Дмитрий Овчинников, добрых вечеров! Странно, что этот пост в алговетке, как и множество других свежих в ней же совсем не про торговлю и не про алгоритмическую. Ну да ладно

Я порой думаю, что наоборот хорошо, что так думают. А еще говорят, что ликвидности плохой не бывает. Ну вот 80% (или сколько там сейчас) оборота на фондовой секции делают(делали) физлица и уже более половины на срочке. Лучше стало с поведением цены и ликвидностью?) Воооть. 

Такой ликвидности нам не нужно, пожалуй (имхо). Так что можно ставить лайк и писать что алго проигрывают индексу стабильно. Проверять всё равно никто не пойдёт — это же думать надо, делать что-то...

Иван Недомолков, 

Дневки вместо 5-минуток — осознанно: на интрадее издержки и микроструктура съедают ровно ту статзначимость, которой и так не хватает.

Суждение ошибочно в корне, на мой взгляд, если мы говорим про us market. Речь не про 5-минутки, а про интрадей в целом для поиска и эксплуатации статзначимости, как вы выразились. 

Еще есть мнение о чрезмерном усложнении там, где это не требуется. Но и первое и второе мнения я не навязываю, естественно. 

Еще показалось странным, что после такого количества времени затраченного и сил:

"… Так мартышки уже на реале — пока на бумажном: paper-trading с полным брокерским контуром, живыми котировками и подтверждением каждого ордера кнопкой. Тот же форвард-тест, только без платы за обучение… "

Зачем руками? Автоматизировать исполнение, вроде бы, совсем не сложно на фоне проделанной подготовительной работы...  И пусть статистика набирается, раз уж paper trading. Нет?

что-то вы намудрили слегка, думается мне. 

Заскриньте вкладку «Результаты» плиз. 
Ключевой вопрос, зачем потратили время на идею, заранее зная, что кормиться с этого не получится? 

Просто практикуетесь в создании или другая цель какая-то?

стлаб — «волшебная» программа, красиво там всегда можно накрутить. Вопрос практического применения остается открытым только... 

Юань постоянной суммой за последний календарный: 

Последние 2 года постоянной суммой: 

с 22 года постоянной суммой 

Это всё очень красиво и мечтательно, когда не разбивается об лёд реальности

Я фигею от рынка

Хоббит, вполне может быть, но с оговоркой, что для вас конкретно. Спасибо за комментарий.

В моем представлении хорошо — это когда сделал->оттестил/отладил->проверил вживую/отладил еще при необходимости->запустил в работу на малую деньгу->набрал 500-1000 сделок статистики-> продолжил на нормальную деньгу. 

Далее настроил управление риском, в т.ч. через динамическое управление размером позиций и всё, хорош... 

Дальше самое бОльшее, что я хотел бы с этим делать — это менять контракты на новые по истечении (если о срочке говорим). 

То есть, вот с этого места (условно) в запущенной стратежке я больше ничего трогать не буду, т.к. алгоритмизацией на бирже занялся, чтобы автоматизировать income и высвободить время для чего-то более полезного и интересного, чем биржа. 

Иной подход возможен, если вы эксплуатируете временные темы (как у  совсем быстрых парней часто бывает, например). Но там всё совсем иначе. Это предмет отдельной беседы.

тренд ведь, зачем останавливаться? 

Да, не в ту сторону, как многие ожидали, но тренд

Вагон Купонов, да, возможно вы правы. 

Если вам нравится, значит не зря всё это.

GoldFish, возможно) 

С порядком цифр не знаком. Сам Тимофей считает себя человеком «не бедным» — как-то так запомнилось мне почему-то, то ли из видео его, то ли из постов. Странно, что не «богатым и/или обеспеченным», а именно «не бедным».

Раз так — значит хорошо.

ves2010, 

мысль в том что чтоб понять работает или нет надо 2-3 года

Ну вот да, я запускаю и искусственно рабочий объем количеством сделок ограничиваю, пока не наберётся достаточно статистики. Условно запустил и забыл на время. У вас время в позиции, вероятно, достаточно большое, раз 2-3 года. 150-200 сделок на инструмент в год, возможно, да? 

Фьючерс на наждак не торгуете? Хорошая комбинация — пробойки интрадей на NQ + ES. 

M707, ну вот я так примерно и прикинул. Спасибо большое.

Равные постоянные доли от общего инструментам даёте или варьируете динамически?

AV, ну хотя бы Тимофею польза. Человеку семью кормить.

Уже хорошо.

ves2010, это постоянная работа получается. 

За это время удалось ли вам пул вечнозеленых стратежек сформировать? Робастных достаточно, чтобы не менять их на новое?

ves2010, я вот часто раньше так делал тоже, всё время вмешивался и что-то подкручивал, исправлял и т.д. Но, как говорит Евгений Н., «линейкой по рукам себя отхлестал разок, чтобы не вмешиваться и дать заложенному преимуществу реализоваться со временем» (не дословно, как запомнил), и дело пошло на лад. Чем меньше контроля, тем лучше результаты получаются. Потому что был в этом вопросе перегиб явный...

Торгуется и торгуется, довольно скучно всё. Если с рисками не борщить. Вы человек опытный, я вас читал еще когда сам начинал только, но по вашему комменту мне видится, что часто вмешиваетесь в работу своих стратежек. Ошибаюсь? 

Можно автоматизировать такие прикольчики, например, малым объемом до 1000 сделок по каждому алго пока не наберется, далее плавно на рабочий объем выходить, чтобы и статистика набралась и преимущество на серии реализовалось. Нет? Не близко вам такое?

M707, а сам алгоритм не «причёсывали» в процессе? «Подкрутить параметры», «пооптимизировать» периодически и т.п. Нет? 

ves2010, вы за столь долгий срок торговли вероятно сильно наусложняли алгоритмы свои? 

Часто правите уже запущенные в работу идеи? 

Вы молодец. Очень круто. При таком объеме стартовом — включить и забыть самое комфортное было бы для меня, например, на чем-нибудь типа вечника юаня. Как это было у вас? Чуть подробнее, если можно. Интересно. 

В процессе ничего не подкручивали? Как есть (с начальным сетапом) всё это время торговалось? Только капитализация и смена контрактов?

Алгоритмисты пишут крайне редко теперь. Читатели сами видите, какие бывают.