Блог им. uralpro

HFT итоги 2018 года

HFT итоги 2018 года


Традиционно подведем итоги прошедшего года. Напоминаю, мы работаем исключительно высокочастотными роботами на всех доступных биржах (ну почти :) ). Выше показан результат по ФОРТС + валютная секция МОЕКС.

График представлен в долях от использованного ГО, учитывается только результат на конец дня. Комиссия биржи учтена, комиссия брокера — нет. Если вычесть брокерскую комиссию ( которая состоит из трех частей — колокейшн + безлимит + логины)  то профит на конец года уменьшится с 5 до 2.6 долей от ГО. Результат был бы нормальным, если бы была возможность наращивать ГО из года в год. К сожалению, с ликвидностью на МОЕКС все также тухло, как и в 2017 году (если не хуже). Поэтому капитал, задействованный для гарантийного обеспечения, увеличился с прошлого года незначительно.  

В августе запустили новую боевую часть, которая стала гораздо проще и понятнее в смысле архитектуры, ну и несколько быстрее — tick-to-trade 1-5 мкс без учета сетевых путей. Робот стал универсальным — для подключения к любой бирже нужен только коннектор ( тоже большей частью шаблонный), а в управляющем ядре никаких изменений не понадобится. Соответственно, срок подключения сократился до одной недели ( не учитывая, конечно, юридических формальностей). Таким образом, в связи с тем, что на МОЕКС особой надежды нет, продолжаем экспансию на остальной мир :)

Тут на smart-lab, с подачи kbrobot, разгорелась дискуссия может ли тру трейдер сделать с 200 т.р. до 2 млн.р. за один год. С моей HFT колокольни, не только может, но и должен. Иначе особого смысла заниматься трейдингом нет. Не самое стабильное это занятие, чтобы мало зарабатывать. Правда, для положительного результата надо очень много сделать, в частности стать неплохим программистом. Ну и собрать небольшую команду единомышленников и профессионалов, одному точно не справиться - рутинных операций просто море, каждый рабочий день без исключения (и на начальном этапе больше на порядок).

И для поддержания дискуссии о высоких трейдерских доходах привожу ниже некую эквити. Здесь профит указан в процентах от первоначального капитала (небольшая сумма). В дальнейшем извне ничего не добавлялось, все только с торговли. Срок, как видно, чуть больше года.

Как думаете, может быть такое, или туфта это все?
HFT итоги 2018 года

Стратегии и алгоритмы автоматической торговли смотрите на моем сайте www.quantalgos.ru

★34 | ₽ 11
А с 2 млн — 20 млн?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, тоже можно, но на порядок сложнее
avatar

uralpro

uralpro, вот это было бы интересно, а пока это несерьезно.
uralpro, думаю, что за год и в России это может быть лишь в случае везения. 10 лет подряд такое в России повторить вряд ли получится. 

Но надо понимать, что на самых ликвидных инструментах в России и СШа по оборотам 1руб.=1 доллар и думаю, что из 30  тыс. долларов в США делать 300 тыс. в год возможно и стабильно. А это и есть цифры в рублях чуть выше 2-20.
avatar

А. Г.

А. Г., я согласен, в России это практически невозможно
avatar

uralpro

Разница между вами и какбыроботом в том, что вы действительно далеко продвинулись в этих технологиях и добились результата. А кроворукий недопрограммист Евгений Черных пошел по простому пути околорынка — продавая свои глючные поделки. Вы зарабатываере на рынке, а какбыробот на околорынке.
uralpro, вух… наконец то хоть один авторитет подтвердил мои слова. А то Байкала и симптомы задрали своими шаблонами. Спасибо тебе
uralpro, если на порядок сложнее, то получается два из двух?
avatar

Антон О.

Биотехнолог, легко
avatar

CapitalMAN

может и нужно!
avatar

Enter1

В HFT такое возможно, но к тому бреду, о котором писал кбробот, это не имеет никакого отношения :)
avatar

bstone

Класс
Тимофей Мартынов, спасибо, стараемся :)
avatar

uralpro

Конечно возможно, так можно руками делать, и без хфт

Вот так выглядит пост специалиста.

Никакой воды, соплей и рекламы.

Только цифры и всё по делу.

Тарас Громницкий, ты что, родной, там внизу реклама его сайта была)))
avatar

KarL$oH

KLoYH, стопэ....

Точняк.

Поторопился.

Ну ссылку на сайт ещё можно понять.

А зачем вот это «Стратегии и алгоритмы автоматической торговли смотрите на моем сайте» ?

Тарас Громницкий, чтобы потом дать ему в ДУ, а он их профронтранил ;)
avatar

KarL$oH

KLoYH, вы за меня то не додумывайте. В ДУ никогда не брал и не собираюсь
avatar

uralpro

uralpro, а зачем тогда вы из Парижу приехали? ©
avatar

KarL$oH

KLoYH, в ДУ при наличии пруфов можно и налить.
Тарас Громницкий, мне ДУ совсем неинтересно, мы и свой капитал не можем разместить по причине низкой ликвидности. А там еще и ответственность и юр. аспекты, в общем только в страшном сне
avatar

uralpro

uralpro, ну да.

HFT не резиновое.

Тарас Громницкий, главное в этом деле потом не разлить первоначально налитое))
avatar

KarL$oH

Тарас Громницкий, ну может, потому, что они там действительно есть? Кстати, то что есть на сайте, вполне достаточно для создания нормального HFT алго. И все бесплатно, заметьте. Нет только технологии создания робота, т.е. высокопроизводительного кода.
avatar

uralpro

uralpro, от производительности кода многое зависит или всё же больше от качества связи, скорости связи? 
avatar

Igr

Igr, да от всего зависит, но на коло качество и скорость более или менее стабильны
avatar

uralpro

uralpro, а на другие коменты мои ответите? ну или напишите — секрет)

а то не понятно то ли пропустили то ли не хотите отвечать 

avatar

Igr

Igr, если не ответил, то скорее всего — секрет :)
avatar

uralpro

uralpro, оки доки)
avatar

Igr

про КБробота, он то пишет про ручную торговлю, там до HFT как до луны на самокате 

 

разве ваши слова относятся к ручной торговле?

 

а вот ещё что он написал:

«Igr, Да с первой попытки.  сотка в месяц на рынке легко удваивается. На одних коррекциях внутридневных» 

avatar

Igr

Я не совсем понимаю зачем uralpro это афиширует, тем более из года в год.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, боитесь сглаза? :-)
avatar

John_Travel

Cristopher Robin, а что случится? :)
avatar

uralpro

uralpro, вы бенчмарки публикуете, конкурентам обычно ничего больше знать не нужно. Я бы например не хотел знать как вы это делаете, достаточно знать финансовый результат.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, меня сейчас Россия мало заботит, если честно, а в мире и без меня конкурентов до фига. Один Китай чего стоит :)
avatar

uralpro

uralpro, спасибо, я именно это и хотел от вас услышать)
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, ну может инвесторов ищет что б выйти на заграницу?
avatar

Igr

Igr, я давно уже там
avatar

uralpro

uralpro, и как по вашему, на сколько америка европа сложнее для трейдинга, для HFT? есть там ещё неэффективности или большую часть разобрали и оторвать кусок существенно сложнее и дороже? 

 

в торговле криптой участвовали? 

avatar

Igr

Cristopher Robin, да вроде особого страшного ничего не опубликовал
avatar

Андрей К

 можно расшифровать для не профи) 

— tick-to-trade 1-5 мкс без учета сетевых путей

1-5 мкс это от момента отправки заявки до момента получения результата по ней?  что за сетевые пути и если их учитывать то какой результат?

 

можно узнать сколько максимум можно впихнуть в стратегию на верхней и нижней картинке, если торговать на ММВБ, можно приблизительно ?

avatar

Igr

Igr, это от момента поступления маркет даты в робота до момента отправки приказа по этому событию в сокет. Сетевой путь это от входа в сетевую карту до выхода из нее с обоих сторон
avatar

uralpro

uralpro, )

1-5 это время за которое рбот делает все расчёты и принимает решение ?)

 

так сколько сетевой путь занимает времени? 

avatar

Igr

Igr, вряд ли скажет… это уже военная тайна)))
Igr, да. Сетевой путь в пределах 1мкс в сумме, и сильно зависит от сетевой карты
avatar

uralpro

uralpro, 1 мкс в один конец… в итоге 2мкс наверное
avatar

Андрей К

uralpro, простите за уточнение… То есть пришла маркет дата — получен сигнал-принято решение — транзакция поступила на сетевую карту.Это у вас занимает от 1 до 5 мкс?
не до ядра биржи и обратно с ответом?
Юрий Елисов, да, так. До ядра биржи я как со своей стороны посчитаю? А ответ — коллбэк- это уже миллисекунды
avatar

uralpro

uralpro, спасибо… ответ более чем конкретный
uralpro, 
До ядра биржи я как со своей стороны посчитаю?
с точностью микросек можно попробовать. синхроните часы и погнали =)) хотя официально по документам моекс считает ответом ядра — tcp стэк, тогда еще проще.
avatar

Андрей К

Андрей К, этот показатель мне уже не так важен, разве что в качестве проверки роутера на колокации
avatar

uralpro

Юрий Елисов, до ядра биржи такое время сложно, там одни сетевые задержки могут быть 1-10мс, если не использовать размещения в ДЦ биржи.
avatar

Cheshire Cat

Cheshire Cat, да с коллакации торгую, понимаю я это все… просто было интересно:)
Спасибо за мотивашку!:)Значит деньги в рынке есть, надо только правильно у него их попросить!
avatar

Юрий Елисов

может ли тру трейдер сделать с 200 т.р. до 2 млн.р. за один год. С моей HFT колокольни, не только может, но и должен

Так кто-то делает такое из года в год, или только ДОЛЖЕН?)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, делают и больше. Из года в год
avatar

uralpro

А как на счет конкуренции? Не ощущаете ее? По идее десяток таких роботов не сможет работать.
avatar

Cheshire Cat

Cheshire Cat, конечно, ощущаю, со страшной силой. На моексе вообще песочница
avatar

uralpro

uralpro Отличный результат, желаю вам гладкой эквити в космос в предстоящем году. 

Пролейте света немного:

1. Работаете ли на америке, какие инструменты?
2. Сколько алгоритмов и их вариаций сейчас работают в продакшн?
3. Суть стратегий — мейкинг или какие-то направленные движения  тоже отрабатываете? 

 

avatar

Сергеев Петр

Сергеев Петр, сорри, на эти вопросы отвечать не хотел бы, слишком конкретики много
avatar

uralpro

Сергеев Петр, и еще можно добавлю от себя.Какие шлюзы используете?(Плаза, твайме… тд тп)
Есть ли у вас не HFT робот? То есть робот без серьёзных костов инфраструктуры. Если есть или нет такого, то какая доходность ориентировочна есть/была бы с аналогичных вложенных человеко-часов?
avatar

chizhan

chizhan, нет, таких роботов нет. Доходность медленных алго меньше примерно во столько же, во сколько меньше сделок по сравнению с HFT.  Но капитал там можно задействовать значительно больший. Я, честно говоря слабо верю в такие медленные алгоритмы, но периодически возникают люди, которые доказывают обратное своим примером 
avatar

uralpro

uralpro, живой тому пример Sensor 
avatar

FrBr

uralpro, есть есть… но не столько конечно процентов. Дай бог 40-50 годовых настругать… сами посмотрите на график, он ж на месте не стоит. Встанет в струну, тогда приехали…
avatar

Oleg Only Algo

Результат был бы нормальным, если бы была возможность наращивать ГО из года в год.

А если 10-20-100 роботов запустить с ненаращенным ГО? Все равно ведь приходят и будут приходить новые HFT трейдеры с похожими алгоритмами, поэтому лучше сразу занять всю поляну.)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, занять то можно, но если те, кто придет, будут быстрее и эффективнее, то в один день большую часть поляны потеряете
avatar

uralpro

uralpro, жду вопроса от кого-нибудь: а что в ЛИЧ не учавствуете?))

Очень круто, как всегда!

avatar

waldhaber

waldhaber, особого смысла для меня нет, да и партнеры против
avatar

uralpro

Читаю и радуюсь за Вас :)
avatar

Enfernuz

Enfernuz, спасибо
avatar

uralpro

На крипте HFT не рассматривал? Наверно нереально из-за высоких комиссий?
avatar

Андрей Возяков

Андрей Возяков, все реально:)
avatar

uralpro

А чего так плохо то? Можно и так:



avatar

Sarmatae

Sarmatae, ой :)
avatar

uralpro

Sarmatae, баланс ФЕДа 2025?
классно, HFT явно в одного не освою, а вот робота своего пилю, пилю…
avatar

Йонатан Берсон

а на чем пишите ? 
avatar

John K. Gervais

Max Khlystov, С
avatar

uralpro

Если вычесть брокерскую комиссию ( которая состоит из трех частей — колокейшн + безлимит + логины)  то профит на конец года уменьшится с 5 до 2.6 долей от ГО.

А с учетом, если еще разделить прибыль на

команду единомышленников и профессионалов

то остается ли что-то стоящее?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, да нас трое всего. Даже с МОЕКСа что то остается :)
avatar

uralpro

uralpro, то есть обеспечивать семью только с ограниченного по ГО HFT возможно, или это хобби?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, нет, не хобби, я только этим занимаюсь. Если говорить только про моекс, то обеспечивать семью можно на данный момент. Если ликвидность будет и дальше падать,  то через год уже наверное, нет. Но можно ускориться, применив FPGA :)
avatar

uralpro

интересно, каково это, жить на ТОЙ стороне профита? когда задача решена..
не скучно? :)
avatar

ПBМ

ПBМ, да еще нерешенных задач море, на десятилетия хватит
avatar

uralpro

Приятно читать такие сообщения.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, вот точно б проскроллил, если б не ваши с АГ  комменты...
Ты тоже считаешь, что трейдер обязан с 200 тысяч делать 2 млн в год? -)
avatar

КРЫС

КРЫС, Никто ничего не обязан. ХФТ — это статья совсем особая. У нас и доходности ниже, и емкости много выше и нет такой борьбы за скорость. Совсем нишевой бизнес — ХФТ. 
avatar

SergeyJu

КРЫС, на скоростях расходы очень высокие, поэтому, чтобы выжить, они обязаны столько генерировать.
avatar

Андрей К

Андрей К, да я как бэ понимаю о чем речь..) Вот в связи с этим мне и интересен чистый выхлоп по прибыли и емкость стратегии..)
avatar

КРЫС

просто дополню… пусть не полный HFT — но не хуже...=)


avatar

Денис Тарасов

Вы — отличный пример для подражания! И один из немногих на смартлабе, кто еще пишет что-то ценное.
Как это не странно звучит, было бы интересно почитать не про бой, а про тестирование. Как удается добится результатов тестирования на столько близких к исполнению в реале? Как начать доверять системам, с PF 1.05 — откуда уверенность в их работоспособности в бою? Какие ошибки тестирования вы бы выделили? итд. 
avatar

dip

dip, тестер-это отдельная тема. На самом деле он сложнее, чем боевая часть, и его соответствие реалу достигалось со временем, множеством усовершенствований. Высокочастотные системы, тем не менее, гораздо легче для тестирования, чем алго с небольшим количеством сделок — статистика делает свое дело — чем больше экспериментов (то есть сделок), тем меньше вклад каждой отдельной ошибки в общий результат
avatar

uralpro

uralpro, я понимаю о чем спрашиваю :) Напишите как-нибудь отдельный топик про тестирование — это очень интересно! 
avatar

dip

Было бы правильно повысить комиссию на сделки, длительностью менее 0.1 секунды. Зачем? Затем, чтобы поганые HFT-шники не отжирали спреды у добропорядочных хомячков и не распугивали дичь. Бирже нужно свежее мясо, а не мясники.
avatar

Сергей Симонов

Сергей Симонов, полностью с вами согласен. В этом случае я заработаю еще больше из-за разъехавшихся спредов. Жаль только, что розничных участников мало отнюдь не из-за хфт-шников
avatar

uralpro

Сергей Симонов, давайте давайте, все уже и так разошлись, и вам ничего в опцах теперь не взять. А в такие новости как ФРС, спред фьючей улетает выше 6 пунктов.
avatar

Андрей К

Ну а в бапках то это какие порядки то? Прибыли в год? Мильон 5 лямов или больше 10 лямов на брата?
avatar

Oleg Only Algo

В hft стратегиях есть понятие стоп-лосс, как используемого ордера?
avatar

Евгений

Евгений, нет, такой ордер не применяется, биржа его не поддерживает. Есть понятие глобального стоп-лосса, если потери в день достигли определенного процента, то робот вырубается
avatar

uralpro

Хочу спросить Вас, как безусловного специалиста, что действительно C# в разы медленнее C/C++?
Александр Янчак, в С# слишком многое берет на себя фреймворк, например запуск сборщика мусора, что приводит к неприемлемым (и неожиданным) тормозам. Теоретически всем этим можно управлять, но на практике гораздо проще все сделать на С, и работать это будет гарантированно быстрее
avatar

uralpro

Александр Янчак, на линуксе еще просто так шарп не запустить. И чтобы он был еще быстрый.
avatar

Андрей К

Подскажите, всегда мечтал начать осваивать HTF, подсткажите с чего начать, куда тыкнуться, какие шаги должны быть первыми, у кого учиться?

 Спасибо.

avatar

Anton

Anton, 
подсткажите с чего начать, 
напроситься к кому стажером =)
avatar

Андрей К

Андрей К, а смысл учить такого стажера и растить конкурента?
avatar

Schurik

Schurik, наверное смысл есть, раз на hh часто вакансии появляются. Я сам когда то был стажером.
avatar

Андрей К

Заумные идеи это провал надо быть проще. HTF отпели  в 2008-14 годах. Привет из прошлого 

П.С большинство рынков  имеют зашиту и ваш ордер будет последний исполняться.В случаи если вам «повезет»  поторгуете пару месяцев MIFID придет за вами  все будет зависит от количество оборота. HTF  это заезженная тема.
avatar

Андрей Керш


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW