Дмитрий Овчинников, 

так каждый, освоивший квик на минималках торгует эту фигню.

Возможно это с точки зрения объяснимости эджа как-то более понятно людям, поэтому с такого стартуют?! Хотя, кто знает. Арбитраж — слово популярное) 

В остальном — даже и не поспоришь толком. В целом согласен, но без погружения в детали, ибо такое не торговал никогда и даже в ту сторону особо не щупал. 

https://yuriy-yudin.ru/  — вот коллега торгует вроде бы такое. Или торговал. Не общаетесь? На сайте кривулек новых нет пока. Не знаю что сейчас по статистике у него.

Дмитрий Овчинников, электробайки активно рекламируют сейчас в интернетах) 

Много не запихать, это да. Можно до потолка ликвидности, затем «сброс» в медленное, и заново до потолка, и так по кругу. Ну до тех пор пока косты позволяют торговать так, конечно. 

Про миграцию в крипту интересно. У вас есть примеры, кто ушел и не растворился из быстрых или полубыстрых ребят? 

Дмитрий Овчинников, ну самая обыкновенная, я бы сказал

Дмитрий Овчинников,  

в духе «вот раньше было лучше», да?)

Дмитрий Овчинников, вот, кстати, примерчик вспомнился: 

https://smart-lab.ru/blog/512626.php 

Вот только не тренды вовсе и вообще, есть нюансики:)

Дмитрий Овчинников, нетушки — нормальная тема. Все месяцы в + и каждый день обязательно как два пальца. Все так могут же. 

500% в год норм тема) На трендах, тем более.

Не пугайте источник ликвидности, пожалуйста

Дмитрий Киреев, перфекционизм — это не баг, а фича, если знать, куда её направить. Например вы замечаете то, что другие пропускают, и доводите до качества — это ценно. Можно включать на полную там, где это действительно важно, и разрешать себе достаточно хорошо в остальном, согласны? Как вариант, где работает: — авиация и медицина: чек‑листы и внимание к деталям спасают жизни. — инженерия и безопасность: дотошная проверка расчётов предотвращает аварии.

— финансы/аудит: скрупулёзность в цифрах экономит миллионы.

— дизайн и продукт: полировка мелочей может создавать «премиальное» впечатление.

— спорт: оттачивание техники даёт преимущество.

— наука: тщательная методология — основа доверия к результатам.

В общем, думаю, не грустный смайлик должен был быть. Можно свои качества принимать и обращать себе и другим на пользу, я думаю

Дмитрий Киреев, рисково, конечно, если вдуматься, но в целом вероятность ненулевая, что может и «стрельнуть», как говорится) 

Спасибо, что поделились.

Дмитрий Киреев, 

Какой у вас подход к приумножению монеток? 

Дмитрий Киреев, интересно. Спасибо. 

Балуетесь сами тоже или искусственный подсказал?

Задача трех тел, вроде нет. 

Карта оптимизации трендовой торговой стратегии за 3+ года на валютных фьючерсах. По вертикали — рекавери, по гор. — кол-во проходов. Цвет — насколько хорошо стратегия зарабатывала при данной комбинации настроек.

Большая часть «разумных» настроек даёт прибыль — это широкая жёлто-зелёная полоса посередине. Не нужно попадать в точку пика, чтобы зарабатывать. Даже если параметры немного сдвинуть, результат остаётся положительным.

Красные и оранжевые зоны — это крайности. Любая трендовая система там сломается. Это не проблема стратегии, а логичное поведение.

Стратегия не подогнана под конкретные движения рынка. Она ловит конкретную закономерность и делает это на разных валютах и инструментах с одними и теми же настройками. Широкое плато хороших параметров = реальное преимущество, а не случайность.

Op_Man, тему могу подкинуть интересную (мне точно):

Ваш подход к составлению алгопортфеля диверсифицированного. Как отбираете стратегии и варианты внутри них для продакшна? По каким принципам собираете/группируете параметры и портфель из них на инструменте одном и затем на портфеле в целом. 

Это если не про зож и если не очень интимно, я бы почитал.

Напишете что-нибудь новенькое может? Ну хоть про зож?) 

Хочется почитать что-то ваше. Может коллеги подтянутся и дискуссия интересная получится... 

Вы молодец, конечно, Михаил!

Мои наилучшие пожелания и интересных впечатлений

удалил часть агентов, чтобы снизить маржинальное плечо брокера в периоды высокой волатильности.

интересненько. Можно же было просто размеры позиций/риски в ботах подкрутить. Хотя, кто как хочет, конечно. Может причина не единственная была.

я запускаю масштабную исследовательскую работу и готовлю большой исторический бэктест каждой своей стратегии. Буду прогонять алгоритмы через глубокую историю рынка, выявлять слабые места и оптимизировать математическое ожидание. Первые результаты выкачу уже в ближайший месяц.

Вот это, если не затруднит, в текстовом формате с картинками здесь в бложике своем тоже продублируйте, пожалуйста.

VLTorgovie, знаете, что спрошу у вас? 

Вы же тоже, как и все мы, торгуете большими пятнами параметров, верно? 

А как вы эти пятна формируете? Есть устоявшиеся принципы составления портфеля применительно именно к выбору, группировке наборов. Как отбираете, по каким признакам? Просто всю пачку с каким-то шагом уже, наверное, не торгует никто