Вы молодец, конечно, Михаил!

Мои наилучшие пожелания и интересных впечатлений

удалил часть агентов, чтобы снизить маржинальное плечо брокера в периоды высокой волатильности.

интересненько. Можно же было просто размеры позиций/риски в ботах подкрутить. Хотя, кто как хочет, конечно. Может причина не единственная была.

я запускаю масштабную исследовательскую работу и готовлю большой исторический бэктест каждой своей стратегии. Буду прогонять алгоритмы через глубокую историю рынка, выявлять слабые места и оптимизировать математическое ожидание. Первые результаты выкачу уже в ближайший месяц.

Вот это, если не затруднит, в текстовом формате с картинками здесь в бложике своем тоже продублируйте, пожалуйста.

VLTorgovie, знаете, что спрошу у вас? 

Вы же тоже, как и все мы, торгуете большими пятнами параметров, верно? 

А как вы эти пятна формируете? Есть устоявшиеся принципы составления портфеля применительно именно к выбору, группировке наборов. Как отбираете, по каким признакам? Просто всю пачку с каким-то шагом уже, наверное, не торгует никто

Значит и наши «слижут» скоро тему эту, вероятно.

Думаю, что давно обсуждается.

добрый вечер! 

Полазил по ссылкам вашим, сайты посмотрел. Всё это здорово и красочно, а где кривулька хоть одна? 

Ожидалось с таким послужным списком что-то такое хотя бы: 

Или на фонды, где активно управляли/управляете ссылочку дайте, пожалуйста.

Дмитрий Овчинников, добрый вечер.

ну хоть что-нибудь, демонстрирующее вашу торговлю.

_____rtx, доброго вечера!

мамкин рыночный ордер

супертермин - записал себе в заметки. Спасибо!

Думаю весь свой диванный трейдинг, на подобную терминологию перевести.

С возвращением в обсуждения!

VLTorgovie, понятно, спасибо. Интересно.

Дмитрий Овчинников, 

нового ничего :(

ну это не так грустно, как кажется. 

Стабильность — признак профессионализма, так ведь?) 

Раз дело движется, значит я за вас рад

Новое значит чуть позже будет.

Дмитрий Овчинников, доброго вечера вам! 

Возможно. Я по последней заметке его в алговетке увидел с начала года этого. 

Грустно, если так. 

Как вы поживаете? Дело движется? Новое что-нибудь организовали? Тестер? Хитрости для победы над ликвидностью может?)

Алекс Ч., тут, конечно, мнение не навязываю. Это всё вкусовщина и очень индивидуально.

Лишь бы нравилось и денежка водилась.

Роман Миронов MR Trade, в данном случае это бэктест за такой же период и сопоставимыми рисками+низкой стартовой просто для сравнения вам визуально. 

это торгуется в реале тоже в составе портфеля. результат получше бэктеста немного.

Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. 

Добрый день!

Чего от RUSFARIND отклоняетесь? Как опередить без увеличения риска? Есть соображения?

Op_Man, вот у коллеги посмотрите: в фильтрами волатильности трендовушка: 

https://www.comon.ru/strategies/118415/

Добрый день. 

Трендовые на валюте все хорошо себя ведут +- за последние 15-20 лет примерно у всех. 

Устоит ли стратегия на длительном периоде?

Вопрос больше в том, как долго еще продлится этот праздник? Как скоро изменится состав участников и их поведение в этом и др. валютных инструментах. В чем эдж вашей стратегии вы понимаете, или только числами оперируете?

Какой период форвард-теста вы считаете минимально достаточным для оценки такой стратегии?

при «среднее количество сделок: 1,2 в день» 1000 сделок я бы посмотрел. 

Если без подгонки и примерно как у вас по рискам, то вот так по сишнику(стартовая 150000, с 01.01.2024): 

оно же на юане (склейка брокерская и там и там) 

LEADER_PRO, добрый день. 

Спасибо за ответ.