Блог им. uralpro

HFT итоги 2018 года

    • 24 декабря 2018, 12:44
    • |
    • uralpro
  • Еще

HFT итоги 2018 года


Традиционно подведем итоги прошедшего года. Напоминаю, мы работаем исключительно высокочастотными роботами на всех доступных биржах (ну почти :) ). Выше показан результат по ФОРТС + валютная секция МОЕКС.

График представлен в долях от использованного ГО, учитывается только результат на конец дня. Комиссия биржи учтена, комиссия брокера — нет. Если вычесть брокерскую комиссию ( которая состоит из трех частей — колокейшн + безлимит + логины)  то профит на конец года уменьшится с 5 до 2.6 долей от ГО. Результат был бы нормальным, если бы была возможность наращивать ГО из года в год. К сожалению, с ликвидностью на МОЕКС все также тухло, как и в 2017 году (если не хуже). Поэтому капитал, задействованный для гарантийного обеспечения, увеличился с прошлого года незначительно.  

В августе запустили новую боевую часть, которая стала гораздо проще и понятнее в смысле архитектуры, ну и несколько быстрее — tick-to-trade 1-5 мкс без учета сетевых путей. Робот стал универсальным — для подключения к любой бирже нужен только коннектор ( тоже большей частью шаблонный), а в управляющем ядре никаких изменений не понадобится. Соответственно, срок подключения сократился до одной недели ( не учитывая, конечно, юридических формальностей). Таким образом, в связи с тем, что на МОЕКС особой надежды нет, продолжаем экспансию на остальной мир :)

Тут на smart-lab, с подачи kbrobot, разгорелась дискуссия может ли тру трейдер сделать с 200 т.р. до 2 млн.р. за один год. С моей HFT колокольни, не только может, но и должен. Иначе особого смысла заниматься трейдингом нет. Не самое стабильное это занятие, чтобы мало зарабатывать. Правда, для положительного результата надо очень много сделать, в частности стать неплохим программистом. Ну и собрать небольшую команду единомышленников и профессионалов, одному точно не справиться - рутинных операций просто море, каждый рабочий день без исключения (и на начальном этапе больше на порядок).

И для поддержания дискуссии о высоких трейдерских доходах привожу ниже некую эквити. Здесь профит указан в процентах от первоначального капитала (небольшая сумма). В дальнейшем извне ничего не добавлялось, все только с торговли. Срок, как видно, чуть больше года.

Как думаете, может быть такое, или туфта это все?
HFT итоги 2018 года

Стратегии и алгоритмы автоматической торговли смотрите на моем сайте www.quantalgos.ru

★34
111 комментариев
А с 2 млн — 20 млн?
avatar
Биотехнолог, тоже можно, но на порядок сложнее
avatar
uralpro, вот это было бы интересно, а пока это несерьезно.
avatar
uralpro, думаю, что за год и в России это может быть лишь в случае везения. 10 лет подряд такое в России повторить вряд ли получится. 

Но надо понимать, что на самых ликвидных инструментах в России и СШа по оборотам 1руб.=1 доллар и думаю, что из 30  тыс. долларов в США делать 300 тыс. в год возможно и стабильно. А это и есть цифры в рублях чуть выше 2-20.
avatar
А. Г., я согласен, в России это практически невозможно
avatar
Разница между вами и какбыроботом в том, что вы действительно далеко продвинулись в этих технологиях и добились результата. А кроворукий недопрограммист Евгений Черных пошел по простому пути околорынка — продавая свои глючные поделки. Вы зарабатываере на рынке, а какбыробот на околорынке.
avatar
uralpro, вух… наконец то хоть один авторитет подтвердил мои слова. А то Байкала и симптомы задрали своими шаблонами. Спасибо тебе
avatar
uralpro, если на порядок сложнее, то получается два из двух?
avatar
Биотехнолог, легко
avatar
может и нужно!
avatar
В HFT такое возможно, но к тому бреду, о котором писал кбробот, это не имеет никакого отношения :)
avatar
Класс
Тимофей Мартынов, спасибо, стараемся :)
avatar
Конечно возможно, так можно руками делать, и без хфт
avatar

Вот так выглядит пост специалиста.

Никакой воды, соплей и рекламы.

Только цифры и всё по делу.

Тарас Громницкий, ты что, родной, там внизу реклама его сайта была)))
avatar

KLoYH, стопэ....

Точняк.

Поторопился.

Ну ссылку на сайт ещё можно понять.

А зачем вот это «Стратегии и алгоритмы автоматической торговли смотрите на моем сайте» ?

Тарас Громницкий, чтобы потом дать ему в ДУ, а он их профронтранил ;)
avatar
KLoYH, вы за меня то не додумывайте. В ДУ никогда не брал и не собираюсь
avatar
uralpro, а зачем тогда вы из Парижу приехали? ©
avatar
KLoYH, в ДУ при наличии пруфов можно и налить.
Тарас Громницкий, мне ДУ совсем неинтересно, мы и свой капитал не можем разместить по причине низкой ликвидности. А там еще и ответственность и юр. аспекты, в общем только в страшном сне
avatar

uralpro, ну да.

HFT не резиновое.

Тарас Громницкий, главное в этом деле потом не разлить первоначально налитое))
avatar
Тарас Громницкий, ну может, потому, что они там действительно есть? Кстати, то что есть на сайте, вполне достаточно для создания нормального HFT алго. И все бесплатно, заметьте. Нет только технологии создания робота, т.е. высокопроизводительного кода.
avatar
uralpro, от производительности кода многое зависит или всё же больше от качества связи, скорости связи? 
avatar
Igr, да от всего зависит, но на коло качество и скорость более или менее стабильны
avatar

uralpro, а на другие коменты мои ответите? ну или напишите — секрет)

а то не понятно то ли пропустили то ли не хотите отвечать 

avatar
Igr, если не ответил, то скорее всего — секрет :)
avatar
uralpro, оки доки)
avatar

про КБробота, он то пишет про ручную торговлю, там до HFT как до луны на самокате 

 

разве ваши слова относятся к ручной торговле?

 

а вот ещё что он написал:

«Igr, Да с первой попытки.  сотка в месяц на рынке легко удваивается. На одних коррекциях внутридневных» 

avatar
Я не совсем понимаю зачем uralpro это афиширует, тем более из года в год.
avatar
Cristopher Robin, боитесь сглаза? :-)
avatar
Cristopher Robin, а что случится? :)
avatar
uralpro, вы бенчмарки публикуете, конкурентам обычно ничего больше знать не нужно. Я бы например не хотел знать как вы это делаете, достаточно знать финансовый результат.
avatar
Cristopher Robin, меня сейчас Россия мало заботит, если честно, а в мире и без меня конкурентов до фига. Один Китай чего стоит :)
avatar
uralpro, спасибо, я именно это и хотел от вас услышать)
avatar
Cristopher Robin, ну может инвесторов ищет что б выйти на заграницу?
avatar
Igr, я давно уже там
avatar

uralpro, и как по вашему, на сколько америка европа сложнее для трейдинга, для HFT? есть там ещё неэффективности или большую часть разобрали и оторвать кусок существенно сложнее и дороже? 

 

в торговле криптой участвовали? 

avatar
Cristopher Robin, да вроде особого страшного ничего не опубликовал
avatar

 можно расшифровать для не профи) 

— tick-to-trade 1-5 мкс без учета сетевых путей

1-5 мкс это от момента отправки заявки до момента получения результата по ней?  что за сетевые пути и если их учитывать то какой результат?

 

можно узнать сколько максимум можно впихнуть в стратегию на верхней и нижней картинке, если торговать на ММВБ, можно приблизительно ?

avatar
Igr, это от момента поступления маркет даты в робота до момента отправки приказа по этому событию в сокет. Сетевой путь это от входа в сетевую карту до выхода из нее с обоих сторон
avatar

uralpro, )

1-5 это время за которое рбот делает все расчёты и принимает решение ?)

 

так сколько сетевой путь занимает времени? 

avatar
Igr, вряд ли скажет… это уже военная тайна)))
avatar
Igr, да. Сетевой путь в пределах 1мкс в сумме, и сильно зависит от сетевой карты
avatar
uralpro, 1 мкс в один конец… в итоге 2мкс наверное
avatar
uralpro, простите за уточнение… То есть пришла маркет дата — получен сигнал-принято решение — транзакция поступила на сетевую карту.Это у вас занимает от 1 до 5 мкс?
не до ядра биржи и обратно с ответом?
avatar
Юрий Елисов, да, так. До ядра биржи я как со своей стороны посчитаю? А ответ — коллбэк- это уже миллисекунды
avatar
uralpro, спасибо… ответ более чем конкретный
avatar
uralpro, 
До ядра биржи я как со своей стороны посчитаю?
с точностью микросек можно попробовать. синхроните часы и погнали =)) хотя официально по документам моекс считает ответом ядра — tcp стэк, тогда еще проще.
avatar
Андрей К, этот показатель мне уже не так важен, разве что в качестве проверки роутера на колокации
avatar
Юрий Елисов, до ядра биржи такое время сложно, там одни сетевые задержки могут быть 1-10мс, если не использовать размещения в ДЦ биржи.
avatar
Cheshire Cat, да с коллакации торгую, понимаю я это все… просто было интересно:)
avatar
Спасибо за мотивашку!:)Значит деньги в рынке есть, надо только правильно у него их попросить!
avatar
может ли тру трейдер сделать с 200 т.р. до 2 млн.р. за один год. С моей HFT колокольни, не только может, но и должен

Так кто-то делает такое из года в год, или только ДОЛЖЕН?)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, делают и больше. Из года в год
avatar
А как на счет конкуренции? Не ощущаете ее? По идее десяток таких роботов не сможет работать.
avatar
Cheshire Cat, конечно, ощущаю, со страшной силой. На моексе вообще песочница
avatar

uralpro Отличный результат, желаю вам гладкой эквити в космос в предстоящем году. 

Пролейте света немного:

1. Работаете ли на америке, какие инструменты?
2. Сколько алгоритмов и их вариаций сейчас работают в продакшн?
3. Суть стратегий — мейкинг или какие-то направленные движения  тоже отрабатываете? 

 

avatar
Сергеев Петр, сорри, на эти вопросы отвечать не хотел бы, слишком конкретики много
avatar
Сергеев Петр, и еще можно добавлю от себя.Какие шлюзы используете?(Плаза, твайме… тд тп)
avatar
Есть ли у вас не HFT робот? То есть робот без серьёзных костов инфраструктуры. Если есть или нет такого, то какая доходность ориентировочна есть/была бы с аналогичных вложенных человеко-часов?
avatar
chizhan, нет, таких роботов нет. Доходность медленных алго меньше примерно во столько же, во сколько меньше сделок по сравнению с HFT.  Но капитал там можно задействовать значительно больший. Я, честно говоря слабо верю в такие медленные алгоритмы, но периодически возникают люди, которые доказывают обратное своим примером 
avatar
uralpro, живой тому пример Sensor 
avatar
uralpro, есть есть… но не столько конечно процентов. Дай бог 40-50 годовых настругать… сами посмотрите на график, он ж на месте не стоит. Встанет в струну, тогда приехали…
avatar
Результат был бы нормальным, если бы была возможность наращивать ГО из года в год.

А если 10-20-100 роботов запустить с ненаращенным ГО? Все равно ведь приходят и будут приходить новые HFT трейдеры с похожими алгоритмами, поэтому лучше сразу занять всю поляну.)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, занять то можно, но если те, кто придет, будут быстрее и эффективнее, то в один день большую часть поляны потеряете
avatar

uralpro, жду вопроса от кого-нибудь: а что в ЛИЧ не учавствуете?))

Очень круто, как всегда!

avatar
waldhaber, особого смысла для меня нет, да и партнеры против
avatar
Читаю и радуюсь за Вас :)
avatar
Enfernuz, спасибо
avatar
На крипте HFT не рассматривал? Наверно нереально из-за высоких комиссий?
avatar
Андрей Возяков, все реально:)
avatar
А чего так плохо то? Можно и так:



avatar
Sarmatae, ой :)
avatar
Sarmatae, баланс ФЕДа 2025?
avatar
классно, HFT явно в одного не освою, а вот робота своего пилю, пилю…
avatar
а на чем пишите ? 
avatar
Max Khlystov, С
avatar
Если вычесть брокерскую комиссию ( которая состоит из трех частей — колокейшн + безлимит + логины)  то профит на конец года уменьшится с 5 до 2.6 долей от ГО.

А с учетом, если еще разделить прибыль на

команду единомышленников и профессионалов

то остается ли что-то стоящее?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, да нас трое всего. Даже с МОЕКСа что то остается :)
avatar
uralpro, то есть обеспечивать семью только с ограниченного по ГО HFT возможно, или это хобби?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, нет, не хобби, я только этим занимаюсь. Если говорить только про моекс, то обеспечивать семью можно на данный момент. Если ликвидность будет и дальше падать,  то через год уже наверное, нет. Но можно ускориться, применив FPGA :)
avatar
интересно, каково это, жить на ТОЙ стороне профита? когда задача решена..
не скучно? :)
avatar
ПBМ, да еще нерешенных задач море, на десятилетия хватит
avatar
Приятно читать такие сообщения.
avatar
SergeyJu, вот точно б проскроллил, если б не ваши с АГ  комменты...
Ты тоже считаешь, что трейдер обязан с 200 тысяч делать 2 млн в год? -)
avatar
КРЫС, Никто ничего не обязан. ХФТ — это статья совсем особая. У нас и доходности ниже, и емкости много выше и нет такой борьбы за скорость. Совсем нишевой бизнес — ХФТ. 
avatar
КРЫС, на скоростях расходы очень высокие, поэтому, чтобы выжить, они обязаны столько генерировать.
avatar
Андрей К, да я как бэ понимаю о чем речь..) Вот в связи с этим мне и интересен чистый выхлоп по прибыли и емкость стратегии..)
avatar
просто дополню… пусть не полный HFT — но не хуже...=)


avatar
Вы — отличный пример для подражания! И один из немногих на смартлабе, кто еще пишет что-то ценное.
Как это не странно звучит, было бы интересно почитать не про бой, а про тестирование. Как удается добится результатов тестирования на столько близких к исполнению в реале? Как начать доверять системам, с PF 1.05 — откуда уверенность в их работоспособности в бою? Какие ошибки тестирования вы бы выделили? итд. 
avatar
dip, тестер-это отдельная тема. На самом деле он сложнее, чем боевая часть, и его соответствие реалу достигалось со временем, множеством усовершенствований. Высокочастотные системы, тем не менее, гораздо легче для тестирования, чем алго с небольшим количеством сделок — статистика делает свое дело — чем больше экспериментов (то есть сделок), тем меньше вклад каждой отдельной ошибки в общий результат
avatar
uralpro, я понимаю о чем спрашиваю :) Напишите как-нибудь отдельный топик про тестирование — это очень интересно! 
avatar
Было бы правильно повысить комиссию на сделки, длительностью менее 0.1 секунды. Зачем? Затем, чтобы поганые HFT-шники не отжирали спреды у добропорядочных хомячков и не распугивали дичь. Бирже нужно свежее мясо, а не мясники.
avatar
Сергей Симонов, полностью с вами согласен. В этом случае я заработаю еще больше из-за разъехавшихся спредов. Жаль только, что розничных участников мало отнюдь не из-за хфт-шников
avatar
Сергей Симонов, давайте давайте, все уже и так разошлись, и вам ничего в опцах теперь не взять. А в такие новости как ФРС, спред фьючей улетает выше 6 пунктов.
avatar
Ну а в бапках то это какие порядки то? Прибыли в год? Мильон 5 лямов или больше 10 лямов на брата?
avatar
В hft стратегиях есть понятие стоп-лосс, как используемого ордера?
avatar
Евгений, нет, такой ордер не применяется, биржа его не поддерживает. Есть понятие глобального стоп-лосса, если потери в день достигли определенного процента, то робот вырубается
avatar
Хочу спросить Вас, как безусловного специалиста, что действительно C# в разы медленнее C/C++?
Александр Янчак, в С# слишком многое берет на себя фреймворк, например запуск сборщика мусора, что приводит к неприемлемым (и неожиданным) тормозам. Теоретически всем этим можно управлять, но на практике гораздо проще все сделать на С, и работать это будет гарантированно быстрее
avatar
Александр Янчак, на линуксе еще просто так шарп не запустить. И чтобы он был еще быстрый.
avatar

Подскажите, всегда мечтал начать осваивать HTF, подсткажите с чего начать, куда тыкнуться, какие шаги должны быть первыми, у кого учиться?

 Спасибо.

avatar
Anton, 
подсткажите с чего начать, 
напроситься к кому стажером =)
avatar
Андрей К, а смысл учить такого стажера и растить конкурента?
avatar
Schurik, наверное смысл есть, раз на hh часто вакансии появляются. Я сам когда то был стажером.
avatar
Заумные идеи это провал надо быть проще. HTF отпели  в 2008-14 годах. Привет из прошлого 

П.С большинство рынков  имеют зашиту и ваш ордер будет последний исполняться.В случаи если вам «повезет»  поторгуете пару месяцев MIFID придет за вами  все будет зависит от количество оборота. HTF  это заезженная тема.
avatar

теги блога uralpro

....все тэги



UPDONW