доходность стратегий на больших объёмах. Я в симуляциях обычно ставлю 4 шага цены, но это от балды, а хочется чего-то более точного.

1) Берём обезличенные сделки с 2025-02-03(начало первой целой недели, когда появилась утренняя сессия).
2) Группируем их по микросекундам и направлению. (без группировки у нас будет куча мелких встречных заявок, а не то, что нужно).
3) Фильтруем сделки по объёму.
4) Считаем количество шагов цены в каждой сгруппированной сделке. 0 шагов — нет проскальзывания — минимальная и максимальная цена исполнения равны.
5) Вычисляем средние количества шагов в неделю для: всего дня, утренней, основной и вечерней сессии.
6) Заодно выводим суммарный объём торгов.

Вот что получилось на объёме от 2 до 4 млн:


На объёме от 16 до 32 млн совсем всё грустно:

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.