Применяете такое?

27 сентября 2026, 13:40
|
Op_Man

Таргетирование волатильности (Volatility Targeting / Target Vol Scaling), динамический контроль просадки по Гроссману-Чжоу (Continuous Drawdown Throttling) в своей алготорговле, еще что-то?

Или только перебираете стратегии постоянно и статики нет вообще, сплошные фабрики по производству стратегий, которым такой контроль риска не нужен в принципе?

Чем пользуетесь в быту по своим портфелям?

Поделитесь в комментах, пожалуйста.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

588 | ★1

9 комментариев

Пока, все проще.
Есть PnL, есть стакан, можно чуточку закрыть.
Есть раздвижка больше, есть стакан, можно чуточку открыть.

Ilya Kosarev kimkarus

27 сентября 2026, 13:56
Ответить

Путать риск с волатильностью вредное дело.

SergeyJu

27 сентября 2026, 14:52
Ответить

SergeyJu, согласен, очень вредное, но я вроде бы не смешивал.

Я перечислил volatility targeting и drawdown control как разные инструменты управления риском в виде примеров возможных. Волатильность — не весь риск, но управление вполне может быть частью риск-менеджмента портфеля.

А вот о том, чем пользуетесь сами, я бы почитал с удовольствием. Для этого и пост.

Op_Man

27 сентября 2026, 15:27
Ответить

А управление стопами/тейками и условием входа в зависимости от прогноза волатильности считается за таргетирование волатильности?

Михаил Михалев

27 сентября 2026, 16:00
Ответить

Михаил Михалев, наверное, нет, если прогноз волатильности используется только для того, чтобы менять расстояние до стопа и тейка. Так как volatility targeting — это всё же стремление поддерживать заданную волатильность доходности позиции или портфеля. А для этого обычно для этого меняют размер позиции.

Но это не точно.

Op_Man

27 сентября 2026, 16:01
Ответить

Op_Man, Да, но если условие входа тоже зависит от прогноза волатильности? По идее, это косвенно влияет на волатильность портфеля, потому что если из-за прогноза волатильности выходящей за установленные пределы ты не можешь вычислить стоп и тейк, то это ограничивает волатильность профита. Размер позиции при этом менется дискретно: входить на все/не входить.

Михаил Михалев