Блог им. Op_Man

Диванный алготрейдинг

Is it ok or not?

Диванный алготрейдинг

Слизь, комиссии (исполнение по рынку) В картинках ниже не учтено в этот раз :( 

А на реальном счёте — да, к сожалению.

Диванный алготрейдинг

Диванный алготрейдинг

Дискуссионное: можно ли без прямого доступа и хфтшной архитектуры/инфраструктуры домашнему диванному алготрейдеру мамкиному получить сопоставимое исполнение лимитками (пассивными), как при мочилове по рынку на тесте?? Без капитализации, торговлей постоянным малым лотом, например. Потому что комиссии аховые (заменил здесь).
Да? Нет? 

Напоминаю, что это всё выдумка и все совпадения с реальными событиями и людьми — случайны.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.5К
18 комментариев

или вот так, например: 







avatar
Op_Man
+1
можно ли без прямого доступа и хфтшной архитектуры/инфраструктуры домашнему диванному алготрейдеру мамкиному получить сопоставимое исполнение лимитками (пассивными), как при мочилове по рынку на тесте?? Без капитализации, торговлей постоянным малым лотом, например. Потому что комиссии аховые (заменил здесь).
Да? Нет? 

Несколько мыслей:
1. Исполнение будет другим. В какие-то моменты лучше, в какие-то хуже. Причем лучше немного, хуже может быть существенно.
2. В целом, как показывает практика, исполнение лимитками будет выгоднее.
3. Разумеется все зависит от объема. И, кстати, исполнение рыночными зависит тоже, возможно еще более круто, надо собирать информацию и тестировать на реальных деньгах, но это надо найти того, кто это будет делать.
avatar
Дмитрий Овчинников
+1

Дмитрий Овчинников, спасибо большое за коммент развернутый! 

надо собирать информацию и тестировать на реальных деньгах, но это надо найти того, кто это будет делать.

Вы как никогда правы) — за свой счёт эксперименты утомили порядком.

avatar
Op_Man
+1
Op_Man, 
я собираю информацию по проскальзыванию лимитных ордеров, так как торгую ими. но есть категория коллег, торгующая рыночными ордерами, думаю они могут помочь с информацией по проскальзыванию в их системах. Сергей Павлов, например: https://smart-lab.ru/blog/1018888.php
avatar
Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников, спасибо!

Меня, на самом деле, больше комиссия биржи беспокоит в этой конкретно идее, а точнее будет ли выгоднее гоняться за лучшим бидаском вместо рыночного ордера+комиссия биржки, такой моментик...

avatar
Op_Man
+1
Для начала можно в тестах сделать имитацию лимиток. Касание лимитки ценой не считается, только перехлест. Объем не учитывать, но на V=0 барах (если котиры с выравниванием) сделок разумеется не делать.
avatar
Кирилл Гудков

Кирилл Гудков, благодарю за коммент! 

Вы через mt5 торгуете? или самописное? 

avatar
Op_Man
Op_Man, бот на quik/lua, тестирую в AmiBroker в основном.
avatar
Кирилл Гудков

Кирилл Гудков, интересно, спасибо! 

quik/lua

всем устраивает? Медленное торгуете что-то? Имею в виду длительность удержания позиции.

С AmiBroker не знаком. Как вам платформа? Плюсы/минусы? Тест/реал соответствие?

avatar
Op_Man
+1

Op_Man, lua — язык общего профиля, что напишешь, то и будет. Удержание часы-дни. Стратегии в основном M1 бары используют, робот для исполнения лезет ниже. 10 заявок в сек из квика вполне реально пулять, если код писать нормально.


АmiBroker — векторный тестер, т.е. весьма быстрый. Умеет в портфельное тестирование. Как он прикручивается к реальным торгам — не интересовался, по любому там пирамида из костылей будет.


В боте тоже есть встроенный бэктест. Полезно бывает посмотреть на страту с двух сторон, частенько так хитрые грабли вылавливаются.

avatar
Кирилл Гудков
Кирилл Гудков, спасибо за ответы! Интересно!
avatar
Op_Man
Если не секрет у какого брокера столуетесь? Для себя подыскиваю))
avatar
Poll

Poll, у всех крупных счета есть. Никого не порекомендую...

Всё очень индивидуально и зависит от ваших целей, бюджета и задач.

avatar
Op_Man
Как вариант — избавиться от лишнего «шуршания». Когда к примеру ТС трендовая, покупает/продает по тренду, можно избавиться от промежуточных перезаходов.
Если брокер позволяет и не повышает/понижает комиссию за объем.
avatar
22022022
22022022, это же срочка, рыночные заявки. комиссия биржи волнует, не брокера.
avatar
Op_Man
Op_Man, на крипте тариф от объема. Раньше всегда тестировал 2 варианты. Пессимистичный, когда все сделки по рынку и 50/50 и сравнивал доходность. Если разница выглядит как 100% и 80% то ОК, если 100% и 20% то алгоритм «плохой».
avatar
22022022

22022022, понятно, спасибо. Подход интересный у вас. 

avatar
Op_Man

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Рубль в зоне риска. Как заработать на развороте?
В начале мая мы писали : из-за снижения объемов покупки валюты по бюджетному правилу ждать быстрого ослабления рубля не стоит. В прошлом...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
19:01
Фото
Дивиденды на подходе: отсечки июня
Российский рынок выходит на пик дивидендного сезона, и уже в июне около тридцати компаний закроют реестр акционеров под дивиденды по итогам...
Фото
БКС Мир Инвестиций
10:25
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 2 июня 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:34
Фото
НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы
НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль...
Фото
Олег Кузьмичев
01 июня 2026, 20:31

полезные записи за 24 часа

★19 21 Белый список акций РФ
★7 53 The Underdoggs 2026: Ставь на лузера!
★6 35 Какие из акций советуют покупать брокеры
★5 4 Я посмотрел 272 коттеджных поселка. Знаете, даже хорошо, что ставка ЦБ в небесах
★4 21 Мысли об ИИ для трейдинга: плюсы, минусы, подводные камни
★4 3 В апреле 2026 г. корпоративное кредитование значительно возросло из-за отсутствия денег от гос. финансирования, рыночная ипотека продолжает свой рост.
★4 1 Северсталь - когда отраслевой цикл сильнее лидера рынка
★4 2 Байбек vs дивиденды — это кэш против надежды
★3 19 Богатые буратины в РФ не инвестируют в акции
★3 29 Космические долги в Российской экономике. Как вообще это все еще работает?
+108 23 Азия. Среда.
+98 3 Инвесторы получили передышку🔥Акции и инвестиции
+92 15 Роснефть: маржа пошла по EBITDA вверх, но обесценения снизили чистую прибыль. Зато скоро запустят Восток ойл
+78 8 Такое впечатление, что у кого-то появился инсайд
+77 35 Какие из акций советуют покупать брокеры
+59 53 The Underdoggs 2026: Ставь на лузера!
+58 6 Индекс МБ сегодня
+56 18 5 способов получить 1 млн рублей быстро и без труда
+56 3 В апреле 2026 г. корпоративное кредитование значительно возросло из-за отсутствия денег от гос. финансирования, рыночная ипотека продолжает свой рост.
+52 3 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в мае. Ну наконец-то…💪

самые обсуждаемые сегодня

25к «Изобилие кнута без наличия пряника»
23к Азия. Среда.
18к Мнение по рынку
11к Мантуров рассказал о производстве чипов в России ...
7к Лоси
6к Активы ДУ Иволги растут не за счет роста числа счетов
5к Российские миллиардеры задаются вопросом, не станут ли их активы следующими в очереди на конфискацию и не окажутся ли на рынке — Bloomberg
5к Мантуров: запуск инвестпроектов не должен зависеть от западных технологий....
6к Индекс МБ сегодня
5к Дмитриев: страны Европы потеряли около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики

теги блога Op_Man

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн