высокочастотная торговля


О способах заработать на рынке

В моём понимании, способов заработать на рынке всего три.

Способ первый: иметь больше информации

В предельном случае — это инсайдерская торговля. Из минусов — в некоторых странах за это можно надолго сесть.

В более приземлённом случае, трейдер, который смотрит на одну лишь цену интересного ему инструмента, в моём понимании, уступает тем трейдерам, что смотрят на связанные показатели (фундаментальные и макроэкономические) и инструменты (долговые / акции компаний-конкурентов / курсы валют в случае компаний, ведущих международную деятельность / фондовые индексы / etc.). Цена учитывает не всё и не сразу, поэтому важно видеть картину в целом.

Некоторые алготрейдеры с целью получить информационное преимущество используют машиночитаемые новостные датафиды. Впрочем, и без подобной экзотики зачастую приходится тратить серьёзные деньги на маркетдату, т.к. качество данных в открытых источниках оставляет желать лучшего.

( Читать дальше )

Книги по Теме: Финансовый сектор. Рейтинг. Выбирайте. Будет конспект

Выбрал некторые прочитанные книги по Теме: Финансовый сектор. Напишите в комментарии, какая книги интересует. Опубликую конспект.

Cсылка на гугл-док со списком книг goo.gl/h9MiUi Вкладка: Книги с 2014 РейтингРейтинг книг до 2013



Название, Автор, Издательство, год

Год издания

Тема

Общий
рейтинг

Применимость

Новизна
материала

Стиль
изложения

Страниц

             


( Читать дальше )

HFT итоги 2018 года

HFT итоги 2018 года


Традиционно подведем итоги прошедшего года. Напоминаю, мы работаем исключительно высокочастотными роботами на всех доступных биржах (ну почти :) ). Выше показан результат по ФОРТС + валютная секция МОЕКС.

График представлен в долях от использованного ГО, учитывается только результат на конец дня. Комиссия биржи учтена, комиссия брокера — нет. Если вычесть брокерскую комиссию ( которая состоит из трех частей — колокейшн + безлимит + логины)  то профит на конец года уменьшится с 5 до 2.6 долей от ГО. Результат был бы нормальным, если бы была возможность наращивать ГО из года в год. К сожалению, с ликвидностью на МОЕКС все также тухло, как и в 2017 году (если не хуже). Поэтому капитал, задействованный для гарантийного обеспечения, увеличился с прошлого года незначительно.  

В августе запустили новую боевую часть, которая стала гораздо проще и понятнее в смысле архитектуры, ну и несколько быстрее — tick-to-trade 1-5 мкс без учета сетевых путей. Робот стал универсальным — для подключения к любой бирже нужен только коннектор ( тоже большей частью шаблонный), а в управляющем ядре никаких изменений не понадобится. Соответственно, срок подключения сократился до одной недели ( не учитывая, конечно, юридических формальностей). Таким образом, в связи с тем, что на МОЕКС особой надежды нет, продолжаем экспансию на остальной мир :)



( Читать дальше )

Как чувствует себя алгортейдинг, боты и торговые роботы на крипте? Рассмотрим на примере. Альткоины оживают!

Описание этой темы сделаю на примере сервиса apitrade.pro.

4 месяца назад я писал в прошлом блоге про этот сервис, но на тот момент ему было месяц-полтора с момента открытого запуска. На данный момент, прошло почти пол года, а это в крипте достаточно, что бы сделать более-менее объективную оценку, да и для трейдинга уже можно статистику посмотреть.

И так начну по порядку, в апреле когда писал прошлый блог про Apitrade, биток и альты росли, на таком рынке алгоритмы сервиса давали хороший профит, межбиржевой арбитраж тоже давал на росте рынка хорошие возможности, но на тот момент имел несколько недостатков, но и с ними рынок позволял заработать.(На данный момент этот алгоритм отключен и находится на глубокой доработке, но в ближайшее время будет запущен в общем/обновленном режиме).

Дальше наступил май, июнь, июль за это время цена битка упала с 10 020 до 5750, ( цифры по Binance):

Как чувствует себя алгортейдинг, боты и торговые роботы на крипте? Рассмотрим на примере. Альткоины оживают!



( Читать дальше )

Однажды в HFT-компании…

Спасибо _landy за перевод  статьи 

                           * * *

Моя личная история трейдинга, все совпадения случайны.
image
Я начал свою карьеру в HFT в австралийском филиале одной из крупнейших американских трейдерских компаний в качестве программиста на C++. В первый день меня встретил офис с огромными окнами с видом на сиднейскую гавань, на одном из которых было написано фломастером “< 2ms”. Это было главной задачей для дюжины разработчиков, но, пока что, не для меня. Итак...


Первоначальный шок

Один из ребят предложил идею торговли опционами на австралийской фондовой бирже (ASX), а точнее – опционными спредами и их комбинациями с обязательным хеджированием. Ему нужно было нечто, что могло бы справиться с кучей запутанных правил торговли и быть интегрировано с используемой нами торговой платформой, которая называлась Orc. Это были ранние двухтысячные и я написал для него свое решение на VB6 под Windows 2000. При этом я использовал C++, Boost и многопоточный парсер Spirit для интеграции с Orc. Последний рассчитывал биномиальные или триномиальные деревья для оценки американских опционов на бирже ASX по требованию. Для моего кода расчета цены я использовал чужой код на VBA, построчно переписанный на C++.



( Читать дальше )

Алготрейдинг + криптотрейдинг / ПАМП=ПАММ на крипте? Странная схожесть аббревиатур двух разных понятий. Совпадение? Не думаю!

Хотелось бы рассмотреть алготрейдинг на криптобиржах, а в качестве объекта для оценки и наглядности, использовать сервис Apitrade.pro, других подобных русскоязычных проектов, такого плана, с подобным функционалом и простотой использования, не встречал. Рассмотрим разницу между классическими торговыми ботами/роботами, трейдерским софтом и сервисом Apitrade. А так же разберем почему на крипте ПАММ=ПАМП. 

Подумайте сами, классические биржи уже давно сидят в большинстве своём на роботах или крупных объёмах, (фонды/банки/страны/корпорации), в большинстве случаев, они применяю собственные разработки на своих алгоритмах, с большими объемами и по своим правилам. Алгоритмы с классических бирж, а так же боты/роботы или иной трейдерский софт, на крипте не факт что будет без постоянных перенастроек(модернизаций, обновлений), и без больших объемов, отрабатывать в стабильный плюс.
 
В контексте сказанного выше — рассмотрим — ПАММ или доверительное



( Читать дальше )

Очередной отчет по работе в сервисе APItrade, обзор новых дополнений и подключенных криптовалютных бирж.

Друзья на прошлой неделе я публиковал на смарт-лаб блог про сервис APItrade.pro  — где описаны плюсы и минусы сервиса, кто не читал, там есть полезная информация и что бы не повторяться, тут опишу только новые изменения и дополнения, которые дополнят прошлую публикацию.

Первое, что хотелось бы отметить, сервис APItrade добавил удобную функцию в личный кабинет, которая позволяет в один клик, обменивать все имеющиеся у вас монеты, на подключенных биржах, на любую выбранную криптовалюту, это актуально во многих случаях :

Например, часто возникают ситуации, когда нужно быстро поменять все имеющиеся монеты на бирже или на нескольких биржах. Но делать это в интерфейсе биржи, особенно если монет у Вас много и торговых пар между ними нет — это долго и муторно.
Теперь можно делать это мгновенно одним кликом в соответствующем разделе личного кабинета. Не важно сколько у Вас бирж и разных монет.

Или например, вы одними из первых узнали о какой-то позитивной новости о монете и видите что по мере того как о новости узнают все больше людей, монета начинает резко расти. Теперь Вы можете мгновенно поменять все свои монеты на всех биржах на эту монету, дождаться окончания бурного роста и поменять обратно, получив на определенный % больше изначальных монет. 

( Читать дальше )

Долгосрочный стабильный доход от активного трейдинга

Долгосрочный стабильный доход от активного трейдинга



На основе приобретенного опыта попытаюсь ответить на вопрос — как получать стабильный доход от трейдинга? Или немного иначе: может ли биржевая торговля стать основным источником дохода? Как знают мои постоянные читатели, я занимаюсь в основном высокочастотным трейдингом, поэтому дальнейшие рассуждения отражают мое мнение исключительно с точки зрения  активной торговли.

Для начала необходимо принять базовые принципы, которые для меня являются аксиомой:

  1. Будущее предсказать невозможно. Считаю это фундаментальным свойством нашей реальности. Отсюда, если вы пытаетесь на основе прошлых событий предсказать будущие, то это бесперспективное занятие. Применительно к трейдингу это означает, что любые выводы, основанные, например на ценах прошлых сделок (то есть по историческому ценовому графику) не имеют никакой практической ценности. Соответственно, теханализ не работает от слова совсем. Почему же тогда в истории трейдинга есть период, когда люди годами зарабатывали на всех этих бесмысленных индикаторах? Попробую ответить ниже.
  2. Будущие события можно уложить в несколько значимых (в смысле влияния на прибыль) исходов, каждый из которых имеет определенную статистическую вероятность. Нет ли здесь противоречия с предыдущим пунктом? В данном случае мы не пытаемся что-то предсказывать, а четко определяем вероятности и планируем свои действия в соответствии с их величиной. Проблема здесь в том, что вычислить эти величины довольно сложно, в связи с тем, что присутствует влияние множества факторов, которые должны быть учтены в определении вероятностей. Количество этих факторов постоянно растет с ростом популярности трейдинга, с ускорением технического прогресса, появлением новых инструментов и т.п.
  3. Верный расчет вероятностей исходов возможен только на коротких промежутках времени. Этот вывод следует из простой логики — чем больше временной горизонт вычислений, тем больше факторов необходимо принимать во внимание. Например, новостные события, несомненно, оказывают сильное влияние на баланс спроса и предложения на рынке. И их довольно трудно учесть в математических формулах в связи со случайным характером самого этого фактора. Однако, на временном промежутке, скажем в 5 минут, это влияние на порядки меньше, чем на интервале в 24 часа.


( Читать дальше )

APITrade - личный опыт, а так же минусы и плюсы сервиса.

Друзья хотелось бы поделиться с вами информацией, которую удалось собрать за месяц теста сервиса APItrade, конечно месяц это не такой большой срок, который может нарисовать истинную картину, но кое-какие выводы cделать можно.

   APItrade позиционирует себя, как сервис высокочастотного алгоритмического трейдинга криптовалютами. 
На сайте проекта удалось найти информацию о том, что компания имеет PCI DSS сертификат. Компания TNX Corporation, зарегистрированная в США, успешно работающая на он-лайн рынке более 10 лет. 
   Основатель сервиса ApiTrade Дмитрий Сазонов еще в 2004 году был признан «Человеком года в электронной коммерции» по версии Рамблера. Руководит разработкой Дмитрий Саморуков (ранее руководил разработкой таких проектов как Moneyman, Carfix.ru, ApiShops и т.д.). Среди разработок данной команды есть таке проекты как, ApiShops.com, Context.ApiShops.com, ApiPay.pro, Liex.ru, iDomen.ru, Retorno.ru, некоторыми сайтами я пользовался до этого и по этому решил изучить и опробовать предлагаемый новый проект этой команды — APITrade.pro

( Читать дальше )

Реальный заработок 20% на СМЕ за неделю при стопах в 5-15 пипсов (Часть 3 заключительная)

День семьдесят восьмой.
Всем Трейдерам и Ученикам привет!

«Больше приносит пользы рассмотрение одного и того же предмета с десяти различных сторон, чем обучение десяти различным предметам с одной стороны. Не в количестве знаний заключается образование, но в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь»

А. Дистеверг

Данный пост является продолжением первой и второй части.
Подготовлен по инициативе трейдера «Кухонный Трейдер», к которому Мы выражаем искреннюю признательность и уважение.
Настоящий трейдинг, начинается с «живых» денег.
Торгуй как про с «Powerful Traders».

(Заставку сделали в стиле «китч», чтобы достучаться до всех на самом простом уровне)
Реальный заработок 20% на СМЕ за неделю при стопах в 5-15 пипсов (Часть 3 заключительная)

Текущая статья преследует цель, в просвещении начинающих трейдеров и является практическим пособием для трейдеров всех мастей, в качестве опытно — показательного материала, для практического использования в трейдинге.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW